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[期刊] 管理评论
[作者]
柴建 林婕 梁婷
油气互为替代品的特征使得二者间表现出一定关联性。北美作为全球最大的油气消费市场,其油气价格的变动及联动将影响全球的能源发展格局及投资策略。文章首先基于贝叶斯DCC-GARCH(动态条件相关多变量广义自回归条件异方差)模型对北美市场原油和天然气收益率之间的整体相关性进行研究。在油气收益率整体相关性较不显著的情况下,通过STL分解研究了二者在趋势、季节和随机项上的动态关联性特征。随后进一步运用LSTAR (Logistic平滑转换自回归)模型分析了原油和天然气趋势走向上的动态关联性的非线性特征。研究结果表明,北美市场油气收益率的动态关联性始终为正向,关联区间为[0.137,0.216],中位数为0.181,较CCC-GARCH模型(常数条件自相关广义自回归条件异方差模型)的结果更能反映油气间联动的时变性特征,但其关联区间变动幅度较小,不存在显著的相关性。STL分解结果显示,油气收益率在趋势走向上存在显著的关联性,LSTAR模型较AR模型能够更好地刻画油气趋势联动性的波动特征,具有更高的拟合程度。油气趋势关联性在数值2.026处发生平滑转换,从低区制向高区制转换的速度很快。该研究结果对投资者提高收益、生产者控制成本、国家相关部门制定相应的能源策略等具有较强的指导意义。
关键词：
原油 天然气 联动 趋势 非线性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜子平 张文静 提爱梅
随着绿色债券市场的持续扩张,研究其与传统债券市场联动性至关重要。本文选取国际市场上三只绿色债券指数和传统债券指数,应用DCC-GARCH模型分析其收益率之间的联动性。结果表明:MSCI与标普500债券指数收益率序列的相关性很强;Solactive与标普绿色债券指数收益率序列之间呈现负相关;此外,绿色债券与传统债券指数收益率序列动态相关系数呈现一定程度的不稳定性,波动剧烈但幅度不大。基于研究结论,本文为我国绿色债券发展提出对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汪洁琼
深化新三板市场改革,提高市场流动性,对加快多层次资本市场建设,提升服务实体经济能力具有重要意义。本文利用DCC-GARCH模型检验新三板市场风险与流动性风险间的关系,实证结果表明:二者在正常行情下也互相影响,螺旋上升,一旦触发金融危机,流动性风险更会加速市场的波动。进一步检验分层制度和适当性放宽个人投资者门槛是否影响流动性风险,发现这两个政策措施都降低了市场的流动性风险。基于研究结论,本文建议政府应继续改善分层制度,并适时放宽个人投资者准入门槛。
[期刊] 商业研究
[作者]
董凯 王少楠 许承明
本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯DCC-GARCH模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷、房产价格与经常账户余额间的相互作用机制和动态关联程度。实证结果表明:银行信贷的扩张可以显著推高房产价格,减少经常账户盈余;房产价格的上涨会刺激银行信贷扩张,削弱经常账户余额;经常账户余额盈余的增加则会减少银行信贷量,抑制房产价格上涨;银行信贷与房产价格之间的关联程度最高,银行信贷与经常账户余额间的关联程度次之,而房产价格与经常账户余额的关联程度最低。因此,为了平抑暴涨的房产价格、改善经常账户失衡的状况,实现宏观经济平稳健康发展,应加强对银行信贷投放的管理,切实管住银行信贷量的总阀门。
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 经济经纬
[作者]
徐有俊 王小霞 贾金金
随着全球经济一体化和金融自由化程度不断加深,国际股市间的联动性呈现出增强趋势。研究表明,相比印度股市,中国股市与世界各股市的联动性较小;中国与印度同作为新兴市场,所受区域因素影响更大,与亚洲新兴市场的联动要远大于国际发达股票市场;中国股票市场与世界各股票市场的联动性有逐渐增强趋势,尤其美国金融危机席卷全球以来,其动态相关系数明显增大。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
叶亚飞 石建勋
自＂８１１＂人民币汇率制度改革以来，人们日益关注未来人民币市场汇率的变化趋势及人民币市场汇率由哪一个市场主导的问题。基于此，文章采用ＤＣＣＧＡＲＣＨ模型实证检验了境内人民币市场（ＣＮＹ）、香港离岸可交割人民币市场（ＣＮＨ）和人民币无本金交割远期外汇交易市场（ＮＤＦ）的人民币兑美元汇率波动情况和这三个市场人民币汇率变化的相互影响关系，并在此基础上分析了未来人民币市场汇率将主要由哪一个市场主导等问题。研究发现，目前在岸ＣＮＹ市场已不是人民币市场汇率的完全定价中心，即人民币市场汇率的定价权已部分旁落。在人民币市场汇率的定价权争夺过程中，中国央行消耗外汇储备和收紧离岸人民币市场的流动性都是短期权宜之计．．．
[期刊] 农业技术经济
[作者]
柳苏芸 韩一军 包利民
本文利用２００７年１月—２０１５年６月国内外大豆现货与期货市场交易日价格高频数据，构建贝叶斯ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型，定量分析了国产大豆现货价格、进口大豆现货价格、大连大豆期货价格及美国ＣＢＯＴ大豆期货价格的波动特征及其相关性。研究表明，国内外大豆期货市场与现货市场的价格波动具有非对称性，均呈偏态分布；现货和期货价格波动的衰减速度随波动幅度的增加逐渐放缓。同时，进口现货市场与大连期货市场的关联性逐渐增加，大豆贸易商期货市场的参与度日渐提高；国产大豆现货市场由于政策因素带来的市场分割，使其与进口现货市场、大连期货市场和美国ＣＢＯＴ期货市场的关联度很低；２０１４年大豆产业的市场化改革在一定程度上缓解．．．
[期刊] 西部论坛
[作者]
耿庆峰
金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数,研究结果表明:(1)创业板市场与中小板市场存在正相关关系,且相关性很强并具有稳定性;(2)Copula模型考虑了市场间的非线性因素,在刻画金融市场间的相关性方面效果优于DCC-GARCH模型。(3)时变Copula模型捕捉了市场收益率随时间变化的
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄海峰 施展
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄海峰 施展
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关系数影响较大,来自于上一期随机波动的影响较小。
[期刊] 武汉金融
[作者]
谭章禄 袁慧
近年来随着金融科技与科技金融的不断融合,金融机构的风险识别和传染性特征持续受到各界的广泛关注。本文以2010年11月15日至2019年7月12日货币金融、资本市场、保险业和其他金融业机构为研究对象,运用DCC-GARCH-Guass模型对单个以及不同类型金融机构之间进行金融风险识别与联动传染性分析。结果表明:(1)同类型的金融机构存在较明显的集聚效应;(2)尽管我国金融业风险整体上是可控的,但货币金融类机构之间风险的时变联动的持续性最大,且股份制银行要大于国有银行;(3)国有银行、股份制银行与保险业之间风险的时变联动性比较稳定;(4)通过分析2015年股灾事件发现,单一机构类型以及不同机构类型之间均存在较强的金融风险传染效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐清海 贺根庆
使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,研究中国金融市场之间的动态相关关系,并对次贷危机为代表的重大事件对市场间关联程度的冲击进行分析。研究发现,中国金融市场的互动体系基本形成,但未形成有效的价格联动体系;中国金融市场的发展是不均衡的,债券市场和期货市场有待进一步发展;货币市场的利率市场化建设有助于提高货币市场和其他金融市场的联动关系。
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基于DCC-GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动溢出效应分析
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