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[期刊] 财会月刊
[作者]
陈智颖 陈苗臻 吴巧花
动量效应与反转效应一直是金融投资领域的研究热点。从传统金融理论、行为金融理论、动量生命周期理论以及分形理论四个方面,对国内外近年来关于动量效应与反转效应的成因及理论应用进行了综述,回顾了现有研究的成果与不足,并对这一领域未来的研究方向进行了展望。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张荣武 何丽娟 聂慧丽
针对中国股市的特殊性,文章在HS模型基础上将投资者划分为消息观察者、动量交易者和套利惯性投资者,从他们对股票基本面和技术面关注点的不同出发,分段研究了三类投资者不同决策对股价的影响。分析表明:股价波动以消息传播为始点,动量交易者与套利惯性投资者加剧了动量效应,套利惯性投资者还会引发股价反转效应;股价产生动量效应和反转效应的程度受到股票市场环境、投资者规模以及风险承受能力的影响。
关键词：
动量效应 反转效应 套利惯性投资者
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
杨德勇 王家庆
动量效应和反转效应是被全球多个股票市场证实存在的金融异象,在借鉴前人研究的基础上,我们通过构造赢家组合和输家组合的方法对我国A股市场进行研究,得到了我国A股市场在短期内存在显著的反转效应,而在中长期赢家组合和输家组合均能获得显著的超额累积收益的结论。在此基础上从我国A股市场制度,规模效应等多角度对实验结果进行进一步分析解释。
关键词：
动量效应 反转效应 超额收益
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李良新
利用金融市场股票投资中的价格动量效应和反转效应详细调查大宗商品期货市场的价格运动规律。研究表明，大宗商品价格比股票市场的波动性更大，天胶期货价格的动量效应和反转效应更加明显、具有新的特征。利用大宗商品的这两大效应可以设计获取超额收益的投资操盘策略。
关键词：
大宗商品 期货 动量效应 反转效应
[期刊] 现代管理科学
[作者]
韩绪原
动量效应广泛存在于不同地区、不同类型的金融资产市场中,且具有显著的季节性。诸如行业特征、异质性风险等因素可用于阐释动量收益。我国股市的卖空限制、融资融券、投资者情绪对其动量效应的赢利性特征影响显著。但从非理性金融行为出发,行为金融学是否能够有效解释我国股市的动量效应,研究分歧较大。我国股市短期、超短期动量效应的存在,已为学界普遍认可,但对中、长期动量效应的存在性远未达成共识。因此,未来有关动量效应成因的研究应尝试探究两类解释间更深层次的逻辑联系以及共同内涵。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
王晗蔚 王方华 厉杰
数字效应研究显示人们往往将大的数字与大的数量联系起来,因此,数量信息所使用的单位会对消费者的感知、偏好以及选择等产生重要影响。本文通过对有关数字效应的典型研究成果的回顾,梳理和总结了数字效应对消费者行为各方面的影响,分析了数字效应产生的原因,并讨论了影响数字效应强弱的情境因素与个人因素,最后就未来的研究方向做了进一步讨论。
[期刊] 管理评论
[作者]
舒建平 肖契志 王苏生
本文首次探讨了动量效应与反转效应的相互演化现象,认为,投资者对公共信息的从众行为、对私人信息反应强度更高是二者周期性相互演化的根源;其演化遵循"动量效应(反转效应)出现→增强→减弱→反转效应(动量效应)出现→增强→减弱→动量效应(反转效应)再出现"的规律;实证结果显示,深圳A股市场的动量效应与反转效应的确存在类似的周期性相互演化规律,尽管演化的周期长度并不固定。
关键词：
动量效应 反转效应 相互演化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋光辉 吴栩 董艳
在对国外现有相关研究系统分析的基础上,指出了现有研究在对反转和动量效应的识别方法、成因解释和投资应用上的缺陷,并结合证券市场普遍存在分形特征的现实情况,从引入分形理论的视角对上述缺陷的解决方案进行了展望,以期为学术界和实务界提供参考。
关键词：
证券市场 反转效应 动量效应 分形理论
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨姗姗 任冬梅 贾菲
文章首先从模型识别、估计、检验、预测等方面介绍了空间计量经济学的最新研究现状。选取空间计量经济学应用最多的知识溢出、区域金融领域从实证角度进行文献综述。最后指出空间计量理论与应用领域的研究方向。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
谢守美
认为国外学者在对知识生态的兴起、特点、实施障碍和知识生态系统的定义与构成要素等方面进行理论探索,并在将理论成果应用于企业组织、政府部门、教育领域和Web3.0环境方面取得不错的成绩。我国知识生态研究可借鉴国外经验,逐步形成知识生态理论体系,指导知识生态的发展。
关键词：
知识生态 知识生态系统 综述
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
邵云飞 王思梦 詹坤
发明问题解决理论(TRIZ)对各种技术需求、商业需求、管理需求具有普遍的实用价值,越来越受到许多学者的关注。立足于TRIZ完善和发展层面,根据研究目的和内容不同,从TRIZ理论体系、TRIZ集成研究及TRIZ应用研究三个层面对TRIZ进行剖析,结合TRIZ理论体系对其研究方法及在设计制造领域和管理领域的应用进行剖析,思考如何找到一个合适的方法对TRIZ各种工具方向进行集成整合,如何找到一个合适的系统对TRIZ的集成应用加以提升,如何找到一个正确的目标来对现有的方法体系进行拓展。
关键词：
TRIZ理论体系 文献综述 集成与应用
[期刊] 中国软科学
[作者]
谭小芬 林雨菲
本文通过模拟上证180指数交易,考察动量和反转策略的收益情况来验证中短期动量效应和反转效应的存在性,并分析不同市场形势下的效应差异。然后,按照流通A股总市值对大盘股和小盘股,分析对交易量冲击和收益率冲击的反应不足和过度反应与短期动量和反转效应之间的关系,并对动量和反转效应的形成机制提供合理的解释。
关键词：
动量效应 反转效应 A股市场
[期刊] 金融评论
[作者]
谭小芬 林雨菲
本文模拟上证180指数交易,通过考察动量和反转策略的收益情况验证中短期动量效应和反转效应的存在性,并分析不同市场形势下的效应差异,之后根据流通市值将A股市场划分为大盘股和小盘股,探讨交易量冲击和收益率冲击下的股价反应不足或过度反应与动量或反转效应之间的关系。论文在BSV模型和HS模型的基础上,对动量和反转效应的形成机制提供一个可能的解释。
关键词：
动量效应 反转效应 A股市场
[期刊] 预测
[作者]
邓学斌 施政昊 单皓晨
通过引入变量换手率来改进HS模型,在Jegadeesh和Titman经典的动量策略构建方法上,采取分组的方法进行检验,研究换手率的高低与股价的动量效应和反转效应的关系。本文选取2007～2018年12年间中国A股市场的数据,实证研究发现A股市场不存在明显的动量效应,但存在明显的反转效应。还发现,反转效应与形成期和持有期呈现出正相关关系,往往形成期越长,持有期越长反转效应程度越大;同时高换手率股票与低换手率股票之间表现出了不同的特征,低换手率的股票表现出了比高换手率更明显的动量效应;高换手率的股票表现出比低换手率更明显的反转效应。
关键词：
动量效应 反转效应 换手率 HS模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
冯科 郑琛
依据2011年中小板市场股票的日收益率考量对该市场短期动量效应与反转效应。结果显示:当形成期为一周时,持有期为一周、四周、八周的情况下市场均存在收益反转现象;当形成期为两周时,持有期为四周、八周的情况下市场均存在收益反转现象;当形成期为四周、八周时,各种持有期情况下均存在反转效应。重叠抽样结果显示:除了形成期为两周且持有期为两周的情况下,市场效应不明显之外,其他均显著表现为收益反转效应。同时采用静态与动态的投资策略验证2012年上半年的数据,发现时间段的选取对于研究结论有显著的影响;动态投资策略能够实现更为可观的收益,但收益波动也更为剧烈。
关键词：
中小板 动量效应 反转效应
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