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[期刊] 统计研究
[作者]
张志强
本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差越明显,偏差修正和极大似然的动态面板模型参数估计方法参数估计的有效性越高。当动态面板模型的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计。固定效应方差比越大,弱工具
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
武大勇 张伟 姜凌
本文把一般的常系数的动态面板数据模型拓广到变系数的情形。对于变系数的动态面板数据模型首先推导出模型所隐含的各种矩条件,然后利用广义矩估计的方法得到了模型中未知参数的半参数广义矩估计,最后对于我们所得到的估计的渐进性和一致性进行证明。
关键词：
面板数据 半参数估计 广义矩方法 变系数
[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 吕洪渠 王娜
生产效率一般会受到空间相关性和时间滞后效应的影响,不易准确测算。本文考虑时空双重滞后特征,提出一种动态面板数据空间随机前沿模型,针对模型的内生性问题,借鉴已有的估计方法,本文提出一种广义矩估计方法(Generalized Method of Moments,GMM),并证明了参数估计的一致性。在应用分析中,利用本文所提出的理论模型实证分析了我国战略性新兴产业发展的效率,该理论模型能够客观、科学地测算技术效率,实证结论验证了理论模型的应用效果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 殷亮
半参数趋势面板数据模型在社会经济问题的实证分析中具有很强的适用性,但在现有的研究中,半参数趋势面板模型考虑了时间趋势的非线性,但没有考虑政策等因素对被解释变量影响的变化情况。本文将结构突变理论引入截面相关下的半参数趋势面板模型,并基于PPLE方法,建立了有效估计量和识别程序。通过仿真实验和实证应用,验证了对于含有突变点的半参数趋势面板模型,EPPLE方法的参数估计是有效的。
关键词：
非线性 阈值面板数据 半参数 时间趋势
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生
基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计程序,并将其推广到非线性PSVAR模型中。仿真实验结果显示,对线性PSVAR模型,当样本规模较小时,GMM估计量总体表现要优于PSS估计量。而当样本较大时,PSS估计量有较好的表现。对非线性PSVAR模型,PSS估计量要明显优于GMM估计量。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
项乐
非线性面板模型在经济学研究中应用广泛,相关的分析方法却面临着很大的挑战,尤其是对一些微观数据模型来说,伴随参数问题的存在使得非线性面板模型在固定效应设定下结构参数的极大似然估计量存在严重偏误。本文对这类模型参数估计量的偏误问题进行了详细的阐述,回顾了近些年来出现的各种偏误修正方法,其中包括解析修正法、正交性修正法、先验信息修正法以及自助修正法等,并且对不同方法之间的联系进行了简单说明,还对已取得的一些重要研究成果进行了总结。最后强调了不同的偏误修正方法在处理实际问题时存在的差异,并对该问题最新的发展方向加以概括。
关键词：
面板模型 固定效应 伴随参数 偏误修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
武大勇 周永卫
文章把一般的面板数据模型拓广到自适应变系数的情形。对于自适应变系数的面板数据模型,首先在假设参数部分已知的条件下推导出了模型中非参数部分的估计;然后,利用给出了参数部分的数值求法;最后,从数值试验上验证了所给出的估计。
关键词：
面板数据 半参数估计 自适应 变系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷亮 王维国
结合广义半参数混合效应面板模型与广义半参数时间序列模型,文章构建广义半参数趋势混合效应面板模型,考虑到解释变量的非平稳性会影响到模型的参数估计,所以将解释变量的非线性时间趋势估计出来,解释变量用非线性时间趋势代替,最后采用加权极大似然估计方法估计模型参数,通过假定被解释变量为指数分布的情况下,验证了估计方法的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马薇 袁铭
本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML),给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则,并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明,该方法是可靠的,并且当误差项存在序列相关时,此种估计量是稳健的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴尚 童光荣
一般的动态面板计量模型只考虑个体效应,如若考虑时间效应,那么通常都采用参数设定。文章将时间趋势的设定非参数化,并假定个体的时间趋势函数相同,提出一种半参数动态面板模型,同时为这种模型提供了一种估计方法。并应用此模型和估计方法对一组日历期权真实数据进行了验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武大勇 万建平
文章考虑了一类有AR(1)随机误差的面板数据模型,利用二阶段最大似然估计法给出了模型中参数的最大似然估计,并证明了该估计的强相合性。为了避免模型的错误识别,利用拉格朗日乘子检验法检验了随机误差是否具有一阶自回归AR(1)形式。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
周先波 李钜威 杨逢利
非参数模型的估计表明,全球化对经济增长具有显著的正的边际影响,其促进作用的增幅大小和经济体现与全球化程度有关。全球化水平存在一个"度"的界限,当经济体的全球化水平小于这个限度时,开放度的提高会增加其对经济增长的促进力;而当超过这个"度"时,开放度的进一步提高会使其对经济增长的促进作用减弱。
关键词：
全球化 经济增长 边际影响 非参数估计
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈青青 龙志和
文章将局部空间相关性和时间序列相关性引入面板数据模型分析框架,提出时空相关面板数据模型。在模型估计上,为克服极大似然估计法(ML)在运算上的困难,文章提出采用等权重GMM和最优权重GMM估计方法估计模型误差项方差系数及序列相关系数,并在此基础上,提出采用可行广义最小二乘法(FGLS)估计模型参数,解决了经济计量实证研究中同时存在空间相关性与序列相关性情形下的参数估计。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乔坤元
非等间隔动态面板数据模型由于相邻两期观测之间的时间长度不尽相同,使得传统动态面板数据模型的估计方法失效。本文提出使用非线性最小二乘、最短距离以及它们的一步估计量对该模型进行估计,证明4个估计量的一致性和渐进正态性,同时借助蒙特卡洛模拟方法验证在有限样本中的估计精度,进一步使用所提出的估计量讨论以往文献中由于缺乏相应估计方法而没有被研究或者充分讨论的问题。
关键词：
动态面板数据 最小二乘估计 最短距离
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