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[期刊] 商业研究
[作者]
屈军 朱国华
本文基于金融变量和通货膨胀之间的传递机理，选取了２００１年１月至２０１４年１２月期间利率、汇率和股票市场等金融变量指标的非平衡面板数据，利用时变系数和随机波动率的因子扩展向量自回归（ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ）模型构建了动态权重的金融状况指数（ＦＣＩ），克服了传统固定权重构造方法中经济信息含量少、未考虑经济制度环境结构性变化等缺点。在此基础上，本文进一步研究了金融状况指数与通货膨胀之间的动态关系，结果表明金融状况指数能较好预测和解释未来通货膨胀运行趋势，样本期内通货膨胀对金融状况指数冲击响应具有显著时变动态特征。
[期刊] 软科学
[作者]
秦研 余杰 范从来
运用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国的动态金融状况指数；以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型，分析了我国金融状况的区制转换特征以及金融冲击对于宏观经济的非对称效应。实证结果表明：我国金融市场具有明显的区制转换特征，金融状况指数可以提前对金融市场的区制转换给出提示；工业增加值与CPI在金融状况紧张和良好的状态下对金融冲击的反应有差异。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周德才 冯婷 邓姝姝
鉴于目前研究缺乏灵活动态性,本文从通胀控制目标出发,引进MITVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明利率和房价的权重相对较大,反映出货币政策依然倚重于价格型传导渠道;FCI与通货膨胀有很高的相关性,且领先通胀1~7个月,能够很好地预测通胀。建议政府定期构建我国灵活动态金融状况指数并应用于通货膨胀预测。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
许涤龙 欧阳胜银
考虑到当前金融状况指数(FCI)理论构建和指标选取存在的片面性,本文以产品市场均衡和货币市场均衡为切入点,提出将非人力财富比重作为重要因素纳入FCI的新观点。并针对每一个要素,均用验证性因素分析等方法从若干指标中筛选出代表性最佳的指标,再以VAR模型为赋权方法得到我国的FCI。通过与CPI的因果关联、动态分析以及与部分学者的研究成果的比较,发现经过指标定量筛选后构建的FCI具有最佳经济效果,更符合中国现实。
[期刊] 浙江金融
[作者]
中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组 宋国军
本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数，并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现：一是通过对我国金融状况指数的分析，可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征；二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制转换模型来刻画；三是我国金融状况指数呈现扩张阶段和收缩阶段两种状态，且指数处于扩张期的持续性强于收缩期持续性。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
丁华 丁宁
本文基于动态模型平均方法(DMA),运用2003-2017年中国20个宏观经济指标的月度数据,构建含有时变系数和随机波动率的因子増广向量自回归模型(TVP-FAVAR),计算我国金融状况指数(FCI)。对FCI预期通胀现象进行直观检验后,使用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)分析我国FCI和通胀预期的两区制效应。结果发现:改进后的FCI显示"新常态"时期的金融状态明显好于2008年金融危机时期,FCI与通胀具有高度相关性,短期内具有明显领先通胀的非线性预期能力,金融状态宽松时期对通胀预期效果比趋紧状态时更稳健。
[期刊] 世界经济
[作者]
陆军 梁静瑜
本文介绍与分析了金融状况指数(FCI)的定义及作用,并根据中国的实际情况构建了中国的FCI,对其波动的原因进行了解释。通过对FCI与GDP增长率关系以及FCI对CPI预测能力的检验发现,在样本期內PCI与CDP增长率走势较吻合,且FCI对CPI有较强的预测能力。因此,本文认为,FCI可以作为中国货币政策的一个重要的参考指标。
关键词：
金融状况指数 资产价格 货币政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德 侯晓霞
金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI具备金融市场流动性指示器的功能。实证研究表明,改进后的FCI能够揭示近年来我国货币政策的松紧程度,其走势比CPI月同比领先7个月,对通胀的预测效果优于其构成变量。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 郑玉航
运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数(FCI)的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现:中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其有效性不断变化;金融运行的有效作用程度在0.3~0.4之间波动,整体上对实体经济发展的有效性呈现增强态势。
[期刊] 预测
[作者]
秦研 余杰 范从来
本文首先使用TVP-SV-FAVAR和动态贝叶斯模型平均构建了金融状况指数,然后以金融状况指数作为金融周期的代理变量,使用TVP-SV-VAR模型探究了中国、美国、欧元区和日本之间金融周期的相互联系。与以往研究主要关注全球金融周期趋同的特征不同的是,本文研究并发现中国的金融周期与美,欧,日有分化特征。具体来说,中国与美国在整个样本区间内都表现出金融周期分化的特征;在2009年以后,中国与欧元区之间出现了金融周期分化;在2012年之后,中国与日本的金融周期开始分化。本文的结论提示相关人员应该关注我国与世界主要国家金融周期的分化特征,并据此实施有针对性的经济政策。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 郑雯
本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘任重 刘冬冬
本文运用ＶＡＲ模型构建了包含利率、汇率、房价、上证指数、广义货币供应量、消费者物价指数五个变量缺口值在内的金融状况指数（ＦＣＩ，ＦＩｎＡｎＣＩＡｌ ＣｏｎｄＩｔＩｏｎ Ｉｎｄｅｘ），将ＦＣＩ与通货膨胀和股市投资热度（新增证券账户数）进行预测检验，发现前者与后两者具有很强的一致性，并对后两者有很好的预测性。这表明房价和股票价格等资产价格对经济的影响越来越大，中央银行在实施调节经济波动，诸如控制通货膨胀的货币政策时，必须把资产价格可能影响货币政策的传导和独立性加以考虑。同时，因为本文所构建的金融状况指数在样本区间内与股市投资热度走势相吻合，所以ＦＣＩ对投资者的股市投资决策具有一定参考价值。
[期刊] 当代财经
[作者]
欧阳胜银 许涤龙
加快金融状况指数(Financial Condit ions Indexes,FCI)的构建与应用研究,是抑制经济风险、推动结构性改革、促进经济复苏的重要议题。基于FCI的基本定义与功能定位,从频率、幅度和赋权方法三个视角构建的多维度FCI体系,通过实证比较可以发现:不同维度FCI的入选指标及其权重均存在较大差异;FCI的组成要素以金融变量为主,但也可以考虑纳入一些非金融指标;35.48%的FCI表现出内部结构协调性很好的特征,41.94%和22.58%的FCI表现出内部结构协调性一般和较差的特征,但所有FCI均通过了异常值和动态性检验;基于因子分析法赋权的高频中幅FCI,对于预测当前货币政策实施效果具有最佳的参考作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
潘海英 王静祥
本文建立了八要素的金融状况指数（FCI）变量体系，应用可变参数状态空间模型测度我国动态 FCI，进而运用马尔科夫区制转移模型对 FCI 进行区制划分并检验不同区制下 FCI 与产出增长的关联性。结果表明，在“紧缩”和“适度扩张”区制下，FCI 与产出增长率具有正相关关系，且相关性由强转弱，但在“超速扩张”区制下为负相关。FCI 与产出增长率之间存在明显的门限效应，适度的金融扩张有助于服务实体经济，但金融虚假繁荣带来的脱实向虚将导致资源配置不合理，不利于经济的长期发展。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭琨 成思危
随着世界金融市场的快速发展,虚拟经济与实体经济的相互关联进一步增强,因此编制综合反映一国金融系统运行情况的金融状况指数(Financial Condition Index,FCI)成为经济监测中的重要一环。本文回顾了国内外对FCI构建的重要文献,并对国外相关机构的FCI实例进行调研,在此基础上,总结了构成FCI的主要金融变量及其权重确定方法,并结合我国实际情况,分析各种指标、方法在我国的适用性,对中国金融状况指数(CFCI,China Financial Condition Index)的具体构建方法提出建议。
关键词：
金融状况指数 经济监测 权重 虚拟经济
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文献计量分析
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