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[期刊] 统计研究
[作者]
朱鸣雄
一、引言古典资产定价理论，如Ｓｈａｒｐｅ的资产定价模型（ＣＡＰＭ）和Ｒｏｓ的套利定价理论（ＡＰＴ），有助于大家对风险定价及其概念的理解。这些理论解释了资产回报的横截面行为，允许根据不同的风险水平对资产进行评价和计算。这些理论的经验证明必须对风险进行估...
[期刊] 统计研究
[作者]
白强 白仲林
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
章溢 曾剑锋 温利民
方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的均方误差,并验证了估计的收敛速度。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
工程投资估计误差与风险分析朱文杰（广州技术进出口公司）工程经济分析就是在对工程项目方案的投资规模、操作费用、产品价格水平、贴现率等一系列尚未发生事件所作的假设的基础上编制年现金流程表之后，再在此基础上用净现值法或内部收益率判断方案是否可行及优选。从现...
[期刊] 金融与经济
[作者]
肖洁
现实生活中,居民积累财富不仅由于财富能够带来消费,更由于财富本身能够带来人们对于社会地位追求的满足感。马克斯·韦伯将后者称为"资本主义精神",也就是通常意义上的财富效应。本文基于Bakshi and Chen(1996)的资产定价模型,利用中国2003~2010年的股票价格和消费数据,使用GMM方法估计了中国居民的财富效应。实证结果表明,中国居民消费存在明显的财富效应。因而,投资者的消费投资行为都会受到这一因素的影响。
关键词：
消费率 财富效应 资产定价模型
[期刊] 财会月刊
[作者]
殷丽杰 邢军
企业的某些经济活动本身具有的内在不确定性,使得某些财务报表项目不能精确计量,企业需根据经验对此作出会计估计,正确的会计估计不会削弱会计确认和计量的可靠性。但实务工作中,被审计单位不合理的会计估计和可能存在的管理层偏向,往往造成财务会计信息的虚假或不真实,从而增加了注册会计师的审计风险。本文从被审计单位财务报表中应当披露的重要会计估计入手,阐述注册会计师降低会计估计审计风险的途径。
关键词：
会计估计 注册会计师 审计风险
[期刊] 工业技术经济
[作者]
查中伟
本文研究不确定性因素对工业投资项目经济效益的影响.讨论了投资方案现金流量和经济效益的定量描述,给出了投资方案风险估计的概率分析判断方法,为投资者在风险条件下决定方案取舍提供了理论依据。
[期刊] 软科学
[作者]
邵同尧
基于省级动态面板数据构建了省域的创新投入产出经验模型,利用系统GMM方法,实证分析了我国27个省市的风险投资等因素对创新产出的影响。结果表明,创新具有累积效应,风险投资、研发对创新具有促进作用,并且研发的作用高于风险投资。同时,工资、开放度和教育水平都会有利于地区的创新,但经济发展水平对商标有一定的负作用。
关键词：
风险投资 研发 区域创新 商标
[期刊] 统计与决策
[作者]
江绍萍 段桂花 李慧敏
逆抽样条件下含结构零2′2列联表的统计推断是当今社会的一个热点问题。文章采用Fisher信息阵以求解感兴趣参数的方差,并建立风险差的六种置信区间。通过各种置信区间的经验覆盖概率、经验区间宽度和mesial非覆盖概率与非覆盖概率之比(RNCP)的模拟研究比较了这些置信区间的统计性能。通过模拟发现在相同参数取值下,随着样本量的增加期望覆盖概率越接近置信水平0.95,同时置信区间宽度以及RNCP将会减小。
[期刊] 当代财经
[作者]
王忠郴 肖华茵
金融衍生工具是相对于基本金融工具而言的、创新的金融工具，其主要 功能在于规避风险或投机，由此派生的潜在风险主要是过度投机风险。目前，金融衍生 工具潜在的投机风险测量大都是从定量分析出发采用国际清算银行提出的ＶａＲ方法，这种 方法有一定的局限性。本文利用综合集成思想将风险定性分析与定量分析结合起来，给 出风险区间估计的概率统计方法，有利于金融衍生工具运用者双方能预先掌握自身风险 状况，达到调整策略、降低风险的目的。
关键词：
金融衍生工具 潜在风险 风险区间
[期刊] 统计与决策
[作者]
高翠娟 张桦 胡玉清 张敏芳
文章结合项目风险概率估计特点,利用集值统计方法对数据的区间模糊处理,建立集值统计的项目风险概率估计模型,对专家的概率估计值进行统计处理,确保项目风险概率估计值的科学性。最后将该方法应用于某软件项目的风险概率估计,充分证明其适用性。
关键词：
集值统计 项目风险 概率估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐燕贞
文章讨论了在有失效数据情形下,当失效率的先验分布为Gamma分布,且Gamma分布中含有双超参数时的失效率的E-Bayes估计和多层Bayes估计,并给出失效率的E-Bayes估计的性质——E-Bayes估计和多层Bayes估计的关系,即证明了失效率的E-Bayes估计与多层Bayes估计是渐近相等关系。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨洋 冯翠莲 张燕
本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 白强
对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法推广了Doz等(2012)的极大似然估计方法;其次,分别研究了模型参数广义矩估计的渐近性质和有限样本的统计性质,在适当的条件下,证明了参数的GMM估计是具有渐近正态分布的一致估计;最后,利用近似因子模型对我国各类上市公司增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
王芳 温小荣 林国忠 佘光辉
系统地阐述了相似度理论,将该理论体系与层次分析法(AHP)相结合,以深圳特区两期绿地斑块的动态变化为例,对每个区总体和每种类型绿地总体的斑块相似度进行估计;通过与一定阈值的比较,判断其相应绿地斑块的变化程度及变化类型,最后综合分析整个深圳特区两期绿地斑块动态变化的原因。结果表明:利用相似度分析绿地斑块的动态变化是可行的,为进一步评估深圳特区城市化进程中的绿地规划提供了有效的方法和依据。
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