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[期刊] 保险研究
[作者]
祝伟 陈秉正
传统的精算定价方法假定死亡率是静态的,实际上死亡率是随时间而变动的具有动态不确定性的变量。在动态死亡率的框架下定量分析长寿风险对于个人年金产品定价的影响:引入Wang转换的风险定价方法度量长寿风险的市场价格,并运用模拟分析的方法分析长寿风险对个人年金定价的影响。最后,基于分析结果,就保险公司如何管理这一风险给出建议。
关键词：
长寿风险 死亡率预测 个人年金 精算定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹小芃 杨芊芊 杨亚静
步入老龄化社会后,人群未来的平均实际寿命高于预期寿命产生的长寿风险是政府、企业及个人面对的新型的日益严峻的问题。文章运用Lee-Carter模型对中国人口死亡率数据进行拟合和预测,在年金定价模型中引入长寿风险指数,测算了一系列不同购买时间、不同递延期、不同利率、不同性别情况下的长寿风险指数递延年金的价格和风险转移程度。结果表明,此款年金产品相比普通的定额即期年金在价格上更有优势,并能帮助年金提供者实现部分系统性长寿风险的转移,是进行长寿风险管理的有效工具。
关键词：
死亡率动态预测 长寿风险 指数递延年金
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
首先,系统梳理了国内外已有的动态死亡率建模方法存在的问题,提出了改进的思路,总结了量化长寿风险的各种模型与方法。其次,结合国外长寿风险管理工具的应用及发展,主要包括保险公司年金产品与寿险产品的自然对冲、再保险、长寿风险证券化的理论研究与实践经验,探讨其在我国实施的可行性及实施中可能存在的问题。该研究可作为我国长寿风险量化与管理的基础研究,有望为我国长寿风险定量评估体系的构建提供参考与借鉴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金博轶
文章使用带有惩罚的泊松对数双线模型对死亡率进行建模,并使用该模型对人口未来死亡率进行预测,最后研究了预期寿命的变化对我国养老金个人账户的影响。研究结果表明:提出的带有惩罚的泊松对数双线模型能够更好的拟合我国人口的死亡率状况;我国人口的死亡率在未来呈下降的趋势,而现有生命表对人口未来死亡率改进估计不足;预期寿命的增加使我国养老金个人账户存一定的缺口,而且随着时间的推移,缺口的规模会不断扩大。
关键词：
长寿风险 养老金 个人账户
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金博轶
本文使用贝叶斯方法通过MCMC抽样对Currie模型的参数进行估计,在此基础上,运用该模型对我国人口未来死亡率进行预测,最后对年金产品的长寿风险进行度量。研究表明,贝叶斯方法能够更好地拟合我国人口死亡统计数据;如果不考虑人口死亡率的变化,而只使用现有的生命表为年金产品定价,保险公司将会面临较大的承保风险;由于死亡率变化的不确定性,保险公司为年金持有的长寿风险偿付能力资本要求为其年金均值的2.3%。
关键词：
长寿风险 贝叶斯方法 MCMC
[期刊] 经济研究参考
[作者]
周华林 李玉芳 刘若萱
第七次全国人口普查数据显示了我国人口局势的潜在新变化，人口老龄化形势可能产生微妙变化。本文采用ACF(0)模型、多人口Lee-Carter交叉分类可信度模型和单人口Lee-Carter模型预测人口死亡率，结果显示ACF(0)模型预测女性死亡率误差较小，单人口Lee-Carter模型预测男性死亡率的稳健性较好。在死亡率预测的基础上，本文运用人口—发展—环境(PDE)分析模型进行预测，结果显示：2021～2100年我国人口老龄化加剧发展时期呈现三个阶段特征，即2032年将进入超老年社会，2057年人口老龄化程度达到最大化，我国面临较为严峻的人口老龄化问题。现阶段相对宽松的人口政策短期内不能扭转人口老龄化加剧发展的态势，长期内有一定的政策效应，但是人口老龄化在较长时期内呈加剧发展趋势，我国长寿风险敞口巨大，应充分统筹以加强长寿风险管理，防范老龄化程度超常发展给经济社会带来的隐患；未来我国男性人口老龄化风险增长程度高于女性，我国应制定差异化的长寿风险管理策略，加强男性人口老龄化风险管理；我国女性老龄化风险敞口依然较大，老龄化管理策略应向女性人口倾斜。
[期刊] 保险研究
[作者]
孙佳美 刘志鹏
寿险产品定价方法一般采用静态的死亡率,没有考虑死亡率改善对保障类产品或年金类产品的影响,这样可能导致寿险公司的准备金估计过高或更低,进而影响寿险公司的经营。本文首先借助Monte Carlo方法模拟静态死亡率和动态死亡率下寿险公司的责任准备金分布,然后比较两种情况下寿险公司责任准备金风险的变化情况。结果表明,死亡率改善对寿险公司责任准备金的影响显著,建议寿险公司在产品设计时考虑死亡率改善因素。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
谢世清 郏雨薇
极端死亡率风险证券化以寿险公司作为发起人将极端死亡率风险从整体风险中隔离出来发行证券，将极端死亡率风险转移到资本市场。长寿风险证券化以年金保险公司作为发起人，通过发行证券将长寿风险转移至资本市场。两者均属于死亡率风险转移证券化，均能够扩大寿险公司和年金保险公司的承保能力。极端死亡率风险证券化主要包括极端死亡率债券和极端死亡率互换两种工具，而长寿风险证券化主要包括长寿债券、长寿互换和ｑ远期合约三种工具。笔者首先比较分析了极端死亡率风险证券化内部的两种工具，发现它们均为场外交易工具，流动性较差，定价方法均为Ｗａｎｇ转换定价法，但在运行机制、合约性质以及交易程序上存在一定差异；其次从运行机制、基差风．．．
[期刊] 保险研究
[作者]
田梦 邓颖璐
长寿风险近年来对各国保险业、养老金体系、社会保障体系造成大规模影响,成为保险和风险管理学术界关注和研究的重点。采用国际前沿的研究方法,系统深入地采用中国数据研究这一问题。在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型对Lee-Carter模型中的时间序列因子进行拟合,较好地刻画了中国人口死亡率的长寿跳跃和死亡跳跃;引用Swiss Re死亡债券度量长寿风险的市场价格,预估未来中国人口死亡率,并得出了寿险衍生品Q型远期的中国定价。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
赵明 米海杰 王晓军
文章利用1950～2018年人口死亡率数据,研究中国人口死亡率变动特征,并以此为基础建立随机死亡率模型,度量中国养老金体系面临的长寿风险。研究结果表明:(1)1950～1981年中国人口粗死亡率快速下降,人口死亡率降低速度随年龄呈现先递增、后递减的趋势,且性别间的差异较小。(2)1981～2005年中国人口粗死亡率平稳下降,0岁人口死亡率下降速度大幅提高,15～59岁男性人口死亡率降低明显减速,导致平均预期寿命逐渐低于女性。(3)2005～2015年人口粗死亡率上升主要受人口年龄结构变化的影响,年龄别死亡率仍保持下降趋势,且60岁及以上人口死亡率下降速度较前两阶段显著提升。(4)在人口死亡率预测方面,稳健模型考虑了死亡率变动趋势,提高了长期预测的合理性。(5)在长寿风险度量方面,稳健模型具有较低的模型风险,对长寿风险的度量更加保守,能够为养老金体系留存更充足的风险资本。
关键词：
人口死亡率 变动趋势 长寿风险 度量模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
安平
随着人类预期寿命的延长,高龄人口死亡率在国外学术界越来越受到关注。文章选择用Gompertz函数、Coale-Kisker方法、极值理论等方法分别对中国女性高龄人口死亡率进行拟合,并通过加权最小平方法进行比较,得到了Coale-Kisker方法是死亡率扩展的最佳方法的结论。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何颖媛 刘贯春
引入状态空间模型对传统两因子CBD模型拟合阶段和预测阶段进行联合建模,并基于卡尔曼滤波方法对模型参数进行估计。进一步考虑到死亡率数据的小样本特征,结合Bootstrap仿真技术和生存年金组合折现模型对长寿风险进行测度。利用1996~2011年数据展开实证研究,结果表明:结合模型解释能力、参数估计结果和误差项正态分布检验结果,两因子状态空间模型要优于传统CBD模型;年金组合规模的扩大可以消除微观长寿风险,但不能消除宏观长寿风险和参数风险;宏观长寿风险占据着不可分散风险的主导地位。
[期刊] 财经论丛
[作者]
胡仕强
基于死亡率免疫理论探讨保险公司长寿风险的自然对冲问题,研究年龄、性别与保险期限等因素与保单久期和凸性之间的关系,发现保险公司欲达到长寿风险的完全对冲,其寿险业务和年金业务必须达到的最小ρ比例应该等于年金和寿险保单的久期之比,表明保险公司可以通过选择调整寿险和年金业务的比例来对冲长寿风险的影响。
关键词：
死亡率免疫 长寿风险 对冲比例
[期刊] 保险研究
[作者]
祝伟 陈秉正
养老金业务投保人群平均寿命的增加会导致系统性的长寿风险,对寿险公司的经营产生重要影响。本文基于中国人寿保险业新、老经验生命表的数据,运用精算方法,分析了新生命表中死亡率的改善对个人年金产品价格变动的影响,为寿险公司从价格被低估的角度来衡量长寿风险,提供了参考依据,并就我国寿险业如何研究和管理长寿风险提出了建议和展望。
关键词：
长寿风险 死亡率 生命表 精算定价
[期刊] 保险研究
[作者]
韩猛 王晓军
本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究。一方面,在死亡率预测的基础上,研究了即期年金保单组未来现金流的分布特征,探讨了保单规模和性别对长寿风险的影响;另一方面,在考虑长寿风险条件下,测算了即期年金保单组的未来现金流,讨论了长寿风险对保单组破产概率和破产时间的影响,以及对冲长寿风险时对资产回报率要求。
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