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[期刊] 统计与决策
[作者]
樊红东 胡昌华 丁力
本文讨论了在动态指数分布模型的情形下,利用随机模拟方法对自然参数ωt和θt之间的非线性关系进行了处理,并对模型参数的修正递推以及未来观测值的预测进行了推导。根据随机模拟方法的相关理论,这种方法比数值分析方法有着更好的预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉琢 任耀峰
文章利用Barndorff-Nielsen鞍点逼近公式给出极大似然估计的概率分布的近似表达式,进而构造出参数的鞍点逼近型区间估计,这种求近似区间估计的方法可以适用整个指数分布族。文中用此方法具体构造了pareto分布的鞍点逼近型置信区间,通过数值模拟发现鞍点逼近型置信区间在小样本下甚至比精确置信区间更优良。
[期刊] 物流技术
[作者]
管亚风
考虑了供应商提前期随机(服从指数分布)下的单供应商单采购商的生产-库存联合优化问题。模型中允许采购商缺货,并且可以延迟交货,在此假设基础上,实现了联合经济批量(JELS)的年度成本最小化。最后,算例证明此方法大大降低了由供应商和采购商独立决策的成本。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢建平
文章在熵损失函数下,基于记录值样本,得到了指数分布参数的最小风险同变估计、Bayes估计和经验Bayes估计,并给出了数值模拟例子。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王纯杰 林珊屹 李群 张倩倩
在广义指数分布下,当数据为右删失情况时,文章探讨了影响它的协变量是如何对删失变量产生影响的情况下建立的参数回归模型问题,并且给出参数的极大似然估计。利用蒙特卡罗模拟说明了参数估计方法的有效性,并且将此方法应用到髓移植治疗急性白血病的临床试验中。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴艺能 卢静波
文章首先给出随机分布序及似然比序的定义,对于指数分布的情形,探讨了两种随机序的性质。论文最后考察了需求服从指数分布的库存模型,利用随机序的性质导出最优库存水平及最优订货点满足的方程。运用数值方法,具体计算了单周期库存模型最优库存水平和最优订货点两个最优策略参数。
关键词：
随机分布序 似然比序 指数分布 库存模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
周伟萍 王丰效
文章给出了双参数指数分布定时截尾样本场合下步进应力加速寿命试验TFR模型下参数的修正极大似然估计,并通过Monte-Carlo模拟说明修正的极大似然估计要好于极大似然估计。
[期刊] 管理科学
[作者]
宫晓莉 熊熊 庄新田
金融期货市场既存在平常信息引起的连续性波动,又存在突发冲击造成的跳跃式波动,金融市场波动同时具有扩散性和跳跃性特点。同时,金融期货市场与现货市场间的跳跃和波动行为存在着风险溢出效应和羊群效应等。并且,金融资产收益在跳跃过程中呈现出非高斯属性,正态分布假设不能刻画跳跃和波动中的程式化现象,如噪音分布的尖峰厚尾、有偏特征等。考虑到金融期货序列分布的尖峰厚尾、有偏、非对称现象,采用非对称、有偏的广义双指数分布刻画收益率非高斯特征;同时考虑到金融波动序列的时变性、集聚性和异方差性以及收益与波动之间存在着杠杆效应,将有偏的广义双指数分布引入到收益序列和波动序列均存在跳跃且跳跃相关的双层跳跃扩散模型,构建广义双指数分布驱动的双层跳跃扩散模型,并从理论上分析模型的优越性。根据模型的似然函数估计式,使用马尔科夫链蒙特卡洛模拟迭代求解广义双指数分布驱动的双层跳跃扩散模型参数,将构建的模型应用到中国股指期货和现货市场进行实证研究,分析中国股指期货和现货市场各自的跳跃和波动行为特征以及市场间跳跃和波动的风险关联性,包括对两类市场跳跃形态的非高斯特征分析股指期货市场与现货指数的波动协同性描述,以及股指期货与现货间的跳跃溢出行为、跳跃强度和跳跃大小分析等。研究结果表明,广义双指数分布驱动的双层跳跃扩散模型较好地捕获了收益率分布的尖峰厚尾特征;股指期货收益和股指现货收益上涨与下跌概率呈现非对称性;股指期货波动强度高于股指现货波动,而股指期货波动的持久性低于股指现货;股指现货的杠杆效应表现更强;股指期货和股指现货市场存在双向跳跃溢出效应。研究结论有利于理解中国沪深300股指期货市场和现货市场之间的跳跃风险传染机制,对于深入认识期货和现货市场的风险溢出关系、促使投资者规避风险和监管机构加强监管具有一定的参考作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任海平 任治国
文章在对称熵损失函数下,基于记录值样本,得到了指数分布参数的最小风险同变估计、Bayes估计和经验Bayes估计,并讨论了一类cXU(n)+d形式估计的可容许性和不可容许性,其中XU(n)为第n个上记录值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李艳玲
双参数指数分布是可靠性理论中常用的分布之一,文章给出了Ⅱ型双删失数据下,双参数指数分布中参数的Bayes点估计和区间估计,最后通过一个例子进行了数值模拟,结果表明文中的方法是切实可行的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐玉娜 施瑞 王炳兴
文章利用逆矩法估计广义指数分布的未知参数,并与最大似然估计作了模拟比较,模拟结果表明逆矩估计量更好。同时,我们也给出了构造尺度参数区间估计的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈希镇 杜江
文章对在指数分布族中,在给定容忍区间时改进了置信水平和在给定置信水平时对容忍区间进行了改进;并通过计算机模拟,将改进前和改进后的结果进行了比较。
关键词：
容忍区间 指数分布族 容忍上限 容忍下限
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁守成 张宾 陈相兵
文章采用EM算法估计了Marshall-Olkin二元指数分布的参数,克服了利用极大似然估计法不易求解的困难,给出了该分布参数的点估计和区间估计,并通过数值模拟,验证了该方法的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姜旭平
组合预测模型是处理预测问题(特别是超短期预测)时所遇到的一个常见,而处理起来又十分棘手的问题。一般来说社会经济问题的发展是具有一定不确定性的。影响这个发展变化趋势的因素往往来自社会经济生活的各个方面,故用某一个预测模型从单一的某个角度来预测社会经济现象的发展变化趋势是非常困难的。要解决这一问题最常用
[期刊] 统计与决策
[作者]
李艳玲
双参数指数分布是可靠性理论中常用的分布之一,文章研究了在双边定数截尾场合下,双参数指数分布的贝叶斯预测问题,并且在双样本的情况下,从理论上得到了相应的贝叶斯预测区间.最后采用Monte Carlo方法验证了文中所得到的贝叶斯预测区间的精确性。
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