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[期刊] 统计研究
[作者]
白强 白仲林
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 白强
对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法推广了Doz等(2012)的极大似然估计方法;其次,分别研究了模型参数广义矩估计的渐近性质和有限样本的统计性质,在适当的条件下,证明了参数的GMM估计是具有渐近正态分布的一致估计;最后,利用近似因子模型对我国各类上市公司增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
方国斌 马慧敏 张波
本文提出了一种新的面板数据模型-离散面板数据动态因子模型。该模型在离散面板数据模型中引入潜在因子用于对个体维数较大的面板数据进行降维并进行影响因素分析。并同时考虑潜在因子的滞后效应用于对被解释变量进行预测。讨论了离散面板数据模型的几种类型,包括基本形式和扩展形式。进而研究基于广义估计方程的离散面板数据估计方法、估计过程和工作相关矩阵的选定、估计结果的一致性和有效性等理论问题。数值模拟结果表明,离散面板数据动态因子模型对模拟数据具有较好的拟合效果。最后运用本文提出的方法对中国股票市场非交易日对股票价格的影响进行了研究,得到的结论是:在样本期内,非交易日可能积聚了更多的坏消息,从而增加了股票价格下跌的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李群峰
动态面板数据模型由于存在滞后项作为解释变量,导致传统参数估计方法在估计时存在有偏性和非一致性而只能采取GMM估计。文章整理了动态面板数据模型GMM估计方法的基本原理和思路,选取2003-2007年的行业面板数据建立动态面板数据模型,利用GMM估计方法对FDI对我国工业部门技术水平的溢出效应进行实证检验,结果表明基于GMM估计的动态面板数据模型较好的刻画了FDI的溢出效应。
关键词：
GMM估计 动态面板数据模型 溢出效应
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
韩猛 白仲林
本文设定高维因子模型的因子载荷服从平滑区制转换结构,模型参数的一致估计可通过两阶段估计方法给出。在第一阶段,通过主成分方法估计因子变量;在第二阶段,估计的因子变量视为已知变量,通过非线性最小二乘法估计因子载荷和平滑转换参数。理论研究和随机模拟表明本文提出的两阶段估计方法具有良好的大样本性质和有限样本表现。在实证部分,基于高维平滑转换因子模型研究了美国股票收益率数据的共变特征和非对称效应,结果表明平滑转换因子模型可以较好地刻画美国股票收益率的共变特征和区制转换行为。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马晓兰 潘冠中
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩猛 白仲林 缪言
为了内生地识别动态因子模型因子载荷矩阵的结构突变(包括因子个数的变化),本文利用主成分估计的伪因子序列构造累积平方和统计量检验因子载荷矩阵的结构突变性,进一步利用迭代累积平方和算法对多个结构突变点的位置进行探测。研究发现,本文提出的检验统计量对于因子个数误设具有稳健性;并且该检验具有良好的有限样本性质和渐近性;另外,实证分析发现,我国沪市A股市场中制造业上市公司的对数收益率序列存在结构突变的共同因子。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生 王少平
基于时间序列的实证分析已经证实,很多经济变量的动态调整过程都存在非线性的平滑转换机制。本文将传统的线性动态面板模型扩展为平滑转换的非线性动态面板模型,并基于对非线性参数的格点搜索,提出了一种简便易行的非线性动态面板模型估计程序——条件GMM估计,其估计量具有一致性。仿真实验结果显示,条件GMM估计量在有限样本下具有良好表现。同时,非线性动态面板模型的条件GMM估计还为在非线性框架下检验面板单位根创造了条件。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩猛 白仲林
门限因子模型设定载荷具有阈值型区制转换结构,可以同时刻画高维时间序列的共变性和区制转换特征。针对高维门限因子模型,本文基于自适应组LASSO技术给出了一种一致模型选择过程。这一模型选择过程将因子个数设定、门限效应推断纳入统一的分析框架,不仅解决了模型选择的一致性问题,还同时实现了模型选择误差的统一控制,这对于高维门限因子模型而言是非常重要的。理论研究和随机模拟结论表明本文给出的一致模型选择过程具有良好的大样本性质和有限样本表现。最后,本文将门限因子模型应用于我国金融市场分析,实证结果进一步验证了本文理论的有效性。
关键词：
一致模型选择 门限因子模型 收缩估计
[期刊] 统计研究
[作者]
高华川 赵娜
本文利用我国CPI分类数据,基于多层因子模型构建了一种新的核心通货膨胀指标。通过与单层因子模型方法的对比研究发现:单层因子模型会高估核心通货膨胀的波动性,原因在于其无法识别仅影响大类价格变化的局部因子,并将局部因子的大部分作用归于具有普遍性影响的全局因子。而多层因子模型不仅能够识别局部因子,并且利用分离局部因子之后的全局因子构造的核心通货膨胀指标具有更小的波动性,且更符合核心通货膨胀的内涵。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴默妮 陈光慧
当传统平衡抽样条件满足时,传统平衡抽样方法能够抽出代表性较强的样本,对应的Horvitz-Thompson估计量的估计效果也较好。但在实际抽样中,超总体模型为线性回归模型以及平衡变量的总体单元信息完全已知,这两个基本条件常常无法满足。因此,本文扩展了抽样设计阶段的传统平衡抽样条件,提出广义平衡抽样方法;改进了抽样估计阶段的传统平衡Horvitz-Thompson估计量,提出广义平衡回归估计量。该方法对超总体模型是否为线性模型以及平衡变量的总体单元信息是否已知没有限制,扩大了平衡抽样的适用范围。相比于传统平衡抽样,广义平衡抽样提高了平衡样本在总体中的代表性。同时,相比于传统估计量,广义平衡回归估计量的估计精度更高,方差更稳定,并且估计量具有渐近设计无偏性和一致性。数值模拟和实证分析结果均表明,当平衡变量与目标变量之间紧密相关时,广义平衡抽样及广义平衡回归估计量具有优越性。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴默妮 陈光慧
当传统平衡抽样条件满足时,传统平衡抽样方法能够抽出代表性较强的样本,对应的Horvitz-Thompson估计量的估计效果也较好。但在实际抽样中,超总体模型为线性回归模型以及平衡变量的总体单元信息完全已知,这两个基本条件常常无法满足。因此,本文扩展了抽样设计阶段的传统平衡抽样条件,提出广义平衡抽样方法;改进了抽样估计阶段的传统平衡Horvitz-Thompson估计量,提出广义平衡回归估计量。该方法对超总体模型是否为线性模型以及平衡变量的总体单元信息是否已知没有限制,扩大了平衡抽样的适用范围。相比于传统平衡抽样,广义平衡抽样提高了平衡样本在总体中的代表性。同时,相比于传统估计量,广义平衡回归估计量的估计精度更高,方差更稳定,并且估计量具有渐近设计无偏性和一致性。数值模拟和实证分析结果均表明,当平衡变量与目标变量之间紧密相关时,广义平衡抽样及广义平衡回归估计量具有优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程浩 邓洲
文章推广了动态面板门限模型设定形式，以更好地适应实证分析的需要，增强动态面板门限模型解释经济问题的能力。首先，通过数理推导建立动态面板门限模型的灵活设定框架，并证明FD-GMM估计方法的适用性。然后，基于蒙特卡洛模拟实验方法生成数据，确认了FD-GMM估计具备良好的有限样本性质。最后，基于动态面板门限模型的灵活设定，运用我国2004—2016年285个地级市数据实证检验了环境规制的“减排”效应。结果表明，动态面板门限模型灵活设定可以更好地刻画解释变量影响的异质性。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
周小刚 薛莲 许洋 陈璐
文章探讨了公共产品供给对城镇化的作用机制,首先通过构建公共产品评价指标体系,运用熵值法测度出公共产品供给的区域异质性特征,然后建立动态面板GMM模型,验证了城镇化存在自我强化和路径依赖。进一步分析表明:公共产品总体上对加速城镇化具有显著的正向影响。中西部地区公共产品对城镇化的正向影响显著,存在明显的公共产品促进城镇化提升效应,但东部地区公共产品的城镇化效应并不显著。由于不同公共产品外溢性的特征差异,公共产品中的医疗卫生、社会保障与就业、公共教育和环境保护对城镇化均有显著的正向影响,但公共设施和公共安全对城镇化的影响并不显著。据此,提出新型城镇化进程中提升公共服务产品水平的对策建议。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
龚静 尹忠明
基于我国对182个国家(地区)直接投资的跨境面板数据,从产业结构转型升级及其所引致的对外直接投资行业结构分布视角切入,采用两步系统估计方法实证研究了国内产业结构变迁对我国对外直接投资的影响效应。研究结果显示:产业结构合理化与产业结构高度化均能显著促进我国对外直接投资的扩张。在对外直接投资行业结构分布上,第二产业、第三产业对外直接投资占比对我国对外直接投资扩张具有明显的积极作用,而第一产业对外直接投资占比对我国对外直接投资扩张具有显著的负面影响。因此,在政策制定时应充分考虑国内产业结构升级与对外直接投资的良性互动关系,以更好地实现我国进一步"走出去"的发展战略。
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