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[期刊] 统计研究
[作者]
高华川 张晓峒
动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
徐涵 刘小平
[目的/意义]作者主题模型作为近年来计算机领域关注度较高的新型概率模型,在文本挖掘与自然语言处理等方向已有广泛应用。分析国内外作者主题模型及其改进的思路与应用,更好地把握其研究现状,以期为计算机、图书情报等相关领域科研人员提供参考。[方法/过程]本文选取Web of Science核心数据库、DBLP及中国知网(CNKI)数据库作为文献来源,通过制定检索规则、去重及人工判读等操作提炼出关于作者主题模型及其改进方法的文献集,从模型应用过程的视角,结合文献分析法对现有研究进行总结归纳。[结果/结论]通过分析发现,现有相关研究已形成较为完整的分析流程,且模型的改进角度、适用领域也日益多样化。但性能优化、模型评价指标的规范完善以及在图书情报领域的进一步应用等方面仍有待深入探索。
[期刊] 统计与决策
[作者]
凌立文 张大斌
组合预测作为一种改善单项模型预测性能的有效策略已得到广泛应用,但如何科学构建组合预测模型仍值得深入研究。文章以提高组合模型预测精度为出发点,首先明确组合预测模型的普遍性优势,然后围绕单项模型筛选策略和组合权重确定方法展开文献述评,明晰组合预测模型构建方法,最后通过对比国内外相关研究,提出该领域未来继续研究的问题与方向。
关键词：
组合预测 模型筛选 组合权重
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 统计研究
[作者]
白强 白仲林
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 商业时代
[作者]
张方风 刘军
近年来,复杂网络的研究正广泛展开,积累了大量的研究成果。本文对国内外关于复杂网络理论及其应用的研究现状进行综述,整理和总结了复杂网络目前在供应链建模方面的主要研究结果:复杂网络应用于供应链系统的主要研究方法、结论,并展望其未来发展方向。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
辛士波 陈妍 张宸
作为一种有效的多变量分析方法,结构方程模型已在多个领域中得到广泛应用。为了更好地了解国内外学者在该领域的研究应用现状,本文筛选了1990~2013年间基于结构方程模型的应用研究文献,对其应用领域和研究内容进行归纳整理,并对国内外结构方程模型的应用研究发展、现状与局限性进行评述。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李健
战略风险是企业无法回避的现实问题,企业战略风险管理也逐渐成为极具研究价值且极需创新的领域。结合经济系统风险的一般性质和企业战略的本质,对战略风险管理的内涵、类型、成因、模型与应用进行阐述和评价,并对未来发展进行了展望。
关键词：
战略风险 战略管理 风险管理
[期刊] 现代情报
[作者]
欧阳博 刘坤锋 杨海娟
信息系统持续使用模型于2001年提出,已在信息系统、图书情报、管理学等领域得到广泛应用。首先,介绍ECM-ISC的提出及演化过程。其次,以施引论文为视角,结合关键词词频统计分析和内容分析法,从应用目的、应用对象、应用形式、应用方法等方面揭示国外ECM-ISC的应用规律。抽取ECM-ISC应用背景下影响信息系统用户持续使用的因素,归结为用户因素、系统因素和环境因素。最后,提出ECM-ISC应用的不足之处和未来的研究方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵昕 崔峰 丁黎黎
由Fama和French提出的三因子模型能够较好地解释股票的收益率风险溢价。文章以状态空间模型为框架,将风险因子系数作为状态变量,市场风险溢价作为观测变量,构建时变三因子模型来应对股票市场价格的时变特征。研究结果显示,利用卡尔曼滤波来估计时变风险因子系数,增强了估计结果的准确性与连贯性;风险因子系数变化规律与中国A股市场政策和环境影响相吻合,消除非理性噪声后的时变三因子模型更具有解释力度。
[期刊] 投资研究
[作者]
程海星 朱满洲
本文构建了我国的宏观大数据集,进行动态因子模型预测研究和比较。本文的主要结论是:我国真实的预测模型应是大模型结构,且可浓缩为动态因子模型的结构形式;动态因子模型的预测效果优于AR和VAR模型,以对M2的预测为例,使用1个因子可提高26%的预测精度,使用7个因子可提高近40%的预测精度;具体考察因子发现,第一个因子综合了实际经济活动信息,提供了预测M2的重要增量信息,不同因子反映了宏观经济的基本面状况。
关键词：
大数据集 经济预测 动态因子模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
方国斌 马慧敏 张波
本文提出了一种新的面板数据模型-离散面板数据动态因子模型。该模型在离散面板数据模型中引入潜在因子用于对个体维数较大的面板数据进行降维并进行影响因素分析。并同时考虑潜在因子的滞后效应用于对被解释变量进行预测。讨论了离散面板数据模型的几种类型,包括基本形式和扩展形式。进而研究基于广义估计方程的离散面板数据估计方法、估计过程和工作相关矩阵的选定、估计结果的一致性和有效性等理论问题。数值模拟结果表明,离散面板数据动态因子模型对模拟数据具有较好的拟合效果。最后运用本文提出的方法对中国股票市场非交易日对股票价格的影响进行了研究,得到的结论是:在样本期内,非交易日可能积聚了更多的坏消息,从而增加了股票价格下跌的风险。
[期刊] 管理现代化
[作者]
龚艳萍 赵志刚
本文首先讨论了文化的内涵,接着介绍了Hofstede和Trompenaars的国家文化维度,并从跨文化管理、消费者行为研究、企业战略管理三个方面对国家文化的应用研究范围进行了文献综述,最后对国家文化研究进行了简要评述。
关键词：
国家文化 跨文化管理 综述
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林 汪玲玲
为了识别动态因子模型(DFM)中不可观测动态因子并解读其经济学意义,为DSGE模型提供一种新的估计途径,研究了新凯恩斯DSGE模型和具有Markov体制转换过程的DSGE(MS-DSGE)模型的DFM表示。结果表明,DSGE模型和MS-DSGE模型的动态行为均由共同因子和外生冲击的合并效应所决定;当外生冲击为相互独立的白噪声过程时,两类DSGE模型分别可以表示为标准的DFM和具有Markov体制转换过程的DFM。
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