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[期刊] 中国货币市场
[作者]
李东荣
在人民银行、指定发布人、场内场外报价行等各方的共同努力下,Shibor建设已经取得了有目共睹的成绩和进展。文章阐述了Shibor和利率市场化的关系,指出Shibor在利率市场化中发挥着重要作用,Shibor的建设实践有利于中央银行和商业银行积累利率市场化经验,对完善宏观调控和维护金融稳定具有重要意义。进一步推进利率市场化需要更多发挥Shibor机制的作用,文章就Shibor报价行在进一步推进Shibor建设和利率市场化改革中应发挥的作用提出了几点意见。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈标金 米运生
我国金融市场分割和货币政策"多节点、多目标利率"调控是制约市场基准利率形成的主要原因。实证结果显示:我国货币市场内部利率之间密切联动,货币市场、信贷市场和国债期货市场利率之间的长期波动也是相互关联的;各期限利率间的引导关系却表现为国债期货市场利率对其他市场利率都具有引导作用,货币市场利率对信贷市场和国债期货市场利率的引导作用不显著。这表明我国国债期货市场已具有利率发现功能,但货币市场利率还没有起到市场基准利率的作用,金融市场基准利率尚未形成。因此,应进一步消除金融市场分割,构建"单节点、单目标利率"的货币政策调控模式,促成市场基准利率的生成。
[期刊] 武汉金融
[作者]
戎梅 齐炜
有关金融市场基准利率的国内外文献主要关注三点:一是基准利率的定义和特征属性,即基准利率应该满足的条件;二是基准利率的选择,根据基准利率应该具备的条件,建立VAR模型和脉冲响应模型,利用相关性检验和格兰杰因果检验等方法对金融市场主要利率进行检验,选出基准利率的最佳候选者;三是Shibor推出后对其是否能够担当金融市场基准利率进行检验。总结发现,已有研究在基准利率的形成机制方面存在不足,且大都关注货币市场上的基准利率,对资本市场上的基准利率探讨很少。最后提出了今后可能的研究方向。
关键词：
基准利率 Shibor 国债收益率
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋贤锋 王贺 史永东
本文从资产定价角度给出了基准利率选择的理论框架,并对我国市场中的利率体系进行研究。我们发现,在均值一方差标准下,银行间隔夜同业拆借利率和银行间隔夜国债回购利率并不是最有效的;银行间同业拆借市场与银行间国债回购市场内部各利率与期限之间的关系不是单调的;银行间同业拆借市场利率与银行间国债回购利率之间并不存在绝对的占优关系;相比之下,存款利率尤其是活期存款利率最有效从而更适合作为其他资产定价的依据,应该成为我国目前金融市场的基准利率。最后,本文给出了相应的建议。
[期刊] 管理世界
[作者]
彭红枫 鲁维洁
本文对目前存在的多种利率进行了比较研究,在此基础上,运用向量自回归模型对中国金融市场基准利率的选择进行了实证分析,研究结果表明:银行间债券回购利率在中国利率体系中仍然起着重要的作用,但SHIBOR在短期利率上作为货币市场基准利率的认可程度越来越高,正发挥着越来越重要定价参考作用。
关键词：
基准利率 债券回购利率 SHIBOR
[期刊] 世界经济
[作者]
戴国强 梁福涛
本文在总结金融市场基准利率基本属性和评析国外基准利率选择的基础上,围绕基准利率的四个属性,系统比较分析了中国利率体系中各种利率,并对相关利率关系进行统计分析和Granger 因果检验,认为以银行间债券回购市场利率作为当前中国金融市场短期基准利率优于其他利率。
关键词：
基准利率 债券回购利率 同业拆借利率
[期刊] 中国金融
[作者]
张晓慧
应坚持以建立健全由市场供求决定的利率形成机制为改革方向,进一步研究论证我国推进利率市场化改革的可行路径推进利率市场化改革是建设社会主义市场经济体制、发挥市场配置资源作用的重要内容,是加强我国金融
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡江华
LIBOR操纵丑闻是前所未有的一桩国际金融市场操纵案例。本文回顾了计量经济学、司法对该案例异常利率呈报的证据收集方法,总结了国际金融市场基准利率市场化机制的完善、监测的改进措施,并提出完善我国金融市场初级市场利率形成机制的建议。
关键词：
基准利率 市场化机制 操纵
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭红兵 钱毅
基于构建完整的基准收益率曲线,基准利率(载体)应至少符合无风险性、规模充足性、流动性、数据可得性和期限结构完整性等特征标准。根据这些标准对我国金融市场基准利率进行考察,结果表明,当前国债利率、政策性金融债利率、央行票据利率、银行间回购定盘利率和SHIBOR可以用作不同期限的基准利率。一条完整的基准收益率曲线可以用这五种利率进行有效组合。但从长远来看,国债收益率曲线取得惟一基准收益率曲线的地位是大势所趋。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线 金融市场
[期刊] 金融研究
[作者]
梁琪 张孝岩 过新伟
要推进我国利率市场化改革进程和金融创新,培育一个真正能够反映资金供求信息的基准利率和基准收益率曲线必不可少,而通过影响基准利率和基准收益率曲线来间接进行经济调控,是货币政策的必然选择。本文收集了近年来金融市场上具有不同利率期限结构的各类利率体系的月度数据,进行了同一期限利率品种数据的均值一方差分析、相关性分析,而后检验了数据的平稳性,在协整检验的基础上,构建了多元VAR模型,而后建立VECM模型,并在此基础上进行Granger因果关系检验和脉冲响应分析。研究发现:在基准收益率曲线的短端,Shibor在货币市场上的基准地位还有待加强;央行票据利率目前发挥着极为重要的作用;央行存贷款基准利率仍然包...
[期刊] 上海金融
[作者]
2006年人民银行工作会议1月5日在南昌召开。会议的主要任务是学习贯彻中央经济工作会议精神,总结2005年人民银行的各项工作,安排部署2006年主要工作。会议全面总结了2005年的工作,指出,2005年,在党中央、国务院的正确领导下,人民银行以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神,全面落实科学发展观,求真务
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行城市金融研究所课题组 詹向阳 樊志刚 赵新杰
本文剖析目前债券市场各种具有部分基准利率属性的利率并对其特征进行比较,探讨可以作为基准利率的可能标准,并研判Shibor作为基准利率仍需改进的方向。本文认为,由于受行政干预,传统的商业银行1年期存贷款利率现阶段不适宜充当基准利率;下一步基准利率体系的建设将以Shibor利率和国债二级市场收益率为核心,构建接近无风险的基准利率体系。本文主要结论:一是商业银行应利用基准利率体系改变资产负债业务定价策略,增强商业银行资金定价能力;二是应利用基准利率曲线增强商业银行对固定收益衍生产品的估值水平;三是商业银行应利用基准利率体系加强债券利率风险管理和债券投资组合管理。
[期刊] 当代财经
[作者]
方意 赵胜民
基准利率的选择是我国利率市场化改革的重点。基于四种利率并结合"有向无环图"技术方法对我国金融市场基准利率选择进行的实证研究表明,在当前利率双轨制背景下,市场化利率还不能起到基准利率的作用,而以存款基准利率为代表的管制利率是我国金融市场的基准利率。对于市场化利率来说,Shibor比回购利率的基准利率属性更强。
关键词：
利率双轨制 基准利率选择 利率市场化改革
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹凤岐
利率市场化和基准利率是相辅相成的,在利率市场化环境中,构建市场化的基准利率,真实反映货币资金供求状况,指导金融产品定价,并成为货币政策传导机制的组成部分,实现央行的货币政策目标。与美国联邦基金利率相比,我国的Shibor尚存在结构性的缺陷,不利于市场化利率体系的建设。完善Shibor的形成机制和传导机制,优化金融市场基准利率体系。在利率市场化进程中培育基准利率,以完善基准利率推动利率市场化。
关键词：
利率 市场化 上海同业拆借利率
[期刊] 农村金融研究
[作者]
章曦 刁文
我国利率市场化的"靴子"终于落地,但市场化的基准利率体系尚未建立,金融改革风险依然严峻。论文首先比较了美国、英国、日本等成熟市场的基准利率体系,发现短端基准利率通常形成在拆借市场,其他市场利率也起一定基准作用,中长端基准利率都是同期限国债收益率,然后归纳出成熟市场建立基准利率体系的基本规律。最后,文章在借鉴成熟市场经验和教训的基础上,对建立适合我国国情的基准率体系,提出了针对性的政策建议。
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