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[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴可 苏柳竹
本文验证了前期高价动量策略在我国中小板股票市场的有效性,发现仅形成期为1个月的动量策略在接下来3—6个月内可获得显著的超额收益率;当形成期为3个月或6个月时,持有期为1个月的动量策略发生了巨大的亏损。在考虑了市场趋势的情况下,发现获得显著收益的动量组合会在牛市中放大这一收益,而发生显著亏损的动量组合会在熊市中放大这一亏损。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴可 苏柳竹
本文验证了前期高价动量策略在我国中小板股票市场的有效性,发现仅形成期为1个月的动量策略在接下来3—6个月内可获得显著的超额收益率;当形成期为3个月或6个月时,持有期为1个月的动量策略发生了巨大的亏损。在考虑了市场趋势的情况下,发现获得显著收益的动量组合会在牛市中放大这一收益,而发生显著亏损的动量组合会在熊市中放大这一亏损。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王明涛 黎单
基于过去５２周最高价格的动量策略是一类新型动量策略。通过中国Ａ股市场的实证研究发现：基于过去５２周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效，但在非１、２、７、８月份的时间段，该策略具有有效性；该策略在熊市阶段的收益显著为正，且在剔除１、２、７、８月份后收益更高、更显著，而在牛市阶段无效。基于过去５２周最高价格日期接近程度构造的动量交易策略，在任何交易时间及任何市场环境下都是无效的，不适用于Ａ股市场。
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐多
一、引言市场有效性是1965年由法码(Eugene Fama)教授提出,主要研究信息是否充分的反映在价格中,依据信息的反映程度,法码教授将市场分为三个阶段,即弱式有效、半强式有效和强式有效。依照我国学者的研究,我国主板的股票市场仍处于弱式有效阶段,即表明我国的股票价格只能反映历史信息,不能反映其它公共信息和私人信息。我国自从1990年建立股票市场以来,陆续就有大陆学者对我国沪深两市的有效性进行研究,到目前为止结论大体一
[期刊] 经济问题
[作者]
王于栋 赵越
以深圳证券交易所中小板股票市场的日交易数据为样本研究了中小板市场股票流动性的协动现象。研究发现在协动性的显著性方面,其显著性小于主板市场;在个股受协动性影响的程度方面,中小板市场受影响程度大于主板市场,且个股之间差异性显著。此外,对市场整体流动性的分析表明2008年中小板市场整体流动性有所减弱,2009年恢复上升。
关键词：
流动性 协动性 中小板市场 股市微观结构
[期刊] 经济研究参考
[作者]
徐文雅
一、引言中小板块是流通盘1亿以下的创业板块。中小企业板与主板的类比,中小企业板的建立是构筑多层次资本市场的重要举措,也是创业板的前奏,虽然2004年6月25日终于揭幕的中小企业板在现阶段并没有满足市场的若干预期,比如全流通等,而过高的新股定位更是在短时期内影响了指数的稳定,但中小企业板所肩负的历史使命必然使得这个板块在未来的制度创新中显示出越来越蓬勃的生命力。引入"风险偏好"的概念,投资者应对
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
冯科 郑琛
依据2011年中小板市场股票的日收益率考量对该市场短期动量效应与反转效应。结果显示:当形成期为一周时,持有期为一周、四周、八周的情况下市场均存在收益反转现象;当形成期为两周时,持有期为四周、八周的情况下市场均存在收益反转现象;当形成期为四周、八周时,各种持有期情况下均存在反转效应。重叠抽样结果显示:除了形成期为两周且持有期为两周的情况下,市场效应不明显之外,其他均显著表现为收益反转效应。同时采用静态与动态的投资策略验证2012年上半年的数据,发现时间段的选取对于研究结论有显著的影响;动态投资策略能够实现更为可观的收益,但收益波动也更为剧烈。
关键词：
中小板 动量效应 反转效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李延军 王耀
基于我国中小板和创业板市场的股票日交易数据,通过CAPM模型检验,发现在两个市场上存在市场风险溢价以外的市场异象,但是在加入流动性因子的LCAPM模型中无法有效地测度两个市场上的流动性风险补偿溢价。因此,构造了A-LCAPM模型,检验结果表明该模型能够对两个市场的异象做出解释,我国中小板市场股票存在较显著的流动性溢价效应,但是在创业板市场中不能被证实流动性溢价效应的存在。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李延军 王耀
基于我国中小板和创业板市场的股票日交易数据,通过CAPM模型检验,发现在两个市场上存在市场风险溢价以外的市场异象,但是在加入流动性因子的LCAPM模型中无法有效地测度两个市场上的流动性风险补偿溢价。因此,构造了A-LCAPM模型,检验结果表明该模型能够对两个市场的异象做出解释,我国中小板市场股票存在较显著的流动性溢价效应,但是在创业板市场中不能被证实流动性溢价效应的存在。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
锁箭 李先军
中小板上市公司是我国中小企业的优秀代表,由于受到严格的法律管制,企业治理结构在形式方面较为规范,然而,对于中小上市公司来说,规范的治理结构形式是否有利于企业绩效的改善是一个值得去分析的话题。在对治理结构研究综述的基础上,构建了治理结构与企业绩效的多元线性回归模型,用以检验治理结构与企业绩效的相关关系。检验结果发现,人力资本比重、股东数量、股份流转速度、管理者薪酬对中小企业市场绩效有显著性的影响作用,而资产负债率、股权集中度、股权制衡度、董事会规模、独立董事比例、监事会规模不会对企业绩效产生显著影响。这在一
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
庄学敏
在全球主要国家和地区的证券市场上,我国股票市场IPO抑价是最高的。作为我国多层次资本市场体系中的重要一极,我国中小板股票市场IPO抑价有其自身独特的原因。基于这个考虑,本文选取了股权分置改革后(2006年6月～2007年12月)中小板市场上的股票作为样本,对影响其IPO抑价的因素及其对于抑价的影响程度进行了实证分析。本文发现,发行规模、发行市盈率、中签率、换手率、发行前资产利润率、上市首日大盘指数等变量可以一定程度上解释我国中小板市场IPO抑价的现象;在此基础上,本文提出了一些有针对性的建议,以推动IPO抑价的理性回归。
关键词：
股权分置 中小板 IPO抑价
[期刊] 财会通讯
[作者]
史元 牛磊
合理的内审机构结构及运作方式是保障内审机构工作顺利开展、职能有效发挥的基础和关键。本文选取深市中小板上市公司2012-2014年的数据为样本,从内部审计机构的规模、内部审计制度的健全性、内审人员的专业胜任能力和内审机构的勤勉性这四个方面分析内审机构特征,通过建立多元回归模型,采用描述性统计分析、相关性分析和多元回归分析等方法研究内审机构特征对内部审计有效性的影响。最后根据实证分析结果提出合理设置内审机构的建议,以期提高内部审计有效性。
[期刊] 财会通讯
[作者]
史元 牛磊
合理的内审机构结构及运作方式是保障内审机构工作顺利开展、职能有效发挥的基础和关键。本文选取深市中小板上市公司2012-2014年的数据为样本,从内部审计机构的规模、内部审计制度的健全性、内审人员的专业胜任能力和内审机构的勤勉性这四个方面分析内审机构特征,通过建立多元回归模型,采用描述性统计分析、相关性分析和多元回归分析等方法研究内审机构特征对内部审计有效性的影响。最后根据实证分析结果提出合理设置内审机构的建议,以期提高内部审计有效性。
[期刊] 经济问题
[作者]
齐芬霞 赵秀清
以中小板上市公司作为研究对象,实证检验了2013年中小板上市公司融资租赁的财务效应。研究发现:从我国中小板上市公司来看,融资租赁具有节税融资、提高短期偿债能力和改善筹资现金流的财务效应,没有发现融资租赁具有降低用资成本的作用,但这也从另一角度验证了租赁和借债之间的互补性关系。
关键词：
中小板上市公司 融资租赁 财务效应
[期刊] 技术经济
[作者]
陈智明
利用中小板指数和上证指数的日超额收益率数据,采用半参数局部多项式回归法,研究了中国中小板市场的特质波动率与横截面收益率的关系,探讨了中国中小板市场是否存在"特质波动率之谜"现象。结果显示:总的来说,中国中小板市场的特质波动率与横截面收益率之间存在正相关关系,但是这种正相关关系并不稳定;当股票市场行情较好时,中小板市场的特质波动率与横截面收益率正相关;当股票市场行情较差时,两者负相关;当上证指数的日超额收益率为负时,中小板市场出现"特质波动率之谜"现象。
关键词：
特质波动率 风险溢价 中小板市场
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