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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜敏
10月份,国际油价的走势继续配合着经济层面的发展进行,10月WTI期货价格较9月小幅走高,其10月月均价为86.43美元/桶,较9月上涨0.82美元/桶;Brent期货价格较9月则有所下降,其10月月均价为108.79美元/桶,较9月下降1.12美元/桶。与去年同期相比,WTI比2010年10月上涨4.44美元/桶,Brent则同比上涨25.26美元/桶。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张曦 王剑雨
国际原油价格波动会对各国股票市场产生影响。本文从通货膨胀角度梳理了国际油价波动对股票市场的影响机理,其后运用相关性分析和向量自回归模型分析了国际原油价格波动对美国、英国、日本、俄罗斯、中国、印度、香港等7个国家和地区股票指数的影响。结果显示,国际油价波动对美国和英国股市的影响时间较长,通常在3个月以上,且影响程度较大;而我国股票市场所受影响较小,且持续时间较短。
关键词：
原油 股票市场 VAR模型
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 蒋焰 吴金宴
作为全球主要能源和各类化学工业产品的原材料,原油在现代社会经济运行中扮演着重要角色。相较于煤炭、天然气等其他一次性能源,原油展现出更为明显的稀缺性和分布不均衡性,因此成为各国普遍重视的战略资源。同时,伴随着原油金融属性日趋强化,其在投资者资产组合的权重不断增加,对全球股票市场走势的影响愈发显著。运用协高阶矩风险传染检验框架,构建协偏度、协峰度和协波动等检验统计量,对16年来国际原油价格影响世界主要股票市场的渠道及特征进行全面深入的考察,发现在2000年后WTI原油价格与8种不同股票市场指数之间的相关性逐渐增强,但并没有出现非常强烈的正相关,且风险传染检验结果显示取得显著性检验值次数最多的是协峰度统计量CK31、协波动统计量CV22以及相关性传染统计量FR。实证结果表明,国际原油价格对世界股票市场的风险传染更多的不是发生在相关性层面,而是发生在收益率的波动、偏度和峰度等这些高阶矩层面;在国际原油价格对世界股票市场之间的诸多风险传染特征中,最应该引起重视的是市场极端波动之间的传染性;国际原油价格对发达国家(地区)股票市场和新兴股票市场都有着非常显著的影响,但新兴股票市场所受的影响更大。通过对国际原油价格与世界主要股票市场之间风险传染的特征、渠道和程度等方面的检验,不仅可以加深对能源类产品与股票市场关系的认识,而且可以将此作为大类资产配置的重要决策依据。同时,为国际原油价格对股票市场风险传染的测度和管理提供了具有可操作性的实证工具和更为全面系统的结论参考。另外,从实证研究结果看,全球应加强原油与股票市场间极端风险传染的监管,新兴股票市场需进一步完善运行机制和监管制度。
[期刊] 世界经济
[作者]
康继军 郑丝月
中国石油和天然气的对外依存度日益增大,而且能源消费结构中煤炭占比偏高,这使得仅使用原油价格作为能源价格代理变量的常规方法存在不足。本文分析了能源价格影响股票市场的传导机制并进行经验研究,通过构建综合反映中国煤炭、石油及天然气消费的Divisia能源价格指数,有效减少了只考虑原油价格可能带来的偏误。计量分析结果表明,全球经济总需求和能源市场特定需求对工业股票价格产生了显著的负向冲击,并且这种影响在中下游产业更为明显,而能源供给冲击只对上游工业行业股票价格产生显著的负向影响。采用新的Divisia能源价格指数能够更准确地评估能源价格变动的冲击,更科学地评价中国股票市场面临的风险。
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 蒋焰 吴金宴
作为全球主要能源和各类化学工业产品的原材料,原油在现代社会经济运行中扮演着重要角色。相较于煤炭、天然气等其他一次性能源,原油展现出更为明显的稀缺性和分布不均衡性,因此成为各国普遍重视的战略资源。同时,伴随着原油金融属性日趋强化,其在投资者资产组合的权重不断增加,对全球股票市场走势的影响愈发显著。运用协高阶矩风险传染检验框架,构建协偏度、协峰度和协波动等检验统计量,对16年来国际原油价格影响世界主要股票市场的渠道及特征进行全面深入的考察,发现在2000年后WTI原油价格与8种不同股票市场指数之间的相关性逐渐
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李碧芳 郭驰
本文利用股改前后我国股票市场的有关数据,实证考察了国际原油价格波动对我国股票市场的影响。研究结果发现:股改前后原油价格对股票市场的影响显著不同,股改后油价上涨对股市有负向冲击作用。政策上需要进一步完善成品油定价机制和提高我国股票市场的有效性等。
关键词：
原油价格 股票市场 成品油定价机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周自信
据江南果菜批发市场监测,本监测期(2011年6月1-30日)6月1日江南(蔬菜)指数为112.83点,并以此为基本点,最高点为6月4日指数126.59点;最低点是6月16日指数112.27点。从6月江南果菜指数数据来看,6月1-10日蔬菜
[期刊] 统计与决策
[作者]
段吟颖 王会珍
原油价格影响着全球经济的发展特别是新兴市场的发展,原油市场及新兴市场都成为了大宗商品及金融衍生品投资者关注的焦点。文章利用VAR-BEKK-GARCH模型考察了国际原油价格及新兴市场指数的波动外溢,发现原油价格无论在收益率还是外溢波动的关联程度上都对新兴市场指数有着关键的引导作用。同时进一步探究了最优套期保值比例及投资组合比例,以期为投资者优化产品品种配置比例以及控制产品风险提供相应的措施及建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 段容 贾相华
利用面板分位回归模型,考量不同市场环境下原油价格与经济政策不确定性对大宗商品市场非对称性冲击效应。结果表明:油价冲击对中国大宗商品收益的影响具有非对称性,正负油价冲击对其均有促进作用,但随着市场环境好转,正油价冲击的作用逐渐增强,负油价冲击则逐渐减弱;政策不确定性对大宗商品收益有促进作用,但在牛市环境下有抑制作用;且危机前后,油价冲击对大宗商品收益的影响存在非对称性效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王新宇 王亚会
本文通过构建ＣＡＶｉＡＲ模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响，并采用ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运输业板块风险的影响。采用２００５－２０１４年期间ＷＴｉ油价、我国运输板块指数数据进行实证研究，发现：ＷＴｉ原油价格波动风险在次贷危机前和金融危机后对我国运输板块的市场风险产生了积极的引导性影响，而在次贷危机和金融危机期间，我国运输板块指数以及深证成份指数的市场风险均反作用于ＷＴｉ原油价格市场风险，表明危机期间中国经济的稳健调整对抑制全球油价异常波动做出积极贡献。
[期刊] 管理评论
[作者]
薛凯丽 匡海波 尹航 孟斌
原油价格波动与油轮市场紧密相关，新冠疫情发生以来，国际原油价格和油轮运价波动剧烈，投资风险加剧。因此，研究疫情对原油价格与油轮市场的影响是疫情环境下控制风险、优化投资策略的重要方式之一。本文通过偏t分布ARMA-GARCH-混合Clayton Copula模型分析新冠疫情发生前后原油价格和油轮整体市场及其细分市场的依赖关系变化及尾部风险变化。首先，通过偏t分布ARMA-GARCH模型来捕获原油价格和油轮整体市场及其细分市场各自收益序列的波动性特征；其次，应用混合Clayton Copula模型来描述收益序列间的非线性依赖关系，并运用尾部风险系数揭示新冠疫情发生前后原油价格对油轮市场的风险传染情况。研究表明，各样本期间原油价格对油轮市场的负相关性均强于正相关性，疫情发生后，原油价格对油轮市场的正相关性降低，负相关性增强，其中，WTI原油期货对VLCC型油轮运价的负相关性增幅最大。此外，各样本期间原油价格对油轮整体市场及其细分市场间均存在风险传染效应，且同向风险远远小于反向风险。新冠疫情发生后原油价格对油轮市场的同向风险降低，反向风险传染大大加剧，其中，下上尾风险增加程度小于上下尾风险。投资者及其利益相关者在进行油轮相关业务时应关注国际原油价格有利消息的发生，以期最大限度降低损失，同时关注原油价格不利消息的发生，以期获得最大收益。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 董丹 郭鹏
针对国际原油价格与金砖五国股票市场收益之间的相关性问题，使用ＡＲ（ｐ）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＣｏｐｕｌＡ模型进行检验。运用广义误差分布（ＧＥＤ）获取收益残差序列，对ＷＴＩ原油价格和金砖五国股市收益之间的相关性进行实证分析。研究结果表明，国际原油价格与中国股市收益呈现微弱的相关关系，而与其他四国股市收益的相关关系较为明显。用时变ＳＪＣ ＣｏｐｕｌＡ模型刻画国际原油价格与金砖五国股票市场收益的相关性最为合适。
[期刊] 中国金融
[作者]
袁增霆
我国股票市场运行的大起大落和投机性应当得到根本抑制。从2014年7月至2015年6月,股票市场整体上迎来了一场久违的、近乎疯狂的牛市。它具有空前的交易规模、杠杆融资以及对社会资金的虹吸作用,但是其价值创造能力却在持续下降,股价严重脱离财务基本面的现象较为普遍。随着2015年6月之后股价大幅震荡,各种问题再次浮出水面,泡沫破灭及其可能导致的后果开始引起关注。本文以初级商品(或国际大宗商品)为比较对象,探讨股市上述特征的根源及长效治理机制。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐东强
回顾元月广州建筑钢材市场,受元旦、春节放假的影响,市场价格窄幅盘整,市场整体出货严重受阻,普遍有价无市。对于节后广州市场钢价走势,资金面仍无实质性松动,资金成本依然偏高。随着广州建材库存的大幅反弹,以及钢厂建材产量依然高位,二月份广州建材价格仍
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈小文
１０月佛山陶瓷价格指数小幅回暖，总指数报９３．４４点，环比涨０．９４％；建筑陶瓷系列指数报８８．８７点，环比升１．２８％，卫生陶瓷系列指数报１２０．８９点，环比跌０．５２％。本月三大类指数走势稳中上涨，多数分类指数呈涨幅，市场行情逐渐趋稳。建筑陶瓷市场需求上升，市场发展空间大。相比上月而言，各分类指数除仿古砖跌２．９１％之外，其他均呈涨势，广场砖涨幅最大达１８．３２％，抛光砖、陶瓷马赛克维持不变。
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