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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘杰
随着我国金融改革的进一步深化,股指期货的推出已势如破竹;而且基金业的全面发展和基金品种的丰富,为在指数基金与股指期货之间进行套利操作提供了可能性。文章将对如何利用指数基金和仿真股指期货套利及避险进行设计,并分析实际效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓坤 侯金鸣
文章研究了利用ETF类基金进行股指期货套利的一种方法。首先选择基于A股市场投资组合的ETF类基金模拟股指期货标的指数沪深300指数,在确定ETF基金组合的基础上使用GARCH(1,1)拟合模拟沪深300指数的收益率;其次,基于中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易合约进行套利分析,分别讨论了ETF的一级市场套利和二级市场套利;最后,定义了套利收益率并选择广义极值分布对其进行拟合,给出了相关分布参数的估计值。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 谢晓冬
本文在对现有的26只封闭式基金和沪深300指数的相关性、跟踪误差和相对风险系数的稳定性进行分析的基础上,选择6只基金作为投资组合,检验了该基金组合和沪深300指数的协整关系,并用规划求解得出基金组合中各基金最优权重的理论值。进而在一定的假定条件下,利用高折价的封闭式基金配合股指期货进行套利的原理,对该基金组合和股指期货的期现套利进行实证分析,证明高折价的封闭式基金与股指期货进行期现套利的可行性。
关键词：
封闭式基金 套利 股指期货
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张敏 徐坚
在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。
关键词：
股指期货 ETF 现货组合
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈守东 刘英华
对常规的最优化模型增加了对股票投资比例最低值的限定,得到新型的最优化模型,解决了现货组合中可能出现的某些股票投资比例过低的问题。跟踪现货指数的实证表明,新型最优化模型的跟踪效果优于常规最优化模型;同时,股指期货期现套利的实证也表明,新型最优化模型的套利收益率也高于常规最优化模型的套利收益率。
关键词：
股指期货 现货指数 现货组合 期现套利
[期刊] 经济管理
[作者]
卢晟
本文就股票市场与股指期货市场之间的套利机会与套利利润进行了研究,运用持有成本模型对股指期货进行定价,根据股指期货合约的理论价值与市场交易成本,测算无套利区间。本文完整地展现和实证了利用沪深300股指期货和ETF组合进行期现套利的全过程,发现目前模拟的股指期货合约走势基本运行在无套利区间之外,套利利润空间巨大。
关键词：
沪深300股指期货 套利 套利边界
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马斌
文章首先根据中国期货市场的特性,利用ETF复制现货,构建股指期货期现套利的无套利区间模型,其次采用中金所股指期货模拟价格进行了实证分析,结果显示中国股指期货模拟市场存在着大量的期现套利机会,最后,对产生这种现象的原因进行了分析。
[期刊] 投资研究
[作者]
张腾文
股指期货及其套利在国外已经有了多年的实践和发展,但在我国还是一个新兴事物。股票指数期货(以下简称股指期货),是一种以股票价格指数作为交易标的物的金融期货合约。跟其他金融衍生产品
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李成武 陈蕾
依据持有成本法和高频数据研究发现,沪深300股指期货上市后,期现货价格偏差度和期货定价偏离度越来越小,正向套利机会和反向套利机会从初期频繁出现演变为偶然出现。单次套利平均收益越来越小,套利持续时间也越来越短。沪深300股指期货逐渐进入成熟期,为推出上证50指数期货、股指期权等其它衍生品奠定了坚实的基础。
关键词：
股指期货 持有成本 期现套利
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁象
在股指期货期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一。文章在介绍国内指数型产品发展现状的基础上,分析各种指数型产品期现套利可行性,并对构建的指数复制现货组合进行实证分析。
关键词：
股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孔令涛
有效市场理论认为,市场会根据已知的信息做出相应的反应,任何投资策略都不可能获得超额投资收益。Jegadeesh、Titman(2002)提出的风格动量效应,对有效市场理论形成了挑战。以动量效应为切入点,通过游程检验判断A股市场是否存在风格动量效应,利用指数平滑方法过滤噪声信息,提出我国股指期货风格套利策略。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄文卿
文章从股指期货的定价入手,研究了如何衡量股指期货的定价效率,在比较分析市场效率系数和定价效率系数的基础上,认为定价效率系数在未来的一段时间内更加适合用来衡量沪深300指数期货的定价效率。然后文章又从期现套利的角度出发,寻找出影响股指期现货定价效率的因素——套利资金规模、融券制度、套利资金机会成本、交易成本、保证金比例等,并针对以上影响因素,提出了提高股指期货定价效率的政策建议。
关键词：
股指期货 期现套利 定价效率 影响因素
[期刊] 财经研究
[作者]
周新辉
股指期货套利是现货价格与期货合约价格走势趋于一致并在到期日合而为一的重要因素,是股指期货功能得以有效发挥的一个基本条件。文章主要探讨了股指期货正向套利下的沪深300指数优化复制方法问题,并在基于Matlab7.0优化工具箱的编程环境下,将绝对偏差平均值作为目标函数的优化值,以二次序贯规划法(SQP)进行优化求解,对影响套利的主要成本以及研究所使用的主要性能评测指标——超额累积收益率BHAR和跟踪误差从实际操作角度进行了研究论证,并在此基础上,提出了一些相应的政策建议。
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