- 年份
- 2024(3020)
- 2023(4672)
- 2022(3969)
- 2021(3985)
- 2020(3450)
- 2019(8293)
- 2018(8326)
- 2017(16522)
- 2016(9133)
- 2015(10361)
- 2014(10166)
- 2013(10001)
- 2012(8883)
- 2011(7958)
- 2010(8222)
- 2009(7596)
- 2008(7412)
- 2007(6486)
- 2006(5692)
- 2005(5075)
- 学科
- 济(39612)
- 经济(39576)
- 管理(26168)
- 业(25514)
- 方法(23771)
- 企(23002)
- 企业(23002)
- 数学(22204)
- 数学方法(21721)
- 财(9655)
- 中国(7753)
- 农(7750)
- 务(7546)
- 财务(7511)
- 财务管理(7505)
- 企业财务(7236)
- 学(7055)
- 理论(6829)
- 业经(6522)
- 制(6322)
- 贸(5653)
- 贸易(5649)
- 易(5517)
- 技术(4926)
- 地方(4721)
- 和(4654)
- 农业(4634)
- 教学(4550)
- 体(4532)
- 融(4418)
- 机构
- 学院(128292)
- 大学(127084)
- 管理(50540)
- 济(49433)
- 经济(48435)
- 理学(44360)
- 理学院(43947)
- 管理学(42640)
- 管理学院(42453)
- 研究(39566)
- 中国(30256)
- 京(26792)
- 科学(25902)
- 财(22852)
- 农(21851)
- 业大(20673)
- 所(20610)
- 财经(18826)
- 研究所(18809)
- 江(18400)
- 中心(18150)
- 农业(17521)
- 经(17222)
- 北京(16803)
- 经济学(15109)
- 州(14747)
- 范(14634)
- 师范(14421)
- 财经大学(14389)
- 院(14215)
- 基金
- 项目(87841)
- 科学(68936)
- 基金(64360)
- 研究(59169)
- 家(57365)
- 国家(56998)
- 科学基金(49118)
- 社会(36333)
- 自然(34895)
- 社会科(34618)
- 社会科学(34605)
- 省(34470)
- 自然科(34220)
- 自然科学(34214)
- 自然科学基金(33586)
- 基金项目(33382)
- 划(29615)
- 教育(29114)
- 资助(28792)
- 编号(23784)
- 重点(19806)
- 部(19179)
- 创(18276)
- 成果(18193)
- 计划(17231)
- 科研(17223)
- 发(17172)
- 创新(17084)
- 课题(16383)
- 大学(16381)
共检索到180014条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李香丽 孙绍荣
股票市场价格的波动是股票市场最显著的特征之一,股价波动产生了差价,股票投资者才能获得利润。行为金融学理论从投资者的行为心理解释股价波动的原因,实际上当各种各样的因素影响投资者的心理和行为时,直接影响了成交量,成交量是当日所成交的股票的数量,但用股票的成交量,并不能深刻地剖析股价的波动,通过分析股市中在某个时刻、某个价位,单个股票多空双方所占的人数的概率、成交量的概率、不成交量概率,建立了成交量的概率模型,同时解释了股价波动的原因,然后用具体的案例验证了模型的正确性,因此股价波动的众多原因最终可归结为成交率
关键词：
股价波动 行为金融 股票市场 证券市场
[期刊] 财经科学
[作者]
刘俊山 张陶伟
本文通过建立增广GARCH -M模型 ,选用 1998年 1月 5日至 2 0 0 4年 2月 2 6日间上海证券交易所的交易数据 ,对我国股票市场波动的ARCH效应与股票成交量之间的关系进行了实证研究。结果显示 :(1)股票市场波动性与同期股票成交量之间存在较强的正相关关系 ,并且股票市场波动的持久性特征在考虑成交量这一因素后而明显减弱 ;(2 )股票成交量中含有有关市场波动的信息 ,但成交量的引入并没有消除股价波动的ARCH效应 ,从而说明还有其他因子影响着股票市场的波动特征。
关键词：
上证综指 成交量 ARCH类模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚卫东 王瑞君 胡啸兵
股票价格暴涨暴跌会对国家金融秩序稳定造成严重冲击。本文基于１９９２年５月２２日至２０１６年６月３０日间沪市价格数据样本，引入总体经验模式分解（ＥＥＭＤ）方法，通过结构向量自回归动态分析发现：（１）上证价格波动存在由高频分量、低频分量和趋势项分量组成的复杂的内在频率结构；（２）上证价格异常随机大幅波动由高频分量变动引起，其主要受投资者信心影响；（３）针对价格波动高频分量，加大投资者信心管理，形成合理预期，是当前抑制价格暴涨暴跌、稳定市场运行秩序的有效策略。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
夏天
股市交易量与股价变化的关系就一直是学术界与实务界所共同关心的主题。基于Chou(2005)提出的CARR模型对两者的动态关系问题进行了研究。首先分析了作为量价关系理论基础的混合分布假说理论在CARR模型中的适川性,进而基于混合分布假说理论对我国上证综合指数、深证成份指数以及随机抽取的十只个股进行了量价关系的实证检验。研究发现:混合分布假说理论同样适用于CARR模型,这证实了股价波动性的CARR效应的存在。实证的结果也证实了CARR模型无论是对于股票指数还是单只股票交易量都具有了良好的解释作用。因此,CARR模型与GARCH模型相比,在交易量与股价波动关系动态关系的研究领域可以得到更为稳健的结果...
关键词：
CARR模型 股价波动性 交易量
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘永利 李双成 杨桂华
利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏恭 马波
本文应用GARCH、TARCH、EGARCH、GARCH-M模型对行业IT股票收益率进行定量及定性的分析。研究了IT行业收益率的波动性特征及风险性溢价,实证研究表明,我国IT行业的日收益率存在着高阶的ARCH效应,杠杆效应,波动性聚集特征,条件方差对日收益率有着很强的影响,其中GARCH模型在反映股市波动性效果方面优于其他模型。
关键词：
波动性 ARCH效应 风险溢价
[期刊] 中国软科学
[作者]
袁知柱 鞠晓峰
本文以1995-2007年中国上市公司的非平衡面板数据为研究样本,沿用并改进了Durnevetal.(2003)的研究方法,对股价波动非同步性方法测度中国上市公司股价信息含量的有效性进行了实证检验。在面板数据模型选择中,对个体固定效应模型、随机效应模型与普通OLS回归技术进行了准确检验与判断。实证结果表明:股价波动非同步性值越高,则股票价格反映未来会计盈余信息的能力越强。这一结果在行业和公司两个层面实证检验中均得到了支持,这样说明是公司层面信息对股价波动非同步性起到了决定性影响作用,而异质噪音只起到了较小影响作用,因此股价波动非同步性是一个有效的中国上市公司股价信息含量测度指标。
[期刊] 经济科学
[作者]
梁洪昀
本文对配售给战略投资者或其他法人的新股在解除持股锁定日前后的股价与成交量变化进行了研究。采用上网定价与网下配售相结合方式发行的股票 ,在解除锁定日成交量会剧增 ,股价也随之有一定程度下跌。这表明在很多网下获得配售的投资者在持股锁定被解除时会选择抛出股票 ,这与新股上市初期的情形十分类似。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄建兵 唐国兴
本文研究了证券交易中存在的成交量与价格变化的联系,发现在一个连续交易时间段内,在开始交易的一段时间和即将结束前的一段时间里,成交量与价格变化都比其他时间大,这种现象按照连续交易时间段定义为天内效应和周内效应。作者对有关交易数据进行了回归,在包含表明交易时间的逻辑变量的回归方程有更强的解释能力,证明交易时间在股票成交量对股票价格波动的影响中起了一定的作用。本文最后对这一现象进行了分析。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王鹏
就成交量信息是否有助于预测股票市场的波动率这一问题,目前学术界有两种截然相反的观点存在。本文以中国股票市场代表性指数的代表性波动周期为例,对上述问题进行了实证研究。通过采用较以往研究更为严谨和稳健的样本外滚动时间窗预测法和高级预测能力检验法(Superiorpredictive ability,SPA),本文得到的分析结论包括:(1)成交量信息对中国股票市场的波动过程有显著影响;(2)将成交量纳入GARCH族模型会导致条件方差方程中的波动持续性出现明显下降;(3)引入成交量作为附加解释变量的GARCH族模型并未表现出比一般GARCH族模型更优的波动率预测能力。最后对实证结果给出了理论解释。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈春春 胡日东
对股票价格波动的建模分析,一直是经济与金融研究的核心领域,是什么导致了股票价格的波动,也一直是投资主体共同关注的话题。有鉴于此,本文选择沪市1991-2010年所有上市公司的数据,建立了LM-ARMAX模型来实证股票价格波动的决定因素,最后根据模型半参数估计的结果,进行了基于半参数估计的非线性检验和基于Wild Bootstrap的Smirnov检验,结果表明:市账率和成交量是股票价格波动的主要因素,而净资产收益率对股票价格波动的影响不显著。
[期刊] 金融论坛
[作者]
屠年松 王浩
本文在人民币汇率浮动区间扩大和"沪港通"的背景下,基于LSTR模型研究汇率波动对股价区制转换的影响,结论为:汇率对股价的影响存在区制转换,即在不同汇率波动区间,股票收益率波动有两种不同的机制,这两种机制的转换发生在汇率波动率等于0.08238时。为防范系统性金融风险发生,应加强对国际游资的监管和适时引导汇率预期。
[期刊] 会计之友
[作者]
王河流 蔡淑琴
离散时间股票估值模型与股价连续波动走势之间存在矛盾。通过建立收益分解模型,获取上市公司实时财务数据,产生预测数据,生成连续时间剩余收益函数,在此基础上,建立股票的连续时间剩余收益估值模型。该模型提高了股票估值的准确性与时效性,并能够从会计盈余视角对股价短期波动走势作出理论解释与合理预测。
关键词：
剩余收益 连续时间 股票估值模型
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
