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[期刊] 世界经济
[作者]
朱世武 陈健恒
随着中国债券市场的发展,定价成为市场交易的核心问题。准确和合理的定价能够促进市场的交易,提高市场的流动性,改善银行间债券市场交易不活跃的情况。国内的浮动利率债券基础利率的非市场化给定价带来了一定的困难,影响了市场的交易。尽管国内不少学者对浮动利率债券定价方法进行了研究,但都集中于交易所市场的研究,对银行间市场的研究很少,并且分析的也不够彻底。另外,国内目前普遍采用的浮动利率债券定价方法还存在不少缺陷。为了更深入地研究浮动利率债券定价的问题,本文以利率均衡模型———Vasicek模型和CIR模型为基础,经过大量的经验研究,给出一套银行间债券市场浮动利率债券的定价方案,取得了比较好的效果,期望能为...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
徐正国
受基准利率期限与债券的付息周期在时间长度上不一致等因素的限制,目前国内银行间市场对浮息债的定价仍有一定的困难,该文受浮息债现金流分解之思路的启发,通过对新型浮息债现金流的重构,来尝试对这一类型的浮息债进行定价。
关键词：
新型浮息债券 现金流分解 定价
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈力峰
目前浮动利率债券的发行和交易都日趋活跃,但是对浮动利率债券的定价却还没有一个确定的方法。现行的算法或是过于简单,偏差太大,或是过于复杂,难以操作。本文通过对浮动利率债券未来现金流进行分解,提出一个相对简单但准确的计算算法。
关键词：
浮动利率债券 债券定价
[期刊] 中国货币市场
[作者]
戎志平
以1年期法定存款利率为参考利率的浮动利率债券是我国债券市场特有的一种工具。为解决这种债券的估值问题,作者在2002年提出了隐含基差的概念,并在此基础上建立了以法定存款利率为参考利率的浮动利率债券估值模型。本文在这个估值模型的基础上进一步研究了隐含基差的期限结构,建立了描述浮动利率债券利率风险的指标体系。
关键词：
浮动利率债券 隐含基差期限结构 利率风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
宋宏杰
本文主要分析了市场基本利差不变、上升、下降时浮动利率债券的价格和利率风险,并通过实验分析得出:市场基本利差的下降使得我国浮动利率债券价格走高,同时其利率风险也明显提高,所以在资产组合管理时要考虑到浮动利率债券的风险变化。
关键词：
浮动利率债率 基本利差 麦考莱持续期
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
我国的浮动利率债券,利率基准较少变动,不具备避险功能。R07D利率能够及时反映货币市场的利率波动,与短期债券的收益率相关性很高,能够规避利率波动的风险。建议发行以R07D利率作为基准利率的浮动利率债券,以付息周期前一期的R07D平均利率为基准,每三个月支付一次利息。以结算数据作为R07D的数据源,更具有真实性和科学性。
关键词：
浮动利率债券 基准利率 债券市场
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王凯涛
由于浮动利率票据在配置不同的风险收益组合、转移市场风险、降低交易成本和推进利率市场化方面的积极作用,国内发展浮动利率票据对于完善债券市场具有重要意义。该文介绍了浮动利率票据的结构特征、投资价值以及风险类别,并就如何培育浮动利率票据市场提出若干发展建议。
关键词：
浮动利率票据 结构化产品 债券市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林茂 刘俊
本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式,适用于任意结算日。随后对久期的敏感性研究发现,浮动利率债券的利差久期总体上大于利率久期,且二者都是距离下一付息日时间的递增函数;利差久期是剩余付息次数的递增函数;在贴现利差大于(等于、小于)基本利差时,利率久期是剩余付息次数的递减(不变、递增)函数;利率久期和利差久期都是贴现利差的递减函数。最后使用封闭式公式计算四支浮动利率债券的久期和凸性,同时计算有效久期和有效凸性来检验,发现两种计算方法的结果很接近。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李曜 孙键
在对物价指数和银行存款利率预期正确的前提下,研究显示,固定利息国债价值明显高估,浮息国债价值明显低估,其原因是交易所国债市场为非有效市场,存在定价失误。可以预计的是,当市场对未来6—10年的物价和银行存款利率形成比较符合经济现实的上升预期后,固息国债价格将下降,浮息国债价格将上升。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邵新力 邵非易
通过对我国1992年以来损失在1亿元以上的台风损失分布进行拟合,根据我国台风损失数据特征,选择一种能对具有尖峰、厚尾、偏态特征的分布进行较好拟合分布的g-h分布进行分析;在均衡定价理论的基础上构建一种台风巨灾债券利率定价模型,并利用相关数据进行定价分析,将模型应用于三种台风巨灾债券并计算出其利率。结果表明,无论是哪种类型的巨灾债券,由于利率均高于同期国债利率,对投资者来说都具有较大吸引力,是一种较为理想的巨灾风险创新产品。
关键词：
巨灾债券 g-h分布 利率
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘兆鹏
不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用，在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标，经常受到一些不确定因素的影响，在研究期权定价时，有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型，假设利率服从不确定均值回复过程，研究了期权定价问题，运用α-轨道方法，分别推导了亚式看涨期权和看跌期权定价公式。最后，设计了计算期权价格的数值算法，并给出数值算例。
[期刊] 财经研究
[作者]
李曜
我国证券市场首只浮动利息债券 0 10 0 0 4的上市 ,给市场提出了浮息债券应如何定价的问题。在回顾债券定价理论和对我国债券市场交易价格进行实证分析后 ,本文认为 :交易所国债市场上 ,固定利息国债价值明显高估 ,浮动利息国债价值明显低估。当市场对未来 6- 10年的物价和银行存款利率形成比较符合经济现实的预期———即上升预期后 ,固息国债价格将下降 ,浮息国债价格将上升
关键词：
浮动利率国债定价 收益率曲线 国债价格
[期刊] 财贸经济
[作者]
杨晔
作为结构型衍生产品的一种,反浮动利率债券目前在国外发展迅速,已经实现多个交易所上市交易。随着我国金融市场的发展,利率市场化的步伐不断加快,国内金融市场规避利率风险的需求越来越大。大力发展反浮动利率债券,为利率风险的规避提供更多的渠道,无疑具有积极的现实意义。本文在对反浮动利率债券品种设计探讨的基础上,提出了我国发展反浮动利率债券的思路和建议。
关键词：
反浮动利率债券 利率风险 债券市场
[期刊] 预测
[作者]
李永 刘鹃
我国是世界上遭受自然灾害损失最严重的国家之一,应该充分发挥保险业分散巨灾风险和补偿经济损失的作用。巨灾债券作为国外保险发达市场的一项金融创新产品,成功地提高了保险公司对巨灾风险的承保能力。本文利用非寿险精算技术,对我国1990年来损失在1亿元以上的台风损失以及次数分布进行拟合,确定我国每年台风发生的总损失服从复合泊松—伽玛分布的聚合损失分布模型。随后结合无套利BDT利率期限结构模型以及转移概率参数,来匹配未来利率的变化过程,建立了我国巨灾债券短期利率离散形式的动态变化模型。在此基础上,完成了我国到期保证偿还型台风巨灾债券设计的定价研究。
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