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[期刊] 中国金融
[作者]
胡俞越 郭晨凯 曹飞龙
"市场形成、基准收益、权威公开、相对稳定"是基准利率体系的基本要求。事实上,我国基准利率体系存在的不足,可以通过建立国债期货市场而逐步尝试解决应重新推出国债期货1995年5月18日,由于"327国债期货事件",运行不到三年的国债期货市场被暂停。17年后的2012年2月13日,中国金
[期刊] 商业研究
[作者]
刘成立 周新苗
国债期货市场的建设对健全国债收益率曲线具有重要意义。本文利用主成分分析方法对国债收益率曲线进行降维分析,研究国债收益率曲线水平、斜率和曲率因子在国债期货上市不同阶段的特征,并通过滚动窗口的Granger因果检验探究国债期货与国债市场的动态关系。结果发现,国债期货的上市交易使收益率曲线水平因子的波动性明显降低,斜率因子和曲率因子也大幅减小,这说明国债期货的上市交易提高了我国国债现货市场的成熟度,促进了国债收益率曲线的完善;进一步研究发现国债期货对债券市场具有一定的价格发现功能,但功能发挥不够;债券现货市场对期货市场不具备价格发现功能,期货和现货市场的期限价差相互影响,且现货对期货的影响更显著。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘成立 周新苗
国债期货市场的建设对健全国债收益率曲线具有重要意义。本文利用主成分分析方法对国债收益率曲线进行降维分析,研究国债收益率曲线水平、斜率和曲率因子在国债期货上市不同阶段的特征,并通过滚动窗口的Granger因果检验探究国债期货与国债市场的动态关系。结果发现,国债期货的上市交易使收益率曲线水平因子的波动性明显降低,斜率因子和曲率因子也大幅减小,这说明国债期货的上市交易提高了我国国债现货市场的成熟度,促进了国债收益率曲线的完善;进一步研究发现国债期货对债券市场具有一定的价格发现功能,但功能发挥不够;债券现货市场对
[期刊] 武汉金融
[作者]
李永森 翁少霞
经过３０多年来的渐进式改革，我国利率市场化改革取得了巨大成就，利率管制基本放开，但构建完善的基准收益率曲线已成当务之急。本文在阐述我国基准收益率曲线发展现状的基础上，认为国债收益率曲线最适宜成为最主要的基准收益率曲线，并进一步探讨了我国国债收益率曲线存在的问题，分析了相应的完善措施。
关键词：
基准收益率曲线 国债收益率曲线 国债市场
[期刊] 上海金融
[作者]
杜金岷 郭红兵
我国相继推出基准利率SHIBOR和银行间国债收益率曲线、央行票据收益率曲线与政策性金融债收益率曲线等三条基准收益率曲线,备受瞩目。那么,基准利率和基准收益率曲线的内涵有什么不同?二者之间是怎样的关系?搞清楚这些问题,对引导我国基准利率的选择和培育及完善基准收益率曲线的构建,提高货币当局宏观调控效率和促进我国金融市场的发展,具有重要的理论意义和现实意义。本文对这些问题进行了深入探讨。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线
[期刊] 新金融
[作者]
熊启跃 海米提·瓦哈甫
受多种因素影响,长期以来我国国债收益率曲线的功能发挥并不充分。2013年9月6日,5年期国债期货正式面市,通过对比国债期货推出前后的相关数据后发现,国债期货的推出有助于提高国债市场的交易量和流动性、减小跨市场券种价格走势的不一致性、增强各期限国债收益率的相关性,从而提高国债收益率曲线的稳定性。笔者建议,有关部门应丰富国债期货品种、放宽市场准入、完善做市商制度,加快构建反映市场供求关系的国债收益率曲线。
[期刊] 中国社会科学院研究生院学报
[作者]
李永森 申石磊
金融市场需要基准利率,基准收益率曲线是基准利率期限结构的图形表示,其基准作用一方面表现在为金融产品定价提供参考,另一方面表现在为市场微观主体的行为选择提供价格信号,由此也使得中央银行选择基准收益率曲线作为宏观调控的操作标的。利率市场化改革包括两个阶段:放松管制和培育市场,在我国利率管制放松之后,需要找到市场化的基准收益率曲线,以实现引导和调控金融市场的目的,而成熟的国债市场具备提供基准收益率曲线的特质,发展完善债券市场尤其是国债市场恰逢其时。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭红兵 钱毅
基于构建完整的基准收益率曲线,基准利率(载体)应至少符合无风险性、规模充足性、流动性、数据可得性和期限结构完整性等特征标准。根据这些标准对我国金融市场基准利率进行考察,结果表明,当前国债利率、政策性金融债利率、央行票据利率、银行间回购定盘利率和SHIBOR可以用作不同期限的基准利率。一条完整的基准收益率曲线可以用这五种利率进行有效组合。但从长远来看,国债收益率曲线取得惟一基准收益率曲线的地位是大势所趋。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线 金融市场
[期刊] 金融研究
[作者]
梁琪 张孝岩 过新伟
要推进我国利率市场化改革进程和金融创新,培育一个真正能够反映资金供求信息的基准利率和基准收益率曲线必不可少,而通过影响基准利率和基准收益率曲线来间接进行经济调控,是货币政策的必然选择。本文收集了近年来金融市场上具有不同利率期限结构的各类利率体系的月度数据,进行了同一期限利率品种数据的均值一方差分析、相关性分析,而后检验了数据的平稳性,在协整检验的基础上,构建了多元VAR模型,而后建立VECM模型,并在此基础上进行Granger因果关系检验和脉冲响应分析。研究发现:在基准收益率曲线的短端,Shibor在货币市场上的基准地位还有待加强;央行票据利率目前发挥着极为重要的作用;央行存贷款基准利率仍然包...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王燕 康锋
本文首先对基准收益率在项目财务评价中的重要性作了分析,接着对基准收益率的内涵进行了讨论,具体分析了影响基准收益率的几种因素,最后提出了确定基准收益率的方法和原则。本文的创新之处在于,明确指出了基准收益率与企业最低期望盈利率等指标的区别与联系,并给出了计算基准收益率的方法和步骤。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
储成祥
[期刊] 技术经济
[作者]
孙礼照
在工程项目的财务评价中,要计算财务内部收益率;同时还要确定一个基准收益率,或称最低期望收益率。把计算出来的项目内部收益率和基准收益率进行比较,如果前者大于后者,项目就是可以接受的。如何确定项目的基准收益率呢?从理论上讲,影响项目基准收益率的因素有两个:项目资金来源的费用和投资的机会成本。本文分别讨论这两个因素;并结合我国的具体情况,讨论基准收益率选择中的实际问题。一、项目资金来源的费用我们对一个建设项目的起码要求,是要求项目的收益能弥补为项目筹资而付出的代价。因此,项目资金来源的费用是确定基准收益率时所应
[期刊] 中国工业经济
[作者]
魏大鹏 许素琴
对企业投资项目基准收益率的探讨魏大鹏，许素琴本文在分析现行财务基准收益率局限性的基础上，提出投资项目评价中的财务基准收益率应按资金成本及项目特定的风险价值为基础确定，并对其理论与确定方法进行了探讨。一、现行财务墓准收益率的局限性首先，现行财务基准收益...
[期刊] 财经研究
[作者]
万正晓
本文在阐述基准收益曲线重要性的基础上,构造出一种基于附息债券市场报价的人民币收益率定价模式,并通过可视化定价软件的开发,对人民币收益曲线进行了较为详细的实证研究,拟探索利率市场化改革进程中人民币收益曲线的变动趋势,为企业的融资决策以及金融创新工具的开发提供依据。
关键词：
收益曲线 利率期限结构 定价模型
[期刊] 经济研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国
中国利率市场化的进程中,如何充分揭示基准收益率(利率)与宏观经济的相互作用机制是当前金融实践所面临的严峻挑战。为此,本文提出引入利率期限结构信息的混频DSGE模型并基于中国宏观经济展开讨论。研究结果表明:引入国债收益率曲线的混频模型能够识别中国宏观经济的不确定性均衡现象并显著提高宏观经济分析的时效性;国债收益率作为基准收益率曲线可以合理解释中国货币政策不稳定行为的作用机制;基于前瞻性货币政策规则、BK产出缺口的稳健性检验证实了上述研究结论的可靠性,进一步说明以国债作为基准收益率能够揭示中国宏观经济运行机制,契合中国金融发展的实践过程。
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