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[期刊] 统计与决策
[作者]
董大勇 郑瑶
本文利用价格聚类效率理论对我国证券市场效率的变化进行了分析。对中国股票市场价格聚类进行研究表明,其特征基本支持效率理论,与价格、波动性成正比、与交易量成反比。价格聚类现象的研究表明:2001年12月实施统一的新交易规则,A股市场的市场效率得到明显的提高。B股市场对国内投资者的开放,也改善了B股市场的市场效率。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
殷波
本文运用DAG方法、VAR模型和马尔科夫转换模型考察了货币政策对股市价格水平的影响,结果表明中短期内货币政策对股票市场价格水平存在影响显著,并表现出较强的非对称效应。股市低迷期的紧缩性货币政策会进一步降低股市收益率,减小股市从熊市转入牛市的概率;相反,股市繁荣期的紧缩性货币政策将增加股市从牛市转入熊市的概率。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张烨
培育社会主义市场经济是当前我国经济体制改革的根本任务,也是理论研究的一项重大课题。社会主义市场经济与资本主义市场经济有根本区别,但是市场经济的某些共性决定了在培育社会主义市场经济中我们可以从西方市场经济的形成、发展和运行中获得启迪和借鉴。这里发表的是上海社会科学院世界经济研究所部分青年研究人员和研究生就此课题进行的一组笔谈文章。这组文章所涉及的只是这一重大课题中的部分环节,但是可以相信这些文章会有助于这一比较研究的进一步深入。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
何诚颖
文章在考察股票市场"美国梦"实现经验的基础上,分析A股"中国梦"的主要障碍,探索A股"中国梦"的实现机理与路径。A股市场的发展应该借鉴美国股市经验,通过一级市场"去泡沫"重塑定价机制、二级市场"提回报"建立赚钱机制以及退市市场"重净化"完善淘汰机制,形成一个良性的生态循环体系;通过股市顶层设计带来的制度红利、多层次证券市场体系完善以及股市国际化共同推动A股"中国梦"的实现。
关键词：
中国梦 A股市场 制度红利 经济转型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
田华 何建敏
本研究以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源。验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。
[期刊] 商业时代
[作者]
郑志峰 权立波
基于改善消费环境和拓宽消费领域的需求,本文从消费函数角度,采用处理非平稳时间序列回归的协整理论,实证分析了股票市场对我国城镇居民消费性支出的影响,并用误差修正模型得到因变量的短期调整,研究表明,股票市场对我国城镇居民消费性支出的影响存在且显著,二者存在一个长期的协整关系。
关键词：
股票市场 消费性支出 协整分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭显光 易晓文
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国欣,郭彩琴,郭璐
本文选用上证所交易最活跃的10支股票近三年的数据,采用标准检验法以及通过ARMA-GARCH-M模型建立中国股市定价模型,对中国股市效率进行了实证分析,得出结论:目前我国股票市场尚未达到弱式有效。最后对中国股票市场未达到弱式有效的原因进行了分析。
关键词：
资本市场 市场效率 实证分析
[期刊] 财经研究
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
文章提出对行业指数收益率序列分阶段进行聚类分析的动态分析方法,以考察行业间的相互关系及其演化过程。文章利用深交所的行业指数数据进行实证研究,提出基准类的概念,分析了各行业相对于基准类的紧密性、稳定性,以及各行业间的相似程度,并探讨了有关宏观经济事件对行业间相互关系的影响。由于文章所采用的研究方法并不依赖于行业收益率序列的概率分布,因此其研究结果有助于加深投资者及监管部门对行业间相互关系的了解,对投资决策具有参考价值。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
彭志胜 宋福铁
基于最新逐笔成交数据,在修正累积价格变化计算方法基础上,采用交易额作为交易规模划分标准,从累积价格上升(下降)以及重大事项(资产重组)公告前后多个角度,对交易额如何驱动股票价格进行实证分析。结果表明,除累积价格下降时发现支持隐蔽交易假说的证据外,所有结果直接支持小额交易假说;同时,结果还表明小规模交易在累积价格下降过程中起抑制作用。研究结果对投资者合理选择交易策略、监管者加强证券市场监管具有借鉴意义。
关键词：
股票市场 交易规模 价格变化
[期刊] 上海经济研究
[作者]
韩汉君 燕麟
有效配置资金是股票市场的重要职能之一。当前我国股票市场资金配置效率较低,主要表现在市场资金配置不一定流向经营业绩较好的公司,而一些业绩不佳的企业可以通过多种途径从市场获得大量融资。该文认为,资金配置低效的原因在于价格机制存在问题,企业股价与内在价值的分离导致资金错配。而价格机制问题产生的根源在于股票一级市场与二级市场都是由噪声交易主导。进一步分析表明,一级和二级市场中的信息透明度不够、二级市场中个人投资者占比过高、一级市场投资者噪声交易化以及监管工作的缺陷等导致市场被噪声交易者主导进而价格机制缺乏效率。最
[期刊] 上海经济研究
[作者]
韩汉君 燕麟
有效配置资金是股票市场的重要职能之一。当前我国股票市场资金配置效率较低,主要表现在市场资金配置不一定流向经营业绩较好的公司,而一些业绩不佳的企业可以通过多种途径从市场获得大量融资。该文认为,资金配置低效的原因在于价格机制存在问题,企业股价与内在价值的分离导致资金错配。而价格机制问题产生的根源在于股票一级市场与二级市场都是由噪声交易主导。进一步分析表明,一级和二级市场中的信息透明度不够、二级市场中个人投资者占比过高、一级市场投资者噪声交易化以及监管工作的缺陷等导致市场被噪声交易者主导进而价格机制缺乏效率。最后从交易费用、中介机构工作机制以及监管措施等三个角度提出了政策建议。
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