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[期刊] 银行家  [作者] 吴悦   叶浩  
<正>人民币利率互换市场自2006年发展至今,月均交易规模已超过2.6万亿元,品种丰富、期限众多,具有相当的活跃性。作为利率衍生品,人民币利率互换作用颇多,既可以作为博利率方向的轻量级投资工具,也可以用作套利和套保。本文基于利率风险管理的视角,对人民币利率互换的基本概念、市场情况、估值定价进行介绍,并通过实际案例介绍人民币利率互换应用于利率风险管理的效果及注意要点,
关键词:
[期刊] 财经科学  [作者] 武剑  
当前 ,我国利率市场化已步入实质性阶段。从长远看 ,利率市场化有利于商业银行建立现代金融企业制度 ,是金融改革的必由之路 ;但从短期看 ,对银行的财务效益和资产质量将产生较大冲击。为此 ,商业银行应充分利用当前过渡时期 ,强化风险定量分析的技术手段 ,建立科学的产品定价体系 ,推行以利率风险为核心的资产负债管理模式 ;同时 ,大力发展中间业务 ,全面倡导金融创新 ,以积极方式进行利率风险的化解与防范
[期刊] 中国货币市场  [作者] 卢鹏   陈晓驰  
<正>随着中国人民银行深化利率市场化改革,推动完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,货币政策向贷款利率的传导效率明显提升,同时也对信贷提出了更高的利率风险管理要求。利率风险管理通常包括久期和凸性两部分,文章介绍了利率互换及利率上/下限期权在贷款利率风险管理方面的应用,并比较了两者对冲效果的异同。
关键词:
[期刊] 经济管理  [作者] 李建英  赵素云  
利率风险是所有银行必须面对的最严峻的、潜在的、最具有破坏性的风险形式。市场利率的变化,不仅改变了银行资产与负债的市场价值,也影响了银行的收入和支出情况。随着我国利率市场化的推进,利率频繁变化且难以预计,从而导致银行面临重新定价风险、收益变动风险和优质贷款客户选择权风险等。我国商业银行可以考虑金融衍生交易中的创新工具——利率互换,可以有效地规避利率风险和降低资金成本。
[期刊] 外国经济与管理  [作者] 周继忠  杨斌  
规避风险的有效工县──利率互换周继忠,杨斌利率互换,无论在锁定投资收益或融资成本以规避利率风险方面,还是在利用相对优势套取利差以尽可能降低利息负担方面,都得到日益广泛的应用,逐渐成为一种管理利率风险的有效工具。一、利率互换的定义及其种类所谓利率互换,...
[期刊] 财会通讯(理财版)  [作者] 储俊  
利率互换是20世纪80年代三大金融创新业务之一。虽然其产生的历史不长,但“在为银行间债券市场提供新的交易工具的同时,也为利率风险管理和资产负债匹配管理提供了新的渠道”,因此受到越来越多的企业包括金融机构的青睐。经过短短十几年的发展和演变,利率互换已成为国际金融市场的一个重要组成部分,被广泛运用于融资、风险管理和资产负债结构管理等诸多方
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 王晓芳  卢小兵  
为什么进行利率市场化改革和为什么选择现有的模式进行市场化改革是我国金融改革基于金融发展的必然选择,伴随着市场化后利率的频繁波动,商业银行的利率风险管理显得尤为重要。当前,利率敏感性缺口管理、存续期缺口管理和VAR模型管理是通用的风险管理方法,商业银行应综合运用各种方法进行积极的风险管理。
[期刊] 中国金融  [作者] 谢晓雪  
利率市场化势必将从根本上改变商业银行已经习惯的资金价格决定机制和变动规律,对商业银行利率风险管理产生深层次影响利率市场化改革在解除利率管制、提高银行业整体竞争力的同时,也使商业银行的利率风险进一步凸显。所谓利率风险,是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致商业银行整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险一般通过金融产品重新定价、收益曲线移动、基准利率变化、银行客户行为
[期刊] 运筹与管理  [作者] 陈可  任兆璋  
为研究人民币利率互换市场中流动性风险和违约风险的市场价格,运用三因子广义高斯仿射模型,同时对人民币国债市场利率、银行间质押式回购市场利率和利率互换市场利率进行模拟,并采用极大似然估计方法估计众多参数。结果发现,在目前的人民币利率互换定价过程中,流动性要素相对违约要素更加重要,市场给予流动性风险以显著的风险溢价。如采用互换利差定价法为人民币利率互换定价的话,可以以回购利率作为基准,在此基础上考虑信用风险来进行。
[期刊] 经济理论与经济管理  [作者] 杨郊红  
在国际金融市场上,汇率和利率的剧烈动荡,国际金融业日益激烈的竞争,给金融机构和公司企业的资产与负债带来了巨大的风险。越来越多的企业和金融机构开始利用各种衍生金融工具(Derivative Finan-cial Instruments)从事旨在减少由于商品价格、外汇汇率、利率等因素变动而产生风险的经济业务。在众多
[期刊] 财会通讯(综合版)  [作者] 周长鸣  
我国会计准则中没有直接涉及到利率互换会计,利率互换会计基本上遵循与其他类型的衍生金融工具会计相同的规则。在资产负债表中利率互换以公允价值记录,但对互换的公允价值的估价要比其他衍生工具更复杂。对互换公允价值变动的处理,依赖于互换是被指定为"公允价值套期"还是"现金流量套期"。套期有效性是互换中的一个重大问题,对于互换的有效性,有专门的会计规则来处理。
[期刊] 农村金融研究  [作者] 檀利民  
略论利率风险管理檀利民七十年代末至八十年代初,西方发达国家相继放松了金融管制,利率逐渐市场化,市场利率波动频繁,并严重影响了银行收益的稳定和增长,使银行面临很大的利率风险,因而促使西方的商业银行加强了对利率风险的管理,并由此产生了现代商业银行一个重要...
[期刊] 中国审计  [作者] 王宪锋  
久期概念及特性 久期这一概念最早由麦考莱为研究债券的期限结构于1938年提出,因而被称为麦考莱久期,也叫比例久期。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金流现值在债券价格中所占的比重。其来源如此:
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