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[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱元倩 苗雨峰
实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务,金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的,对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发,梳理基于不同市场数据模型的发展脉络,总结系统性风险度量方法的最新进展,特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
秦学志 魏强 胡友群
次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李健
战略风险是企业无法回避的现实问题,企业战略风险管理也逐渐成为极具研究价值且极需创新的领域。结合经济系统风险的一般性质和企业战略的本质,对战略风险管理的内涵、类型、成因、模型与应用进行阐述和评价,并对未来发展进行了展望。
关键词：
战略风险 战略管理 风险管理
[期刊] 商业时代
[作者]
伍舟宏
信用风险是商业银行和其他金融机构所面临的主要风险,度量和对冲信用风险时商业银行来说尤其重要。本文介绍了目前国际上常用的几种信用风险定价模型并进行了比较分析。
关键词：
结构化模型 简化模型 信用风险 违约概率
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈荣达
期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模型的展望。
关键词：
期权组合 市场风险度量 金融衍生交易
[期刊] 商业时代
[作者]
霍再强 李增欣 郝玉柱
结构方程模型(StructuralEquation Modeling,以下简称SEM)在风险管理中的应用,是一个值得重视和关注的问题。本文指出了应用SEM进行实证研究的重要性和适用性;总结了目前S E M在风险管理中的实际应用情况和应用盲区,并指出SEM今后的发展方向以及亟待解决的问题。文章指出,这种用来分析多指标变量之间错综复杂关系的结构分析方法,有助于探究和建立风险管理领域中的结构关系模型,可以大大提高风险管理学科的研究水平。尤其是在探索风险管理的因果规律、探索风险管理的复杂性问题时,S E M提供了可行性工具。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周子元 邓雁
结构模型是研究信用风险的先进方法。本文以结构模型建模的4个要素为线索,总结了国外文献的研究方法和主要研究成果,评价了对我国相关研究的借鉴意义;并对国内的相关研究进行了比较和分析,指出了共同存在的问题和改进方向。
关键词：
信用风险 结构模型 资产价值 违约率
[期刊] 南方金融
[作者]
郭奔宇
利率风险管理是商业银行风险管理的一项重要内容。本文以新巴塞尔协议中涉及的利率风险测量技术的发展过程为线索,解释了它们的具体内容并介绍它们在商业银行管理和监管实践中的运用。
[期刊] 经济经纬
[作者]
姜鑫
当代理人的行为不能被委托人所观察,或者即使可以被委托人所观察,它也是不可证实的,这种不对称信息问题被称为道德风险。道德风险模型就是研究契约关系中代理人的行为不是一个可证实变量的情况,这一模型在近年取得了显著的扩展,了解与掌握这一理论的最前沿,对于我们的理论研究与实践应用无疑都有十分重要的意义。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵丹丹
防范和化解系统性风险是当前金融机构和监管当局工作任务的重心,文章主要梳理了国内外学者关于系统性风险的预警模型和测度方法,指出了已有研究模型和方法的不足之处:(1)受限于模型自身严苛的假设条件,不能处理非线性问题;(2)有效风险指标不足,不能全面反应金融体系的风险状态;(3)受历史原始数据序列长度的限制,难以建立符合国情的系统性风险预警系统;(4)受限于人的知识领域和经验,依赖人工建模和特征设计,因此与实际结果存在很大的误差。最后,文章还为防范和化解系统性风险提出了政策建议。
关键词：
系统性风险 预警模型 测度方法 人工智能
[期刊] 经济经纬
[作者]
王琼 魏明 冯宗宪
一、引言违约风险一直是整个金融业面临的最主要的风险之一。长期以来,由于违约风险具有非对称性、非系统性、收益可偏性等特点,违约风险的研究和应用都集中在传统的专家系统法和基于财务报表的信用评分系统法。专家法多依赖于主观判断的定性分析,评价时易受感情和外界因素干扰,可能做出偏差较大。财务报表反映的是过去已发生的事项,对于市场尚未提供的信息,评价结果无法提供。近年来,随着资本市场的迅速发展、融资的非中介化、证券化趋势以及金融创新工具的大量涌现,违约风险的复杂性也日益显著。传统
[期刊] 武汉金融
[作者]
章晟 李士岩
从风险监管的角度来看，实现系统性风险的准确度量是进行宏观审慎监管的基础。系统性风险主要有两个来源：一是金融体系风险与实体经济的亲周期性；二是金融机构之间的系统性关联。伴随经济全球化和金融混业经营趋势的发展，金融机构之间的关联性日益增强，这种关联性增加了个体金融机构危机蔓延的可能性。本文基于关联性的角度，总结系统性风险度量的最新进展。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 关联性
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵利娟 姚海鑫 孙梦男
有关盈余管理问题的研究由来已久,盈余信息对管理者、投资者和监管者来都说具有重要的意义,盈余管理活动存在性的识别及其程度的衡量一直是学者们研究的重点。本文系统梳理了盈余管理研究中最有影响、应用最广的Jones模型产生前后的有关可操控性应计计量模型的进展,并对它们进行了评价,以期为我国学者如何把握盈余管理的衡量提供一定的参考,选择最适合我国市场环境的可操性应计利润模型。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
郑晓亚 肖莹
西方针对股权溢价的理论研究在各类实证"异象"中不断发展,对股权风险溢价的理解也因此不断深化和多样化。其中,具备较强生命力的研究发展方向围绕标准C-CAPM模型对现实溢价解释力不足的原因展开,通过放松标准模型过强的假设而对其进行扩展。从文献梳理来看,改进效用函数假设、改进完全市场假设、改进无摩擦市场假设,以及改进经纪人理性假设的研究,推动着股权风险溢价理论的前进,共同构筑了现代资产定价理论研究体系。
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