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[期刊] 管理现代化
[作者]
丁晓峰
通过短期市场利率、基础货币供给、消费者预期指数、居民消费价格指数等变量，对反映货币政策工具中利率规则的相关指标进行了计量分析，认为目前在中国货币政策中，人为干扰的货币数量调控仍然起很大作用，反而市场利率等作用效应不明显，说明市场化改革步伐必须加快。
关键词：
利率规则 市场波动 公众预期
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张晶 刘士星 周海川
本文以向量自回归(VAR)模型为基础,运用协整检验、误差修正模型以及方差分解等方法对国际粮食产量波动的相互影响关系进行了实证分析。结论表明:短期内国际粮食产量的波动是由于自身冲击的影响造成的。具体而言,美国、欧盟和巴西的粮食产量受其他国家的影响很小;非洲缺粮国尼日利亚、肯尼亚、马拉维、尼日尔、卢旺达和苏丹的粮食产量,短期内受美国、欧盟和中国冲击的影响明显,长期来看其他国家冲击的影响成为产量波动的主导因素;随着滞后期增加中国、埃及、印度、秘鲁和巴基斯坦的粮食产量受其他国家冲击的影响逐渐增大,自身调控能力逐渐减弱。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
孙晓涛
以中美两国GDP增长率为研究对象,通过计算其时变谱函数并联系经济现实,对两国各自的经济波动情况进行了分析。在此基础上,通过计算中美两国GDP增长率间的时变增益函数,分析两国经济波动间的相互影响。结果显示,2008年以前美国对中国经济的影响在逐渐减弱。即使发生了2008年的金融危机,美国对中国经济的影响也主要集中在出口行业,美国经济受中国的影响在持续增加,并且这种影响主要集中在产业结构和社会消费习惯等方面。目前,这种影响依然存在。
关键词：
中美经济 频域分析 时变谱 时变增益
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
范玉良
运用VAR模型和脉冲响应函数分析我国股指期货市场波动率和流动性指标相互影响的关系。利用流动性指标的一阶差分代替流动性指标进行VAR分析,发现波动率对限价订单簿的流动性存在显著影响,而限价订单簿的流动性对股指期货波动率的影响不显著,条件波动率构成市场价差、深度和冲击成本的Granger成因,但后者没有构成条件波动率的Granger成因。股指期货市场波动率导致流动性的变化,是流动性变化的原因,市场波动率越大意味着市场中不同投资者拥有信息集的差异越大,对未来价格预期的差异也就越大,因此市场中买卖价差越大,市场深度越小,流动性也就越差。通过脉冲响应函数方法分析发现,波动率对流动性的影响不具有长期可持续...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
赵蓓文
[期刊] 管理评论
[作者]
张金清 刘烨
本文以2005年6月-2008年1月中国A股市场数据为样本,运用VEC模型以及脉冲响应与方差分解分析方法,就股市规模与股价波动性之间的相互影响进行实证检验。实证结果表明:股市资金供求双方综合规模(简称股市综合规模)的正向冲击会导致股价波动性加大,股价波动性加大又会反过来加速股市综合规模的扩张,这种反馈效应强化了股市综合规模对股价波动性的上述正向影响,并且,股市综合规模扩张之所以会加大股价波动性,主要是因为股市资金供给方规模扩张会加大股价波动性。针对上述情况,本文的结论是:为维护股市稳定,应控制股市规模尤其是股市资金供给方规模过快扩张。
关键词：
股市规模 波动性 有限参与
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杜晓蓉
本文构建了一个包括市场预期及其影响因素的理论框架,在此框架下研究了这两类因素与人民币汇率波动的关系。采用两阶段最小二乘法对此理论框架进行实证,得出的结论是:市场预期是推动人民币汇率在2001年1月～2009年12月期间走强的重要因素。中国人民银行外汇市场干预活动、上一期人民币汇率、中美利差变动和2005年人民币新汇率制度改革等因素在不同方向上改变了市场预期,从而间接影响了人民币汇率走势。
关键词：
市场预期 人民币升值 两阶段最小二乘法
[期刊] 价格月刊
[作者]
李红 付欢
运用协整检验和VAR模型的脉冲响应函数,进行方差分解分析,研究了金融市场利率波动对集合资金信托产品预期收益率的影响。结果表明,债券回购利率和银行同业拆借利率是引起集合资金信托产品预期收益率波动的主要因素,可以通过债券回购利率和银行同业拆借利率的变动对集合资金信托产品预期收益率进行调整。
关键词：
市场利率 集合资金信托产品 预期收益率
[期刊] 财贸经济
[作者]
马宇
本文利用2001—2008年的季度数据,通过回归分析、脉冲响应分析以及误差方差分解等方法研究了外部冲击、公众预期与我国价格水平波动之间的关系。几种方法的研究结果基本一致,即物价下跌的主要原因不是消费者信心不足,而是进口原材料价格下跌、出口需求下降和民间投资回落。为避免陷入通货紧缩,我国应继续加大投资计划,采取措施促进出口。
关键词：
外部冲击 公众预期 通货紧缩
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘淄 仪垂林
[期刊] 统计与决策
[作者]
张绍斌 ,齐中英 ,张亚光
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
苏应蓉 李楠
近年来我国利率对于平抑产出的效果日益显著,但利率政策的这一经济绩效被汇改进程中不断扩大的汇率波动所干扰。本文从融入了汇率波动及利率因素的均衡产出模型出发,以利率与汇率联动、货币错配下的平衡表效应及银行流动性效应为角度,分析了我国汇率波动对利率政策经济绩效的影响机理及特点。本文认为,预期等因素所引起的汇率过度波动压力通过以上三方面对利率政策绩效造成较为显著的负面影响,所以政策措施也应立足于减弱这些效应的影响途径。
[期刊] 经济研究
[作者]
李成 王彬 马文涛
本文建立了开放经济条件下包含多个非有效资产市场的动态宏观经济模型,理论推演得到中央银行货币政策反应函数即最优利率规则。结果显示,利率调控不仅需要对产出与通货膨胀的动向做出反应,还要对资产价格及汇率变动有相应的调整。中国数据的实证检验表明,中央银行的货币政策调控整体上遵循了最优利率规则,该规则能够为中国货币政策实施提供一定的参照尺度,衡量货币政策的松紧变化;我国利率调控主要针对产出和通货膨胀,对资产市场价格及汇率变化的反应系数相对较小或不显著,说明中央银行没有对资产价格等因素给予过多的关注;实证结果还表明中央银行利率政策的设定结构具有较好的稳定性,其决策行为具有连贯性。整体来看,伴随着经济开放的...
关键词：
货币政策 资产价格 汇率 利率规则
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘敏
浮动汇率制度使得汇率成为跨国企业进行投资决策时的重要参考因素。汇率对外商直接投资的影响主要体现在水平,波动及预期三个方面。水平是指货币当前的价值,主要影响投资者的进入成本。波动是指货币价值变动的程度,体现汇率的风险因素。预期是指货币价值未来的变动方向,影响投资者未来的成本及收益。然而国内学者在对人民币和外商直接投资进行分析时较少考虑汇率运动的后两个阶段。笔者通对1999年到2011年的季度数据结合协整方法进行实证研究发现:人民币价值水平和外商直接投资成正方向变动,波动对外商直接投资影响并不显著,而人民币的升值预期有利于外商直接投资的吸收。
关键词：
汇率 预期 外商直接投资 协整
[期刊] 农业技术经济
[作者]
武拉平
加入WTO后 ,中国粮食市场将可能受到国际市场的冲击 ,这是多数学者的观点 ,笔者也同意这一看法。然而更有实际意义的问题是 ,入世后哪些品种受到的冲击较大、哪些品种甚至不会受到冲击 ,哪些地区受到的冲击较大、哪些地区受到的冲击较小。本文尝试深入分析和明确回答这一问题。
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