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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
程希骏 武义青 徐基新
这里C为每期(一年或半年)利息,F为债券的面值。通常人们为了有效地进行投资,而有目的地选取一些不同的债券进行组合。设其中债券的最长期限为N,那么该组合的收入模式可写成如下的一般形式
[期刊] 中国货币市场
[作者]
翁锡赟 王艺霖
文章认为,由于利率和股价兼有相同的趋势性和波动性属性,股价经典波动模型对利率建模具有研究价值。通过引入经典的波动模型,结合极大似然估计的方法,本文探讨了无风险债券的最优投资方案,并将该成果运用于全球主要国债市场进行实证模拟投资,结果表明,该模型在全球主要国债市场均能取得较好的超额收益。
关键词：
经典波动模型 极大似然估计 最优参数
[期刊] 中国货币市场
[作者]
白静
根据赢利目标设定的不同,债券投资策略可以分为完全积极、完全消极和部分积极等。本文通过对债券投资风险构成要素进行不同的组合,为上述不同投资策略分别建立标准。并介绍了在积极策略下的资产配置方法以及该策略的具体运用。
关键词：
债券投资 投资策略 资产配置
[期刊] 经济学动态
[作者]
李磊宁
现有久期的概念建立在单一利率假定的基础上,无法正确地衡量利率期限结构变动情景下债券价格的变化情况。本文引入的矢量久期的概念,通过添加趋势向量,扩展了现有久期的应用范围,适用于利率期限结构发生不同形状变动后债券价格变动的测量。
关键词：
矢量久期 利率期限结构 债券价格波动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱世武 陈健恒
利用交易所国债的交易数据,对基于利率期限结构预测的积极债券投资策略进行实证研究。结果表明,将该策略应用于中国的债券市场能够获得较好的投资绩效。
关键词：
债券投资 积极投资策略 利率期限结构
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
冯永琦 王丽莉
随着离岸人民币债券市场的飞速发展，离岸与在岸人民币债券收益率的联动关系也在逐步深化。文章基于ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ－ＢＥＥＫ（１，１）模型分别对五种不同到期期限下离岸与在岸人民币债券收益率的波动溢出效应进行实证分析。结果表明：除一年和七年的到期期限以外，其他期限的离岸与在岸人民币债券收益率之间均存在着波动溢出效应，且十年到期的债券收益率之间波动溢出效应最强。同时，一年、三年和五年到期的离岸与在岸人民币债券收益率之间均存在不同程度的正向相关关系，且五年到期债券正相关性最高，而七年和十年到期债券的动态相关性并不稳定，表现出大幅下降之后又有一定程度上升的特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭培栋 陈启宏
在约化模型下,假设债券的违约强度服从扩散过程且其波动率变量服从CIR模型,文章在利率分别为常数和随机情形下得到了可违约债券价格的显示表达式。然后通过数值分析,讨论模型中的参数对信用利差的影响。
关键词：
约化模型 随机波动率 债券定价 信用利差
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王新宇 朱新缘 王宁
债券市场作为我国金融市场的重要补充,其收益率波动对我国金融市场有着重要影响。本文通过使用广义自回归条件异方差模型(GARCH-MIDAS),对我国债券市场收益率的波动进行分析,研究结果表明:在所有变量中,利率的水平值和上证指数收盘价对数收益率的水平值对债券市场收益率波动影响显著,而在波动层面,所有变量的波动率均对债券收益率波动影响显著。通过对我国债券市场的风险研究可以发现:债券风险较大的时期相对回报更高或者损失更重,正好吻合我国债券市场满足高风险高收益的特征。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴圣涛 胡春霞
虽然目前可转换债券修改条款进行得如火如荼,投资者对可转换债券的需求非常火爆,但从金融工具本身来看,中国可转换债券的条款设计将走向回归之路。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
段军山 文彬
在我国,债券价格波动很大程度上受到货币政策的影响。我国商业银行投资渠道缺乏,大量持有国债,国债价格下跌加剧了银行风险,同时商业银行存在着大量的可转债担保风险和相互持有次级债的道德风险,实证检验发现债券利息收入现金对上市商业银行每股收益的弹性比较显著。实现债市的“全流通”,提高债券价格发现的效率,使商业银行能充分通过债券交易来调整资金头寸、规避利率风险。
关键词：
债券价格 波动 银行稳定
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
债券价格的决定理论主要有古典利率理论、流动偏好理论、可贷资金理论和理性预期理论。本文采用协整和因果检验方法,研究宏观经济变量、货币金融变量与我国债券市场价格波动的联动和因果关系。我国债券市场价格与固定资产投资、净出口、物价指数、货币供应量、金融机构存贷款和外汇储备存在长期均衡关系。居民储蓄和净出口对我国债券市场价格走势具有单向引导关系,我国债券市场价格对固定资产投资和金融机构存款具有显著影响。
关键词：
债券市场 价格波动 经济变量
[期刊] 南方金融
[作者]
段军山
在我国,债券价格波动很大程度上受到货币政策的影响。我国商业银行投资渠道缺乏,大量持有国债,国债价格下跌加剧了银行风险,同时商业银行存在着大量的可转债担保风险和相互持有次级债的道德风险,实证检验发现债券利息收入现金对上市商业银行每股收益的弹性比较显著。实现债市的“全流通”,提高债券价格发现的效率,使商业银行能充分通过债券交易来调整资金头寸、规避利率风险。
关键词：
债券价格 银行稳定
[期刊] 新金融
[作者]
刘再杰 李艳
２００８年国际金融危机爆发后，为刺激经济复苏、提高通胀水平以及维持汇率稳定。负利率政策正式成为部分经济体的货币政策工具。随着负利率政策的实施，多个国家的主权债券收益率降至负值，并拖累全球债券收益率持续走低。与此同时，新兴市场债券不断受到投资者青睐，人民币国际债券的认可度和影响力日益提升。在此背景下，我国要把握当前低利率的市场环境，利用人民币加入ＳＤＲ货币篮子、债券市场对外开放进程加快等有利条件，力争实现人民币汇率的基本稳定。同时从打造人民币国际债券拳头产品、完善金融基础设施和相关制度建设以及提升债券市场国际化水平等维度发力，促进人民币国际债券市场的快速发展和人民币国际化的深入推进。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
戎志平
以1年期法定存款利率为参考利率的浮动利率债券是我国债券市场特有的一种工具。为解决这种债券的估值问题,作者在2002年提出了隐含基差的概念,并在此基础上建立了以法定存款利率为参考利率的浮动利率债券估值模型。本文在这个估值模型的基础上进一步研究了隐含基差的期限结构,建立了描述浮动利率债券利率风险的指标体系。
关键词：
浮动利率债券 隐含基差期限结构 利率风险
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