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[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 徐灿
美国货币政策调整对中国宏观经济周期性波动的影响值得关注,一方面,美元升息影响中美利差,从而对中国经济运行产生影响;另一方面,中国作为全世界最大的发展中国家,无论就经济总量、还是就中美经济关联性而言,中国的经济运行态势即使不一定对美国货币政策形成直接影响,也会对中美利差具有决定性影响。考虑到中国资本市场尚未完全自由化,文章通过利率汇率平价关系构造反映中美利差的变量和指标,基于MS-SVAR实证模型,研究和检验了中美利差与中国宏观经济波动的动态关联性。结果表明:在分析美国货币政策调整、中美利差变化对中国经济的影响时,需要考虑中国经济与中美利差的双向因果影响;就MS-SVAR模型对结构化冲击的识别机制和方法提出了改进,可以进一步保证结构实证模型和结论的可靠性与解释力。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
隋建利 刘金全 曲国俊
文章基于我国名义汇率、名义利率、工业增加值以及货币供给量四个主要的宏观经济指标,利用多变量向量自回归(VAR)模型研究我国宏观经济变量冲击是否能够显著影响股票市场收益率的变动。经验结果表明,我国工业增加值以及货币供给量能够显著影响股票收益率,而名义利率以及名义汇率对股票收益率的影响相对较弱,此外,通过脉冲响应函数所得到的检验结果说明,我国宏观经济变量对股票收益率的冲击反应持续期均在一年以上。
关键词：
股票收益率 宏观经济波动 VAR模型
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王金明 刘卉
利用动态因子模型构建SW景气指数,通过计算多组长期利率和短期利率的利差与SW景气指数的时差相关系数,选择15年期与2年期国债即期收益率利差作为转换变量构建STR模型,以期限利差作为转换变量考察其对我国宏观经济波动的预警作用。实证结果表明,利差对中国宏观经济波动具有可靠的预警作用。基于本文的模型进行样本外预测,发现中国经济将缓慢复苏,但依然处于经济紧缩阶段。因此,中国应当继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,以保障经济平稳增长。
关键词：
期限利差 SW景气指数 STR模型 预测
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王金明 刘卉
利用动态因子模型构建SW景气指数,通过计算多组长期利率和短期利率的利差与SW景气指数的时差相关系数,选择15年期与2年期国债即期收益率利差作为转换变量构建STR模型,以期限利差作为转换变量考察其对我国宏观经济波动的预警作用。实证结果表明,利差对中国宏观经济波动具有可靠的预警作用。基于本文的模型进行样本外预测,发现中国经济将缓慢复苏,但依然处于经济紧缩阶段。因此,中国应当继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,以保障经济平稳增长。
关键词：
期限利差 SW景气指数 STR模型 预测
[期刊] 金融研究
[作者]
刘金全 刘兆波
我们使用结构向量自回归模型对货币中介目标中的结构性扰动进行分离和识别。我们分别描述和检验了1993年1月至1997年12月的信贷规模中介目标和1998年1月至2007年12月的货币供给中介目标。通过具体检验发现,我国货币政策的中介目标与宏观经济周期波动具有显著的关联性,货币政策冲击的作用机制和货币政策效应依赖经济周期的具体阶段,货币政策中介目标的转变是宏观经济调控和经济运行的内在要求。
关键词：
货币政策 中介目标 结构冲击 VAR模型
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘永余 王博
本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,通胀水平越高影响越大,长期影响相对稳定。利率冲击主要通过资本形成影响产出,资本形成比重越高或利率敏感性越强则影响越大。汇率冲击对于物价水平的传递效应在通胀水平越高时越明显,整体上并未出现降低趋势。汇率主要通过支出转换效应对产出形成短期时变影响,长期时变影响则主要通过资产负债表效应和利率影响渠道。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周鑫 王雪标
文章在新凯恩斯框架下,对我国产出、通胀和利率期限结构的联合动态进行系统性建模,对我国宏观经济动态和利率期限结构的关联性进行研究。结果表明:利率期限结构的动态过程中存在显著的时变风险市场价格;风险溢价存在且具有"阶段性"变动特点;宏观经济冲击主要作用于短期利率,且期限越短冲击作用越大;方差分解显示,影响名义收益率的主要是潜在通胀预期冲击和货币政策冲击。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谭中明 夏琦
选取四大类22个指标,利用因子分析法析出经济增长动力风险、证券市场泡沫风险、外部经济风险、房地产价格泡沫风险和经济脆弱性风险等构成我国系统性金融风险的5类风险因子,运用向量自回归模型分析了系统性金融风险及其5类风险因子对中国经济波动的动态影响。实证研究表明,各风险因子对经济增长的影响存在时滞性,影响程度和影响时长方面存在差异。证券市场泡沫风险、外部经济风险和房地产价格泡沫风险对经济增长的影响存在时滞性,外部经济风险对经济增长的负面影响程度最大,证券市场泡沫风险对经济增长的负面影响持续时间最长。基于此,提出了相关政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换和互谱分析方法,从时域和频域两个角度研究我国证券市场与宏观经济波动关联性。在小波变换下证券市场与宏观经济长短周期波动存在非一致性,短周期波动具有共变性和双向Granger因果关系,中周期波动出现一定程度的异动性、时滞性和单向Granger因果关系,而长周期波动具有完全异动性和双向Granger因果关系。相干谱和相位谱分析表明,二者长短周期波动相关性较高,中周期波动宏观经济先行,长周期波动二者具有反向共变性,这与小波变换的结论相一致。
关键词：
证券市场 宏观经济 小波变换 互谱分析
[期刊] 金融研究
[作者]
陈彦斌 唐诗磊
本文主要研究了信心是否影响以及如何影响中国宏观经济波动。通过运用格兰杰因果关系检验和线性回归模型分析信心能否影响中国经济波动,发现企业家信心能影响宏观经济波动,而消费者信心无法影响宏观经济波动。参照Harrison and Weder(2006)等的做法,将企业家信心分解为基本面信心与动物精神,研究了基本面信心的影响因素,发现经济增长、通货膨胀、利率与股指对基本面信心影响较大;通过使用向量自回归模型研究动物精神对宏观经济的动态影响,发现动物精神对经济增长、通货膨胀和利率都有显著的短期影响,并且这种影响机制符合总需求冲击的特征。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
吴明录
一、我国经济波动的初步描述建国近40年来,我国国民经济发展很快,国家经济实力有了较大增长。但由于多种原因,在我们整个经济的运行中也存在着不容忽视的波动现象。实证分析表明,这种波动存在于国民经济的各个方面,其剧烈程度甚至不亚于西方市场机制下的经济波动。经济波动有两层含义。其一为绝对波动或古典循环,是指经济情况本身也即经济绝对量的上下波动;其二为增长波动或增长循环,是指经济增长率或经济围绕着长期增长趋势的上下波动。现以国民收入(按1980年不变价计)、固定资产投资(按全民所有制单位计,简称投资)和社会商品零售总额(即现实的社会购买力,简称购买力)为分析对象,来考察我国经济的波动情况。
[期刊] 经济科学
[作者]
夏国忠
宏观经济波动的模型研究，一直是西方经济的热点问题。萨缪尔森和希克斯的乘数—加速数模型作为阐述经济波动周期的理论，已经成为经典而被到处引用；克莱因建立的１９２１—１９４１年间美国的宏观经济模型，则以其短小精悍、性能优越的特点，开创了波动理论模型实践化的...
[期刊] 统计研究
[作者]
刘宗明
生产要素使用效率不仅在微观层面上对企业成长有重要意义,而且在宏观层面上也具有特殊的理论意义,中国政府正在提倡的"转方式"以及建立"资源节约型社会"便与此密切相关。本文将要素使用效率以内生的方式引入动态一般均衡模型,利用贝叶斯极大似然方法估计了模型的结构参数,基于贝叶斯估计的后验让步比率显示,实际经济更倾向于选择具有要素使用效率动态的模型,说明它更好地解释了中国数据。进一步的实证研究也表明要素使用效率机制对于正确理解中国宏观经济动态是不可或缺的。
关键词：
要素使用效率 后验让步比率 反事实模拟
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵留彦
本文使用结构VAR方法考察中国短期宏观经济波动的成因,并比较国外冲击以及国内供给和需求冲击对产出短期波动的相对解释能力。结构冲击的识别基于Blanchard和Quah(1989)的长期约束条件。经验结果表明,国内供给冲击是产出波动的主要来源,而国外冲击对国内宏观经济波动的溢出效应并不明显。此外,国内吸收政策的变化尽管决定着国际收支,但对于稳定经济增长的效果却并不理想。
关键词：
产出波动 供给冲击 需求冲击 结构VAR
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
宁国玉 叶祥松
随着全球一体化的深入发展,中国宏观经济正不断受到来自国外的冲击。如何合理处理贸易伙伴相关经济活动,对中国宏观经济波动的影响是一个值得研究的课题。中日两国之间的经贸关系对两国的经济发展有着非常重要的作用。本文通过建立中日贸易与GDP增长率的自回归条件异方差(EGARCH)模型,分析发现中日贸易与中国宏观经济波动同步性具有正相关性。不管是长期还是短期,中国从日本的进口均能促进中国经济的增长。
关键词：
宏观经济波动 同步性 EGARCH模型
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