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[期刊] 商业研究
[作者]
王雪标 张奇松
建立健全完整的利率期限结构,并反映经济市场的供求关系,对于我国市场经济的发展具有重大的意义。本研究目的是构建适合于中国实际情况的计量经济学模型对利率期限结构进行更加精准地刻画。静态估计和动态估计是利率期限结构估计的两种基本方式,其中静态估计是验证动态估计模型以及进行动态分析的基础。通过分析静态估计中的重要方法——三次样条函数估计方法的基本模型结构,根据市场经验和基本遗传算法对三次样条函数进行分界点估计的劣势,提出一种基于分层机制和动态概率的改进遗传算法对三次样条函数分界点进行估计;对比多个债券样本时间点的估计结果证明,基于改进遗传算法的三次样条函数在对利率期限结构估计方面,无论在样本内的模型估计,还是样本外模型预测,均优于基于市场经验和单纯遗传算法对于利率期限结构的估计。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王克武 袁维
本文比较了当前应用较为广泛的几种利率期限结构静态拟合模型,并运用银行间市场固定利率国债数据对三次样条模型、Nelson-Siegel模型以及Svensson模型进行了实证检验,结果表明Svesson模型所构造的利率期限结构在拟合精度、平滑性等方面较另两种方法优势更为明显。随后,采用Svesson模型连续估计了不同时点的利率期限结构曲线,并结合不同时期的经济形势分析了利率期限结构在宏观经济预测、货币政策解读等方面的意义,并就如何进一步完善我国利率期限结构提出了相关政策建议。
关键词：
利率期限结构 静态拟合 银行间市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曾诗鸿 夏亮
利率期限结构曲线的静态拟合是指,使用不同类型的数学函数近似地描述整条利率期限结构曲线。当前最流行的静态拟合方法是利用B样条曲线来拟合利率曲线。然而,该方法往往受制于阶数的限制,而仅仅停留在3阶。本文通过利用B样条曲线的特殊形式——Bezier曲线拟合了中国、美国、日本国债利率的期限结构曲线,获得了一种可以升阶的拟合方法。同时,将复杂的曲线拟合计算,简化为对散点的聚类分析,取得了中国利率期限结构的模型。
[期刊] 财政研究
[作者]
张汉飞 刘海东
我国目前公布的利率水平属于政府的官定利率,和市场利率存在着一定差异。市场利率反映了市场的交易者对市场资金供求状况的真实感受以及资金的真实价格。这种资金的价格可以从市场上交易的债券,特别是无违约风险国债的价格中反映出来。因此,我们就可以根据市场上交易的国债价格来估计整个市场利率的期限结构,分析我国利率期限结构的特征。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李雪
笔者研究我国利率期限结构的静态模型，静态拟合主要分为三个方向，一是样条法；二是参数法；三是最大平滑法。本文采用的是静态拟合中样条法的代表模型——Ｖａｓｉｃｅｋ模型。本文的研究对象是同业拆借利率，从两个方面考虑进行筛选同业拆借利率中最适合的，一个方面是与利率期限结构的相关程度，另一个方面是成交量的大小，最终选择了７天同业拆借利率ｉＢＯ００７为研究对象，数据时间区间为２００７年１月４日至２０１４年１２月３１日，为日度数据。通过分析，可以得出两个结论：（１）我国以同业拆借利率为研究对象的市场利率波动性较为平稳，波动率变化不大，而且波动时的调整速度也很小，大约是０．０９；（２）在利率的变化过程中，外界．．．
[期刊] 统计研究
[作者]
赵晶 张洋 丁志国
本文从经典利率期限结构模型和数量利率期限结构模型中选取了三因子Vasicek模型、三因子CIR模型、多项式样条模型、指数样条模型、DL模型和动态SV模型等6个应用广泛且具有代表性的利率期限结构模型,分别基于2008年7月至2014年3月中国和美国市场的月度国债收益率数据进行拟合与预测,并采用均方误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)对实证效果进行判别。结果表明,DL模型在针对中国市场和美国市场数据的拟合与预测方面能力均十分突出且效果稳定,指数样条模型次之,而其他模型则在利率期限结构特征的刻画效果方面存在更强的数据依赖与能力不足问题。本文的结论能够为实证研究利率期限结构特征的模型选取提供科学依据和数据支持。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周荣喜 王晓光 余湄
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足,本文引入组合预测的方法,在绝对误差和与方差和最小准则下,分别建立了静态利率期限结构组合优化模型,并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004~2009年的国债每日交易数据分为样本内数据和样本外数据,对多项式样条、指数样条、NS、SV和组合优化模型进行实证比较。结果表明:无论是对于样本内数据的拟合,还是对于样本外数据的预测,组合优化模型的统计特征指标几乎都要优于其他单一模型,并且具有良好的适应性和稳健性,适用于拟合我国国债利率期限结构。
[期刊] 武汉金融
[作者]
郑振龙 林海
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其中包括息票剥离法(bootstrapmethod)和样条估计法(splineapproximation)。本文则同时利用这两种方法对中国2001-2002的利率期限结构进行一个静态的估计 ,比较两种估计方法的静态估计结果并在此基础上分析中国利率期限结构的变化特征
关键词：
利率期限结构 息票剥离法 样条估计法
[期刊] 商业时代
[作者]
李治平
信用利差期限结构理论是信用衍生品定价理论中的重要内容,也是顺利开展信用衍生品金融工具的基础。本文以信用利差的度量为起点,对信用利差期限结构的模型、拟合以及估计进行了研究综述。
关键词：
信用利差 期限结构 拟合估计
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
余莲英 周丹洋 徐春晖 徐泳
为经济便捷地测定微量液桥力与球颗粒间距的关系,提出基于微量天平的手动与连续测试的方法,能实现两球位置精确移动和间隙调整,观察并记录液桥从拉伸直至断裂的形态和液桥力变化,采用连续测量方式还可自动实现液桥力数值的连续输出。对等径球和异径球液桥力的测试记录与不同公式计算结果的比较表明,手动和连续测试方法具有较高测试精度且经济适用,可用于对不同液桥力公式的精度进行评估;对异径球液桥力的测试与不同公式结果的比较还表明,静态液桥力近似公式简洁明确精度较好,可供选用。
关键词：
土壤动力学 颗粒 离散元 液桥力 测试
[期刊] 经济问题探索
[作者]
吴连霞 赵媛 吴开亚
人口结构与经济耦合发展的不平衡性是自然、经济、社会等多种因素长期过程中综合作用的结果,与地理位置、自然条件、交通条件、历史基础、经济水平与经济结构、政策制度、文化教育水平、人力资本与人口迁移等诸多因素密切相关。在定性分析各驱动因素的基础上,采用空间回归模型(SRM),通过其包含的古典经济模型、空间滞后模型以及空间误差模型等三种模型比较分析,将上述诸多因子进行降级处理,从全局角度把握人口结构与经济耦合发展的主要影响因素,并以2010年为例进行人口结构与经济耦合发展的静态分析。运用地理加权回归(GWR)模型从局部视角,对1990-2010年各主要影响因素进行空间分异特征与动态演变研究,以深入探讨江苏省人口结构与经济耦合发展的形成机制。研究结果显示:20年以来,经济水平对耦合度的促进效用最大,老年抚养比的阻碍作用最大。不同机制在空间上具有非均衡性,同一机制在不同阶段对不同地区人口结构与经济耦合发展的影响可能不同。最后,针对上述机制分析,提出促进人口结构与经济耦合发展的对策建议。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
侯卫周
利用Multisim12.0仿真软件对静态工作点稳定电路的频率特性进行了测试研究,观察了幅频特性曲线和相频特性曲线的变化规律;采用"交流分析"或波特仪等方法,测试了耦合电容、旁路电容和静态偏置电阻等电路参数改变引起的中频电压增益、上限截止频率和下限截止频率的变化。发现虚拟测试的结果与理论分析计算结果基本一致。将Multisim12.0仿真软件合理地用于电路实验教学中,有助于提升学生的实践动手能力。
关键词：
电子电路 频率特性 静态工作点 虚拟测试
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
高奇 杨胜 孙一瑶
以国内某型乘用车驾驶员侧安全气囊为研究对象,采用虚拟仿真技术进行气囊的结构设计。应用MADYMO软件搭建了气囊平台模型、气袋模型和乘员约束系统模型,进行了零部件强度分析并优化了结构设计。经过安全气囊静态起爆试验,验证了汽车安全气囊虚拟仿真优化设计的正确性。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
成升魁 闵庆文 闫丽珍
论文在简要回顾我国资源科学发展阶段及其特点的基础上,从生态学思想对资源科学研究的影响出发,认为随着经济社会的快速发展,资源开发利用过程及其效应问题将是今后相当长一段时间资源科学研究的重要领域和方向。只有深入研究资源在经济社会系统中的生命周期,才能清楚认识资源与经济、社会、环境的关系机理,才能为国家或区域资源可持续利用提供更加科学的理论依据。据此,提出了资源流动的概念,阐述了资源流动的内涵与研究方法,并以木材资源、玉米资源为例进行了说明。从某种意义上说,我国资源科学仍然处于一种静态的状态研究阶段,研究内容主要包括以资源开发利用为目的的资源认识和资源评价研究,和以协调人—资源关系为目的的人口、资源...
关键词：
资源科学 资源评价 资源流动
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