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[期刊] 上海金融
[作者]
徐小华 何佳
本文从理论上分析货币政策与利率期限结构的关系,认为利率期限结构变化中蕴含着货币政策信息,而货币政策的实施又反过来影响利率期限结构的变动,两者是密切相关,相互影响的,并建议在制定货币政策时,要充分考虑到利率期限结构的变化,将利率期限结构作为制定货币政策的辅助性指标,并尽快公布国内权威的收益率曲线,将利率期限结构纳入经济先行指标当中。
关键词：
货币政策 利率期限结构 预期理论
[期刊] 现代管理科学
[作者]
熊伟 陆军
随着我国利率市场化的不断推进,以及近年金融危机后一种金融研究的新视角——金融资产价格信息提取的蓬勃发展,利率期限结构在货币政策中的应用势必将在国内逐渐发挥其应用作用。文章对国内此领域的相关文献进行详细梳理回顾,以为我国后续研究铺垫基础。
关键词：
利率期限结构 前瞻性货币政策信息
[期刊] 经济研究
[作者]
郭涛 宋德勇
本文采用Nelson-Siegel参数模型连续估计了中国利率期限结构曲线,实证了远期利率对未来即期利率的预测能力,分析了央行货币政策措施对利率期限结构的影响和实施效果,研究了利率期限结构与未来通货膨胀的关系。研究结果表明,中国利率期限结构能够为研究制定货币政策提供大量有用的信息。
关键词：
利率期限结构 货币政策
[期刊] 统计研究
[作者]
金成晓 李雨真
文章首先估计并分析了影子利率期限结构模型,然后基于该模型得到了一种新的衡量货币政策趋势的政策利率,最后利用政策利率分析了货币政策对宏观经济状态的影响效应。研究结果表明,基于影子利率模型得到的宏观经济状态对于政策利率冲击所产生的响应结果为货币政策效应的计量分析提供了一个新的视角。因此中央银行在制定货币政策时,不应只关注表面的实际利率值,同时也应注重潜在影子利率值的波动情况,以便实现预期政策目标。
关键词：
影子利率 利率期限结构模型 货币政策
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王志强 贺畅达
基于无套利动态NS模型(AFDNS模型)估计出的利率期限结构,本文从货币政策规则变化角度考察货币政策对利率期限结构的动态影响。我们的经验结果表明:第一,时变系数Taylor规则能够很好地解释我国货币政策操作的动态特征。第二,央行货币政策对产出缺口的反应加强,将提高利率期限结构的短期端,降低长期端,使利率曲线变平缓;而央行货币政策对通货膨胀的反应加强则会导致整条利率曲线的上移,长期利率对通货膨胀反应系数更敏感,导致利率曲线变得更陡峭。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张旭 文忠桥
以2002年1月至2012年6月的宏观经济月度数据和用NS模型估计的国债市场利率为研究样本建立SVAR模型,对中国货币政策效果进行实证研究的结果表明,货币政策对市场利率的作用时滞为3个月;短期利率冲击的产出效应比中、长期利率冲击的产出效应更显著;货币供给冲击的价格效应并不显著,利率政策冲击的价格效应与预期相反;货币政策冲击对产出和市场利率的影响、市场利率冲击对产出的影响存在货币政策周期上的非对称性。
关键词：
货币政策效果 利率期限结构 SVAR模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈巍
2007年金融危机爆发后,非常规货币政策的有效性成为新的研究热点,却少有关于常规货币政策的探讨。文章构建了基于异方差约束识别方法的SVAR模型来分析常规货币政策对利率期限结构的影响,对现有文献做出贡献,丰富了此领域的研究内容。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩晓峰 黄薇薇
文章在新凯恩斯框架下构建了具有区制转换的宏观金融模型,详细考察了在不同货币政策和外生冲击区制状态下利率期限结构的动态响应问题。结果表明,利率期限结构在货币政策冲击开始阶段的反应更多受到经济不确定性的影响,而随冲击期限推移,政策的区制性信息占据主导;此外,在面对产出冲击时,利率期限结构的反应曲线主要体现外生经济不确定性的区制信息,货币政策区制则属于从属地位,并且冲击反应具有较长的持续性。
关键词：
宏观金融模型 区制转换 利率期限结构
[期刊] 金融与经济
[作者]
钟正生
本文从理论上考察了利率期限结构在货币政策制定和实施中的作用:利率期限结构的变化可以体现货币政策态势,可以预测未来的GDP,可以预测未来通货膨胀。进一步地,本文利用无约束VAR模型对我国利率期限结构中货币政策含义进行了实证检验,结果表明,在2002年1月至2009年7月这一时期内,我国利率期限结构对货币政策态势的反应比较迅速;利率期限结构的变化可以预测大约半年后国内生产总值的变化,但对未来通货膨胀的预测能力受到较大限制。由此,我国利率期限结构的变化可以为评估货币政策调控的效果、提高货币政策制定的前瞻性和灵活性提供有价值的信息。
[期刊] 上海金融
[作者]
王远卓
本文首先介绍了价格型货币政策的理论基础利率期限结构,阐述了期限利差的预期效应和期限溢价效应,在此基础上引入了2004年-2005年期间,美国长期利率水平背离短期利率走势造成期限利差收窄的"格林斯潘之谜"现象。然后,从预期因素和期限溢价效应两个视角,结合美国当时的国内、外影响因素解释了长期利率下降的原因。
[期刊] 浙江金融
[作者]
崔永涛
通过ＮｅｌｓｏＮ－ｓｉｅｇｅｌ模型拟合我国利率期限结构参数，并将利率期限结构中的不同期限利率利用夹角余弦算法分为人们对未来的短期、中期和长期的利率预期来考察货币政策对人们各个时期利率预期的影响。结果发现，货币政策的变化对人们的长期和短期利率预期变化影响显著，而对中期利率预期影响不显著，同时，考察期内扩张性的货币政策会导致短期预期利率和长期利率下降，使得利率期限结构形状形状进一步恶化，而紧缩型的货币政策则可以引导人们对未来经济形势的正确预期，促进健康的利率期限结构形状的形成。
关键词：
利率期限结构 货币政策 夹角余弦
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周荣喜 杨杰 单欣涛 王晓光
本文选取上海证券交易所多个交易日的国债数据,利用SV模型通过遗传算法求解模型参数得到我国国债利率期限结构。通过研究货币政策调整前后利率及其结构的变化,发现:长短期利差可以较好的反映货币政策状态;准备金率的调整对短期利率影响较大,而对中长期部分则效果不明显;货币政策信号对国债利率期限结构的变化影响不大。同时,基准利率的调整能有效配合准备金率的调整,通过改变投资者预期来吸收过多的流动性。结果验证了我国货币政策传导机制的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
金成晓 李雨真
文章首先估计并分析了影子利率期限结构模型,然后基于该模型得到了一种新的衡量货币政策趋势的政策利率,最后利用政策利率分析了货币政策对宏观经济状态的影响效应。研究结果表明,基于影子利率模型得到的宏观经济状态对于政策利率冲击所产生的响应结果为货币政策效应的计量分析提供了一个新的视角。因此中央银行在制定货币政策时,不应只关注表面的实际利率值,同时也应注重潜在影子利率值的波动情况,以便实现预期政策目标。
关键词：
影子利率 利率期限结构模型 货币政策
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 夏庆 张华华
以银行间隔夜拆借平均利率作为货币政策代理变量,利用2003年10月—2011年3月上交所国债数据估计出Nelson-Siegel模型的水平因子和倾斜度时间序列,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型研究不同货币政策周期下货币政策变化对国债利率期限结构的影响,实证结果表明:当货币政策从宽松周期转向紧缩周期时,水平因子变大,倾斜度变小。面对货币政策从紧的冲击,在货币政策的宽松期和紧缩期,水平因子的响应分别为正向和负向,而倾斜度的响应均为负向。
[期刊] 金融与经济
[作者]
汤晓军
2006年以来我国货币当局频繁使用货币政策调控经济形势,尤其是调整存贷款利率和存款准备金率,而作为基准利率之一的国债利率又是我国货币政策重要的中介指标之一,本文使用事件序列研究方法,分别分析货币政策对交易所市场和银行间市场的收益率曲线的影响。研究发现,交易所市场的期限结构对货币政策反应较为迅速,且紧缩性政策效果不明显,扩张性政策效果显著。而银行间市场反应迟钝,且期限结构的变化与预期存在较大的偏差。
关键词：
利率期限结构 货币政策 存款准备金率
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