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[期刊] 金融研究
[作者]
鲍建平 杨建明
本文考察了利率期货交易对提高现货市场价格发现效率的影响机制,并对发达和新兴市场国家开展利率期货交易对现货市场价格发现效率的影响进行了经验研究。无论是理论还是实践经验都表明,利率期货交易能够有效提高现货市场的价格发现效率。
关键词：
利率期货交易 保证金 做空机制 价格发现
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩刚 刘玉贵
近年来,我国远期现货电子交易市场发展迅速但运行极不规范,由此引起了人们对远期现货市场运行效率的质疑。文章通过构建向量误差纠正模型,以渤海商品交易所热卷轧板品种为例对远期现货与现货价格序列间的动态关系进行了实证检验。结果发现,热卷轧板远期现货和现货价格间存在长期均衡关系,并且远期现货对现货价格的影响力较强,在价格发现功能方面处于主导地位。
关键词：
远期现货 价格发现 VECM模型
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 陈百助
本文通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格及其波动性的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所期货价格变动的影响。研究结果显示,对不同的期货品种,涨跌停板制度的影响存在一定的差异,但总体而言,涨跌停板制度并没有起到防范价格过度反应和降低市场波动性的作用。相反,在一定程度上延缓了期货市场价格发现功能的发挥,增大了市场的波动性。
关键词：
期货市场 涨跌停板 价格发现 波动性
[期刊] 金融研究
[作者]
张劲帆 汤莹玮 刚健华 樊林立
本文采用信息份额模型和基于向量自回归(VAR)模型的格兰杰因果检验,研究了国债现货、国债期货和利率互换三个市场之间的价格发现机制。信息份额模型表明,从整体来看利率互换相对于国债期货和国债现货都具有信息优势,而国债期货相对于国债现货具有信息优势。另外,国债期货的价格发现能力相对于另外两个市场都在随时间增强。格兰杰因果检验结果显示,利率互换在价格发现中单向引领国债期货以及国债现货,国债期货单向引领国债现货。所有结果一致表明,利率互换和国债期货这两种利率衍生产品在引导中国利率市场价格发现中发挥了重要作用。
关键词：
国债现货 国债期货 利率互换 价格发现
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
李晔
郑州白糖市场的期货价格、现货价格以及NYBOT市场的期货价格的三种检验表明:郑州白糖市场的期货运行是有效的,期货价格的价格发现功能发挥良好,能够引导现货价格。国家可以利用有效的期货市场对粮食市场进行宏观调控,企业也便于套利保值,规避风险,锁定白糖的市场价格。同时,实证分析表明现货价格对期货价格不存在引导作用。
[期刊] 管理世界
[作者]
徐雪 罗克
本文运用协整、误差修正模型等计量方法对中国黄金期货市场与现货市场的联动性进行了实证检验,结果表明中国黄金期货价格对现货价格的影响程度相对较弱,表明中国黄金期货市场的价格发现功能还不够充分。进而提出了相关的政策建议。
关键词：
黄金期货 价格发现 协整 误差修正
[期刊] 华东经济管理
[作者]
贺涛
期货市场作为中国经济改革的新事物，已运作了６年，对期货市场所特有的价格发现功能发挥情况，国内已发表了不少定性分析文章，但对期货市场定量分析还较为少见。为此本文以上海粮油商品交易所（以下简称上海粮交所）的数据为例，以定量分析方法，从价格的相关性、因果性...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李海英 黄运成
本文通过对上海燃料油期货市场价格发现功能的分析,从价格发现功能发挥的角度来衡量上海燃料油期货市场功能发挥的情况,为期货市场监管者和套期保值者提供更多有价值的信息,并进一步为我国燃料油期货市场的发展提供理论支持。
关键词：
燃料油期货 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘会政 陈奕
本文以螺纹钢为例,对钢铁产业去产能过程中螺纹钢期货市场价格发现能力进行探究。通过对国内螺纹钢期货市场和华北、华东和东北三个区域涉及唐山、天津、杭州、南京、沈阳和哈尔滨六个城市现货市场的研究发现:华北与华东地区螺纹钢期货与现货市场间存在长期双向引导关系,且螺纹钢现货对期货市场价格引导优势明显强于东北地区;螺纹钢期货市场对现货市场冲击的反应速度比现货市场对期货市场的冲击反应速度更快,但现货市场对期货市场的冲击程度更大;整体来看,我国螺纹钢期货市场与现货市场间变动是同向变动,并且信息流动速度很快。
关键词：
螺纹钢 期货市场 价格发现 地区差异
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董珊珊 冯芸
文章基于一种新的统计模型——分数协整向量自回归模型(FCVAR)研究沪铜期货与伦敦期铜以及上海和伦敦现货市场之间的价格发现贡献程度。依据沪铜期货交易风险管理办法对沪铜期货价格涨跌幅制度的变更,文章将样本区间划分为3个阶段,结果表明在阶段I汇率因素并不影响交易者选择SHFE或LME,而随着人民币国际地位的逐渐提高。由于我国铜矿资源常年供不应求是进口大国,因此人民币汇率的变化会影响沪铜和LME铜价格间的动态关系。结果发现,经过汇率调整后的FCVAR模型显示期货和现货市场中,LME铜在价格发现功能中起主导作用,
关键词：
铜期货 价格发现 FCVAR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈志英
借助VECM、带误差修正项的双变量TGARCH模型以及DCC模型,对我国燃料油期货和现货市场间的价格发现和波动溢出效应进行了研究。结果表明:我国燃料油期货和现货价格之间存在长期均衡和双向引导关系,期货在价格发现中起主导作用;期货市场不存在显著的杠杆效应,现货市场存在明显的负向非对称效应;两个市场间仅存在单向的波动溢出,表现为现货市场向期货市场正向溢出;误差修正项对两个市场的波动具有很好的解释能力,可以更加准确地刻画两个市场的波动性;DCC模型表明信息在两个市场间是流动的,两市的整合程度较高,但两市的相关系数还不是很高。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黄建新 周启清
本文利用协整检验、Granger因果检验以及Garbade-Silber(GS)模型检验等方法,从多角度实证分析了中国玉米期货市场与现货市场价格关系,并与美国玉米市场进行了比较。结果表明:中国期货市场和现货市场之间存在长期均衡关系,这与美国玉米市场表现一致;中国玉米期货市场价格单向引导现货市场价格,而美国玉米期货市场与现货市场价格相互引导;期货市场价格在中国玉米市场的价格发现中起主要作用,而美国玉米现货市场与期货市场的引导作用基本持平。
关键词：
期货价格 现货价格 对比分析
[期刊] 金融研究
[作者]
涂志勇 郭明
本文构建一个由策略交易者、趋势跟随者、流动性提供者以及套利者组成的多期多市场决策模型,分析在股指期货推出时间给定的条件下,推出前后大盘价格的变动。我们发现,股指期货的引入对股票现货市场的短期效应受市场跟风行为的强弱,即羊群效应大小的影响。当跟风程度较弱时,股指在期货推出前短期下跌,推出后继续下跌;而当跟风程度较强时,股指在期货推出前短期上涨,推出后则下跌。由于国内投资者具有很强的跟风倾向,该模型预测股指期货在推出前短期内将抬高大盘,推出后则压低大盘。另外,股指期货的推出也可能降低市场的波动性。
关键词：
股指期货 羊群效应 趋势交易
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