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[期刊] 上海金融
[作者]
吴淑萍 樊颖 杨赞
动态调整的利率政策,经由周期性波动的房地产市场,以复杂的"非对称"路径作用于房价。本文基于北京市2002年8月至2015年3月的月度数据,使用小波分析工具对房地产市场周期进行识别,选取GARCH模型,对不同利率政策方向和不同房地产市场周期下的非对称"利率-房价"关系进行分析。结果表明:在北京,利率与房价在长期水平上呈负相关;不同利率政策方向下的"利率-房价"关系存在差异,利率下降对房价的刺激程度比利率上升对房价的抑制程度更显著;同时不同房地产市场周期下的"利率-房价"关系存在差异,房地产市场处于上行期时"利率-房价"的负相关性更显著。最后,本文结合研究结论提出针对性政策建议。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
程承坪 张旭
房地产行业资金密集性的特点决定了其必然受到利率政策的重大影响。本文从利率政策的非对称性视角出发,区分扩张性和紧缩性利率政策区间,建立向量自回归与误差修正模型,并进行脉冲响应和方差分解分析,研究结果表明扩张性利率政策对房价的促进作用要强于紧缩性利率政策对房价的抑制作用。如果欲促进房地产复苏,则降低与投资者和消费者成本收益紧密相关的短中期存贷款利率;如果欲遏制房价过快上涨,则提高短期存款利率和长期贷款利率。根据实证研究的结果,文章提出了有针对性的政策建议。
关键词：
非对称性利率政策 房价 利率对房价的影响
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯普光 乔泽群
文章选取2001~2012年的山西省太原市房价数据为研究对象,将小波分析理论和ARMA模型相结合,实现太原市房价的预测。首先运用小波分析理论将太原市房价数据分解和重构,达到房价数据的降噪目的,之后小波处理后的数据进行识别和平稳性检测,并进行参数估计,建立相应的ARIMA模型,并对太原市的房价进行了相应的预测。
[期刊] 商业时代
[作者]
陈小倩 王国松
本文依据1999-2011年的商品房平均销售价格水平,利用聚类分析法将我国31个省(市、自治区)的商品房分为高、中、低房价地区三类,并根据房地产价格和货币政策代理变量之间的关系建立面板数据模型,实证检验了货币政策对我国上述三类地区的房价非对称性影响。检验结果表明,我国货币政策对房地产价格的影响存在区域非对称性,并以此提出了相应的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙斐斐 施国洪
国债经济市场的波动性影响着我国经济的发展。根据国内外国债经济波动性的研究成果,文章采用非对称效应的GARCH模型来真实模拟国债指数收益率的波动情况,对国债指数收益率进行ADF平稳性检验,基于GARCH模型对国债指数收益率进行实证分析。
[期刊] 亚太经济
[作者]
黄启才
通过使用截矩和方差具有Markov体制转移的时间序列模型,描述和检验了我国受管制的存款利率与同业拆借市场利率的体制转移特征,以及这两种利率波动的非对称性行为,并与非参数模型的非对称性估计结果相比较。结论表明,我国利率不管是管制利率还是市场利率都具有明显的三体制转移特征,其中管制利率在MS模型中同时具有深度型(Deep-ness)和陡度型(Steepness)非对称,市场利率在MS模型中只发现有陡度型(Steepness)非对称。
关键词：
体制转移模型 非对称性 利率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵胜民 张瀚文
本文尝试建立一个包含偶尔束紧抵押贷款约束和宏观审慎政策的非线性DSGE模型,用来分析房价波动对我国宏观经济的非对称影响。结果表明,在房价持续上升时期,随着抵押贷款约束松弛,进一步的房价上涨对消费和产出的刺激作用有限;然而在房价持续下跌时,银行贷款的紧缩会在很大程度上加剧经济的衰退。面对房地产市场价格的波动,宏观审慎政策和货币政策的组合有助于改善社会福利,然而房价上涨时期的政策效果要明显弱于同等幅度的房价下跌时期。
[期刊] 商业时代
[作者]
徐星 孔刘柳
本文通过VAR模型和脉冲响应函数进行分析,发现我国利率政策存在明显的行业效应非对称性,利率对三大产业的影响时间要明显短于对各行业的影响时间。利率能短期内改善产业结构,但对行业结构的有效调节还取决于行业间的关联效应及利率对该行业长期影响因子的影响。最后,从利率行业效应和行业间关联效应角度简单分析造成利率行业非对称性的原因,为央行制定利率政策提出相关建议。
[期刊] 经济科学
[作者]
沈悦 周奎省 李善燊
本文运用FAVAR模型,根据152个变量的时间序列数据,针对利率影响的有效性进行了实证研究。研究发现:利率对房价的影响较为明显,利率和房价呈反向关系,"房价之谜"不存在。相较于高档住宅和经济适用房的价格,普通商品住宅价格较对利率较为敏感;房价对消费的影响程度强于对于投资的影响,房价总体上体现出挤出效应而不是财富效应。利率对房价的影响总体上是有效的,其中利率→房价→消费→经济增长这一传导渠道较为通畅。
关键词：
利率 房价 传导机制 FAVAR模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
梁云芳 刘金叶
本文采用受约束的向量误差修正模型检验了货币政策方向性冲击对实际投资和实际消费的非对称性影响,结果表明:从长期看,货币政策方向性冲击对实际消费和实际投资的影响存在显著的非对称性,且负向货币政策的影响要大于正向货币政策的影响;从短期看,受消费者预期和政府投资等因素的影响,方向性货币政策冲击对实际消费和实际投资的变动不存在非对称性。
[期刊] 建筑经济
[作者]
宋丽青 马晨越
基于2000-2008年我国35个大中城市的商品住宅平均价格及其影响因素数据,建立模型,揭示统一利率对房价影响的区域差异现象,量化不同城市的房价对利率政策反应的强度和敏感度。依据政策响应差异,划分三种城市类型,提出分类设定利率下限、分层次引进金融产品和加强统计监测的区域化政策建议。
关键词：
住房贷款利率 房价 区域差异
[期刊] 预测
[作者]
许月丽 战明华
在年度总量数据描述性统计分析和对周期阶段进行划分的基础上,本文利用我国的分省面板数据对1997～2007年时段内不同经济周期阶段的利率与投资的关系进行了实证分析,主要得到了如下结果:一是利率政策效应在经济高涨与低迷时是不同的;二是不同经济类型的投资对利率变化反应存在重大差别;三是货币政策工具的效应具有结构性。在此基础上给出了研究的政策含义。
关键词：
经济周期 利率政策 投资 面板数据
[期刊] 浙江金融
[作者]
成惠茹
文章选取２０００－２０１４年房地产市场月度数据，对货币供应量进行Ｈ－Ｐ滤波以区分扩张性与紧缩性政策区间，利用ＶＡＲ模型探讨货币因素对房价影响的非对称性以及宏观经济环境、土地价格、资金价格、股票市场以及原材料价格对房价的具体影响。结果显示，扩张性货币政策对房价的拉动作用远大于紧缩性货币政策对房价的抑制作用；货币供应量代表的数量型货币政策工具对房价的调控作用强于利率代表的价格型货币政策工具。宏观经济、土地价格、原材料价格以及其他投资渠道收益增加都将推动房价上涨，而增加供给将有效抑制房价。
关键词：
房价 货币供应量 利率 VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓创 徐曼 汪洋
文章根据中国30个省市自治区的面板数据建立PVAR模型,利用脉冲响应函数检验了利率、货币供给和信贷规模三种货币政策冲击对房价的非对称性影响,并对东、中、西部地区货币政策房价调控效果差异进行了比较。研究结果表明:中国货币政策对房价的调控效应不仅存在明显的非对称性特征,而且各种货币政策对不同地区房价的冲击影响也都表现出显著差异。
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