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[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
汪莉 陈诗一
本文尝试将影子银行作为传统商业银行在其表外资产业务上的延伸纳入动态随机一般均衡模型(DSGE)来考察利率政策作用于银行表内、表外风险承担的理论机制,研究结果表明:紧缩性利率政策可能是商业银行"量"与"风险"双重表外化的原因之一;紧缩性利率政策对银行表内、表外风险承担的影响取决于"资产配置"效应和"风险转嫁"效应的相对强弱;房地产市场与融资平台的恶化会在降低银行表内风险承担的同时增加银行的表外风险承担。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张昕
本文基于我国2006-2012年期间有关的宏观经济数据,以及32家商业银行的微观金融数据,采用GMM一阶差分动态面板估计模型,实证检验了我国利率政策的风险承担渠道的存在与否以及银行异质性是否并且如何作用于该渠道。实证检验结果表明:(1)在我国,确实存在着利率政策的风险承担渠道,并且利率政策的立场与银行的风险承担意愿及水平之间,呈现出负相关关系,即低利率环境将导致银行更高的风险承担;(2)在我国,利率政策对银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足状况和资产规模,资本越充足、规模越大的银行其抵消利率政策影响的能力越强,其风险承担对利率政策的反应相对不敏感;(3)利率政策对不同类型的商业银行(国有大型...
关键词：
利率政策 银行风险承担 动态面板数据模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈勇 邓坤
本文利用我国2004~2013年14家主要商业银行的样本数据,采用动态面板数据模型的系统GMM方法,实证研究了货币政策、银行竞争对商业银行风险承担水平的影响,研究结果证实了我国货币政策风险承担渠道的存在性,并且商业银行的竞争力越强,商业银行的风险承担行为越强,但是该因素对其影响相对较弱,两者的交互项对商业风险承担行为影响不显著。
关键词：
货币政策 勒纳指数 系统GMM
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋巍 刘俊奇
本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。
[期刊] 企业经济
[作者]
刘刚
利率市场化将从根本上改变我国商业银行的资金价格决定机制和变动规律,从而对其传统的经营机制、竞争机制以及赢利模式都将产生重大的影响与冲击。因此,我国商业银行应该未雨绸缪,尽快推进利率风险管理体系建设,实施以效益为核心的集约化经营战略,推进经营与收益的多元化,建立科学高效的金融产品定价体系和加强利率风险管理人才的引进与培养,以便在新形势下确保我国商业银行健康与可持续发展。
关键词：
利率 利率市场化 商业银行 风险管理
[期刊] 经济学动态
[作者]
别慧军
一、信贷风险的管理 信贷风险指银行贷款中形成逾期、呆滞、呆帐贷款的可能性。目前我国商业银行不良贷款增多,债权损失严重。据国家统计局公布的数据,1994年初,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家国有商业银行的不良贷款为3160亿元人民币,占全部贷款的20.4％。至1995年底,全国银行系统的不良贷款上升为6000多亿元。1996年,随着国有企业亏损面的扩大和破产倒闭企业的增加,银行的不良债权总额已超过1万亿元。可以说,商业银行不良债权的逐渐增加,不仅危胁到商业银行自身的经营,也对中国金融业的稳定运行产生了巨大危胁。因
[期刊] 征信
[作者]
王光伟 孙杰芳
我国在深化利率市场化改革的进程中,给予银行资金定价权的同时,也冲击了银行的经营活动,银行面临利率水平升高和利率波动所带来的独特风险。在对利率风险合理度量的基础上,借鉴国外的管理实践,我国应在机构建设、风险管理技术、产品定价、货币政策和金融市场方面不断完善,提升商业银行的风险管理水平。
关键词：
利率市场化 商业银行 风险管理
[期刊] 经济经纬
[作者]
谷秀娟
我国商业银行将面临越来越大的利率风险,从目前国内商业银行所处的金融环境出发,我国商业银行应从利率风险管理的流程、利率预测,利率风险度量技术和利率风险控制工具等方面控制利率风险。
关键词：
利率风险 度量 管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓然
利率风险是指由于利率变化而使银行收益下降的风险。商业银行在当前形势以及利率市场化进程中,面临的利率风险逐渐增大,再加上央行把SHIBOR打造为中国货币市场基准利率的决心,使我们听到利率市场化推进的脚步一步步走近,利率研究成为摆在商业银行面前的一大课题。
关键词：
SHIBOR 利率风险 风险管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
程培罡 刘郁葱
随着金融改革,尤其是利率市场化改革的进行,利率的波动将愈加频繁,且变动幅度更大,利率风险也将随之显现,利率风险的管理开始受到金融监管机构和商业银行的广泛关注。一、我国商业银行利率风险现状自1952年至70年代末,我国本币利率始终是管制利率。但管制利率并不等于利率的永恒不变,当政府调整利率政策时,依然存在利率风险的可能。然而,改革开放以来我国的利率频繁调整,如上世纪末央行连续8次下调利率。2007年不到一年时间,央行已经连续5次上调利率。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李春红 董晓亮
借助利率敏感性缺口模型,文章对我国14家上市银行在2007年至2010年期间的利率风险管理状况进行了实证研究。结果发现,近几年,我国商业银行整体上在应对利率变动风险方面取得一定成效,中小规模商业银行的利率风险管理能力总体上要优于大规模商业银行;但是,商业银行依然存在中长期利率敏感性资产和负债匹配严重失衡等问题。
关键词：
利率风险 利率敏感性缺口 金融危机
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘向华 黄蓓琳
随着金融创新的不断发展,影子银行规模逐步扩大,给我国以银行为主导的金融体系带来潜在风险。本文利用2007—2016年数据建立GARCH-t-Copula-CoVaR模型,衡量影子银行对商业银行的风险溢出效应。实证研究结果表明,风险溢出效应最为明显的是信托业,其次是证券业,最后是其他类型金融机构;股份制银行的溢出风险最高,其次为城市商业银行,风险最低的是国有银行。总体而言,影子银行对商业银行体系的风险溢出程度不大,各类型商业银行都具有较好的风险抵御能力。
[期刊] 投资研究
[作者]
王平
目前我国加快了利率市场化改革的步伐 ,利率市场化已成为不可逆转的发展趋势。根据世界各国的经验和教训 ,利率市场化是一个相当复杂的系统工程 ,它影响面广、涉及面大。如何防范和控制这些风险 ,是摆在商业银行面前的现实问题。
关键词：
利率市场化 利率 商业银行 风险
[期刊] 世界经济研究
[作者]
肖崎 邓少慧
文章基于20062015年我国25家上市影子银行机构的微观数据,采用动态面板系统广义矩法,研究货币政策对影子银行风险承担的影响。研究发现:货币政策对我国上市影子银行机构的风险承担具有显著的影响,证明我国存在货币政策的影子银行风险承担传导渠道。宽松的货币政策,特别是价格型货币政策工具,会鼓励影子银行承担更多的风险,进而放大货币政策的扩张效应,增加金融体系的不稳定。因此,央行未来在制定货币政策时需要重视影子银行在货币政策传导中的作用,监管当局也应加强对影子银行过度风险承担行为的监管,构建有效的金融宏观审慎管理
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货币政策 影子银行 风险承担
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