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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄晓薇 郭敏 李莹华
本文在我国利率市场化逐步深化的背景下系统地考察了银行业竞争与风险之间的动态关系，通过构建连续的利率市场化指数，并运用门槛面板模型实证研究发现，行业竞争与银行风险承担的相关性状态依赖于利率市场化水平，即当利率市场化程度低于临界值时，行业竞争与银行风险承担水平负相关，＂风险转移效应＂显著大于＂特许权价值效应＂；当利率市场化程度超过临界值时，银行风险承担的＂风险转移效应＂显著被削弱，这种现象非国有商业银行比国有商业银行表现得更为突出。因此，伴随利率市场化改革逐步深化，为了有效抑制银行风险承担的动机，监管当局应适度把握行业竞争水平并且引导规范有效的竞争模式。
[期刊] 金融论坛
[作者]
范育涛 费方域
本文利用利率市场化改革提供的自然实验,采用中国65家金融机构2005~2007年的面板数据对银行的市场力量与信贷风险之间的关系进行分析。实证结果表明,由勒纳指数所衡量的市场力量与由不良贷款率所衡量的信贷风险之间呈U形关系。也就是说,不良贷款率开始会随着勒纳指数的增加而下降,但在某一临界点后会随着勒纳指数的增加而上升。此外,与农村金融机构相比,城市商业银行的U形曲线发生了向左的偏移,并且有更大比例的勒纳指数观测值位于拐点的右侧,表明特许权价值效应和风险转移效应都是市场力量影响信贷风险的重要渠道。
[期刊] 南方金融
[作者]
夏越
本文采用我国16家上市商业银行2007-2016年的面板数据,探讨了利率市场化改革进程中银行业竞争对系统性风险程度的动态影响。研究表明,利率市场化将提高系统性风险水平;银行业竞争与系统性风险的关联动态依赖于利率市场化水平,随着利率市场化由初期阶段转为成熟阶段与完成阶段,行业竞争与银行系统性风险水平的相关性由负转正;加强银行资本监管约束可能不一定利于增进银行系统稳定性。最后本文从优化银行业市场环境和宏观审慎监管措施方面提出了相应政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘莉亚 余晶晶
在全球货币政策效率下降的大环境下,2015年名义上完成的利率市场化改革是否会推动银行业竞争环境改变,从而提高货币政策银行信贷渠道传导效率成为助力经济增长的重要现实问题。基于此,本文分析了利率市场化进程中竞争影响货币政策银行信贷渠道传导效率的作用机制,选取2004年到2014年中国银行业的微观数据,得到如下结论:(1)竞争有助于提高货币政策银行信贷渠道的传导效率;(2)中小规模银行对竞争的影响最敏感,并承担着主要的信贷传导渠道作用;(3)利率市场化改革提高了竞争影响信贷渠道传导的效率,金融抑制程度浅的银行信
[期刊] 商业经济研究
[作者]
付蓉 徐莹敏
本文在我国利率市场化背景下,基于2005年至2013年我国27家商业银行的面板数据,运用固定效应模型和GMM模型对我国银行业竞争与风险承担之间的关系进行了研究。实证结果表明,我国商业银行竞争与风险之间呈现U形曲线关系,基于选定的样本区间发现竞争的加剧会提高银行的风险水平。另外对于变截距固定效应模型,运用最小二乘虚拟变量法LSDV分析了个体效应的差异,结果表明,国有商业银行相比股份制商业银行和城市商业银行承担了更大的风险。
关键词：
竞争 风险 利率市场化
[期刊] 经济评论
[作者]
黄佳琳 秦凤鸣
利率传导有效性是货币政策由数量型为主向价格型为主转变面临的重要议题。在利率传导中,作为中介的银行机构是关键一环。本文首先以商业银行的利率定价活动为切入点,在理论层面上探讨了利率传导有效性与银行业竞争和市场化利率定价之间的关系;而后利用2011年1月至2016年12月中国30个省区市的面板数据,通过构建贷款利率指数,并进行全面FGLS估计,对相关结论进行了实证检验。研究结果显示,银行间市场利率向银行贷款利率的传导效率会受银行业竞争程度和商业银行利率定价机制市场化程度的影响。银行业竞争越激烈、商业银行利率定价机制的市场化程度越高,利率传导效率也越高,当银行间市场利率变化时,银行贷款利率的变化会更充分。据此,可以考虑从适度增加银行业竞争、继续深化利率市场化改革入手,提高利率传导效率。
[期刊] 新金融
[作者]
赵越
为了量化利率市场化可能带来的系统性风险，本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型，采用中国１２９家银行的财务数据，通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明：利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性，提高银行业的系统性风险水平；利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭；重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果，本文认为：为规避系统性风险，银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展，并且在存放同业资产时，选择同业资产少的银行作为交易对手，防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑杰
利率市场化是市场经济条件下金融运行的一种趋势,恢复利率杠杆应有的作用,使商业银行按照市场资金供求状况自主决定存、贷款利率,是银行业竞争的基础。通过竞争,可以使商业银行重新配置资金、调整资本结构、提高资产质量。
关键词：
利率市场化 银行业竞争 经营基础
[期刊] 上海金融
[作者]
夏越
本文采用我国16家上市商业银行2007-2016年的面板数据,探讨了利率市场化改革进程中银行业竞争对系统性风险程度的动态影响。研究表明,利率市场化将提高系统性风险水平;银行业竞争与系统性风险的关联动态依赖于利率市场化水平,随着利率市场化由初期阶段转为成熟阶段与完成阶段,行业竞争与银行系统性风险水平的相关性由负转正;加强银行资本监管约束不利于增进银行系统稳定性。最后,本文从优化银行业市场环境和宏观审慎监管措施方面提出了相应政策建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
吴成颂 王琪
本文选取2008～2017年利率市场化改革、以股价和房价为代表的资产价格和14家商业银行的相关数据为研究样本,通过运用SVAR模型探讨了利率市场化、资产价格波动和银行业系统性风险三者之间的冲击关系。分析发现,利率市场化改革会加剧系统性金融风险,并且对资产价格波动具有显著的冲击作用,与此同时,以股价和房价为代表的资产价格负向波动可能导致银行业的系统性风险。
[期刊] 经济管理
[作者]
王耀青 金洪飞
本文首先在古诺模型的框架下,从理论上探讨利率市场化对银行业的竞争模式与盈利结构产生的影响,然后通过中国29家商业银行2001~2012年度财务数据的经验研究,探讨贷款利率放开后,中国商业银行的价格竞争与其风险承担之间的关系。本文研究发现:(1)贷款利率上限取消后,价格竞争加剧,银行风险承担增大,而且上行的经济环境会助推银行业的风险承担;(2)价格竞争对银行风险承担的影响依赖于货币政策,宽松的货币环境会导致银行风险暴露增大;(3)银行规模越大,市场竞争力越强,其风险承担越低,中小商业银行的风险承担行为对贷款价格竞争和货币政策的反应相对比较敏感。
关键词：
利率市场化 价格竞争 银行风险
[期刊] 西南金融
[作者]
张春清 魏哲平 王鲁滨
经过几年的努力 ,我国的利率市场化改革取得了明显的成效 ,与此同时 ,商业银行面临的利率风险也在不断显现。利率市场化进程中商业银行面临的利率风险表现为基本点风险、重新定价风险、选择权风险和技术风险。为了防范利率风险 ,增强商业银行的盈利能力 ,现阶段需要采取的措施包括借鉴国际经验 ,稳步推进利率市场化改革 ;运用科学方法 ,准确预测和计量利率风险 ;完善商业银行内控机制和利率定价机制 ;积极培育金融市场 ,创新金融工具。
关键词：
利率市场化 商业银行 利率风险
[期刊] 财贸研究
[作者]
余东华 马路萌
采用拓展的PR模型和H统计量方法论证利率非市场化将导致对中国银行业市场竞争程度的高估。为了解决这一高估问题,利用双向固定效应模型将利率非市场化作为时间效应因素纳入回归模型,然后采用PR模型和H统计量等非结构主义方法实证测度中国银行业的市场竞争程度。测度结果显示:中国银行业整体上进入了垄断竞争状态,但竞争程度较低;银行之间竞争的重点仍然集中在传统存贷款业务上,金融产品的创新不足。
关键词：
银行业 利率非市场化 竞争程度 垄断竞争
[期刊] 金融研究
[作者]
张宗益 吴恒宇 吴俊
人民币贷款利率市场化改革是我国商业银行竞争格局形成的重要步骤。本文采用1998～2010年14家主要的全国性商业银行的面板数据,在建立联立方程模型利用似不相关回归技术对银行贷款价格竞争度指标Lerner指数进行计算的基础上,运用固定效应估计方法和Driscoll-Kraay稳健标准差,实证检验了银行价格竞争与其风险行为的关系。研究结果表明:(1)2004年10月贷款利率上限的放开成为商业银行深化价格竞争的开端;(2)现阶段,价格竞争有助于缓解银行的信贷风险,但对于其整体经营风险的控制并无显著影响;(3)利率上限的取消并不直接影响银行的信贷风险调整行为,不过却可能造成其阶段性的经营风险。
关键词：
贷款利率市场化 价格竞争 风险
[期刊] 商业研究
[作者]
李春红 周曦冉
利率市场化将定价权逐渐转移至市场主体,其直接后果是银行间竞争加剧,存贷利差收窄。本文基于2000-2012年我国50家商业银行的面板数据,引入存贷利差和时间哑变量度量利率市场化,运用固定效应模型搭配Driscoll-Kraay稳健标准差分类检验利率市场化背景下不同类型银行竞争度与风险关系的差异性,结果表明:不同类型银行的Lerner指数、净利差的走势具有明显差异;大型银行受"风险转移效应"主导,竞争有助于提高其稳定性,中小型银行受"利润边际效应"主导,竞争加剧时倾向于追求高风险项目以弥补利润损失。因此,在利率市场化改革实施过程中,需对不同类型的商业银行实施差异化管理,对中小银行进行重点引导。
关键词：
利率市场化 竞争度 风险 银行分类
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