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作者: 王(80894); 李(67513); 张(67340); 刘(64370); 陈(43090); 杨(32371); 晓(30923); 赵(26317); 周(25571); 华(24341); 吴(22883); 文(22673); 林(21469); 明(21300); 伟(21084); 志(21062); 丽(20368); 孙(19971); 徐(19700); 黄(19506); 玉(16729); 军(16695); 平(16655); 朱(15492); 郭(15319); 胡(15144); 红(15016); 建(14989); 春(13590); 云(13432)

学科: 济(113626); 经济(113513); 管理(80667); 业(77774); 企(63687); 企业(63687); 方法(53395); 数学(47332); 数学方法(46546); 农(33045); 中国(30649); 财(29867); 业经(25219); 学(22635); 贸(22122); 贸易(22110); 地方(21676); 制(21520); 易(21465); 农业(21376); 理论(19169); 务(18939); 财务(18858); 财务管理(18816); 银(18187); 银行(18153); 企业财务(17805); 融(17420); 金融(17417); 行(17307)

机构: 学院(400590); 大学(395938); 济(161143); 经济(157650); 管理(153989); 理学(132491); 研究(131521); 理学院(131089); 管理学(128279); 管理学院(127555); 中国(100637); 京(82525); 科学(81074); 财(75612); 农(66619); 所(66310); 中心(62229); 江(61141); 研究所(60007); 财经(59962); 业大(59265); 经(54358); 农业(52484); 范(51776); 北京(51324); 师范(51225); 经济学(49097); 州(48396); 院(47954); 经济学院(44357)

基金: 项目(267668); 科学(210791); 研究(194505); 基金(193505); 家(168719); 国家(167353); 科学基金(144133); 社会(121489); 社会科(115164); 社会科学(115135); 省(106016); 基金项目(101290); 自然(94783); 自然科(92644); 自然科学(92621); 教育(91747); 自然科学基金(90914); 划(89153); 编号(80626); 资助(80579); 成果(65179); 重点(60686); 部(58701); 发(57440); 课题(55852); 创(55680); 创新(51973); 科研(51893); 教育部(50381); 大学(50229)

期刊: 济(175492); 经济(175492); 研究(113044); 中国(75156); 学报(61047); 农(60578); 财(59467); 科学(56673); 管理(56648); 大学(46491); 教育(44006); 学学(43812); 农业(41018); 融(38564); 金融(38564); 技术(37392); 业经(30361); 财经(29229); 经济研究(28959); 经(25093); 问题(23060); 业(22215); 统计(21328); 策(19621); 技术经济(19601); 贸(19150); 版(19012); 图书(18706); 商业(18548); 理论(18421)

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利率市场化背景下政策利率传导的时变特征分析——基于TVP-VAR模型的检验

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 李宝伟张云马思远李宇婧

自2006年以来我国不断推进利率市场化,这是否促进了政策利率的传导有待研究和探讨。通过构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,运用2006—2016年月度数据检验了利率市场化背景下我国政策利率传导的时变特征。实证结果表明:从整个样本期的变化趋势来看,在利率市场化的背景下,作为政策利率的货币市场利率向贷、存款零售利率和债券收益率的传导效果显著增强。2010年到2013年,理财产品收益率、贷款利率、公司债收益率对政策利率变动的短期(滞后一期)响应经历了持续上升过程,传导效果增强区间与利率市场化快速推进阶段较为一致;2013年贷款利率浮动下限取消后,贷款利率的当期反应由零转变为负向,滞后期反应持续为正,理财产品收益率反应持续为正向,但反应峰值由当期变为滞后一期;2015年存款利率浮动上限取消后这一模式继续保持,正负向反应峰值都有增加趋势。

关键词：利率市场化利率传导机制 TVP-VAR模型传导效果

理解我国名义利率传导机制有效性的时变特征——基于DSGE模型的理论分析与TVP-VAR模型的实证检验

[期刊] 南方经济 [作者] 徐宁刘金全于洋

文章采用DSGE模型与TVP-VAR模型对"利率调整→股价修复→经济复苏"这一政策传导路径的有效性进行理论模拟与计量检验,结果发现:理论上,名义利率调整可以有效平抑资产价格波动进而带动投资增加,从而稳定实体经济增长,但在实际传导过程中,各变量对利率变动和股价变动的反应却较为缓慢。此外,名义利率调整对股票价格的短期效应较为显著,而股价对实体经济的影响却是一个缓慢过程,两者对比鲜明,这从根本上揭示了虚拟经济变化较快而实体经济复苏缓慢的内生机理。因此,我国政府和中央银行应理性看待现阶段的实体经济下行风险,这并不意味着货币政策对股票市场和经济行为的良性指引作用已经失效,而是由于实体经济对政策调整的反应通常具有一定的时滞。

关键词：名义利率资产价格实体经济 DSGE模型 TVP-VAR模型

理解我国名义利率传导机制有效性的时变特征——基于DSGE模型的理论分析与TVP-VAR模型的实证检验

[期刊] 南方经济 [作者] 徐宁刘金全于洋

关键词：名义利率资产价格实体经济 DSGE模型 TVP-VAR模型

货币政策对股票市场流动性影响时变性的计量检验——基于TVP-VAR模型的实证分析

[期刊] 管理评论 [作者] 金春雨张浩博

本文首先分析了货币政策对股票市场流动性的传导机制，并且选用非流动性和换手率表示股票市场流动性，采用ＴＶＰ－ＶＡＲ模型对货币政策对我国股票市场流动性的动态影响进行了实证检验，分析了货币政策对股票市场流动性影响的时变性。实证结果表明：货币政策的扩张可以促进股票市场流动性的改善，货币政策的紧缩将会造成股票市场流动性的恶化。货币供应量、利率和市场收益率对我国股票市场流动性的影响呈现明显的时变性特征，货币政策对股票市场流动性在不同时期的影响程度和持续时间存在明显的差异性。

关键词：货币政策股票市场流动性 TVP-VAR模型

基于TVP-VAR模型的利率变动与股市波动的时变关系研究

[期刊] 管理现代化 [作者] 胡一博

采用时变参数向量自回归模型，实证研究了利率、股价与股市波动率三者之间的动态时变联动关系。研究结果表明：利率变动对股票市场在不同时期的影响不同；利率变动对股票市场的短期结构冲击显著；同时研究还发现我国股市具有较强的投机性。

关键词：利率股市 TVP-VAR模型

新LPR机制下货币政策的宏微观传导效率研究——基于MS-DSGE模型和TVP-VAR模型的检验

[期刊] 南方金融 [作者] 汪玲玲尚柯汝王宜冉郭鹏宇

利率市场化改革一直是我国金融体制改革中的重点和难点，贷款市场报价利率(LPR)机制调整对货币政策传导效率的影响成为货币当局、金融业界和学界共同关注的议题。本文充分考虑不同利率市场化阶段间的区制转换特征，通过构建MS-DSGE模型，从宏观和微观两个层面对2019年推出新LPR机制之后货币政策传导效率的变化进行检验，并进一步基于TVP-VAR模型进行实证分析。研究结果表明：新LPR机制有效提升货币政策的传导效率，并且在利率下行阶段，显著降低了企业融资成本，但同时也会缩小商业银行存贷款利差，加大商业银行的利率风险。为此，要持续完善利率市场化形成机制和利率走廊调控机制，减缓利率市场化改革进程中可能对商业银行产生的不利冲击。

关键词：利率市场化贷款市场报价利率货币政策传导存贷款利差企业融资成本

我国货币政策银行业风险承担渠道时变特征研究——基于TVP-SV-VAR模型的检验

[期刊] 上海金融 [作者] 李菁梁俊

本文首次运用TVP-SV-VAR模型,分别构建资产和负债风险承担代理变量,以2006年至2014年银行业月度数据为样本,检验我国货币政策银行业风险承担渠道时变特征。研究表明,我国货币政策银行业风险承担渠道存在且非对称,并体现出明显时变性特征和结构性突变:一方面,扩张性货币政策对银行业风险承担的激励表现在资产选择上而非负债选择上;另一方面,银行业风险承担存在显著时变性特征,并随宏观经济周期呈现结构性突变。这意味着最优货币政策框架的构建应当兼顾金融稳定目标,考虑银行业风险承担渠道非对称特点和时变性特征。

关键词： TVP-SV-VAR模型货币政策银行业风险承担渠道

利率市场化背景下我国货币政策传导的非对称效应研究——基于LSTVAR模型的实证分析

[期刊] 南方金融 [作者] 邓柏峻黄宇元

随着近年来利率市场化进程的推进,利率在货币政策的执行和传导过程中的作用越来越大。本文使用1996年至2013年的月度数据,采用LSTVAR模型分析了利率市场化背景下利率和货币供应量对产出和通货膨胀的影响效果和差异以及货币政策传导中的非对称效应。研究结果表明,在不同的经济增长状态下我国货币政策的实施效果具有非对称性。在经济增速较高的状态下,货币供应量调控的短期效果较为明显,而利率调控则具有长期的调控效果;对于产出和通货膨胀而言,相同的货币政策在不同的经济增速状态下存在明显的非对称性;相比在经济高增速状态下,利率冲击的通货膨胀效应在经济增速放缓状态下的效应相对较弱,而货币供应量的负向冲击能够在更短...

关键词：利率市场化货币政策有效性货币政策传导 LSTVAR模型

时变、美联储加息与中国产出——基于TVP-VAR模型的实证分析

[期刊] 国际金融研究 [作者] 孙焱林张倩婷

美联储加息对中国产出的影响受中国制度变迁、对外开放度、经济景气度等多因素影响，并因时而异。本文基于国际货币政策溢出效应理论，选取中美两国１９９６－２０１５年的季度数据，建立ＴＶＰ－ＶＡＲ模型，分析美联储加息对中国产出影响的时变特征与结构性变动，并从汇率和利率两个渠道进行解释。结果表明，１９９９年和２００４年的正向刺激分别得益于逆向调控刺激信贷和人民币贬值促进出口，而当前全球经济依然疲弱，资本流出和美国进口需求下降的负面效应凸显，冲击表现为负。最后，依据研究结果和对美联储加息进行的预判给出中国对冲其负面效应的政策建议。

关键词：时变美联储加息中国产出结构变动 TVP-VAR模型

利率期限结构内含的宏观经济信息——基于TVP-VAR模型的时变参数研究

[期刊] 经济评论 [作者] 金雯雯陈亮毛德勇叶茜茜

本文利用动态Nelson Siegel模型估计国债利率期限结构,并构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究利率期限结构与宏观经济之间的关系,从中探寻利率期限结构隐含的宏观经济信息。研究结果表明,总体上我国利率期限结构的调整与经济运行相匹配,利率期限结构发挥了对经济周期和通货膨胀的"指示器"作用;我国利率期限结构在形态及变化特征上与成熟市场经验相比存在偏差,且货币政策利率对利率期限结构变化的反应不够灵敏;相比经济周期和通货膨胀而言,我国利率期限结构没有明确体现出货币政策利率调控的信息。这些结论为我们进一步健全国债利率期限结构、完善货币政策传导机制提供思路。

关键词：利率期限结构宏观经济内含信息时变性

利率市场化背景下的货币政策调控模式选择——基于一般均衡方法的理论推演与实证检验

[期刊] 当代经济科学 [作者] 韩雍刘生福

利率市场化改变了货币需求和利率传导的现实环境,对货币政策调控模式具有深刻影响。本文构建了包含家庭、厂商和货币当局在内的一般均衡模型,比较利率市场化改革推进过程中总需求、总供给以及货币需求三类冲击对于货币当局目标函数取值的影响,揭示了中央银行在利率市场化背景下倾向于选择价格型货币政策调控模式的内在机理。进一步,构建结构向量自回归模型,基于我国1996年第1季度至2014年第3季度的宏观经济数据进行脉冲响应分析和方差分解,结果显示:随着我国利率市场化水平的不断提升,数量型货币政策调控模式的局限性将日益突出,价

关键词：利率市场化货币政策调控模式一般均衡

利率市场化背景下的货币政策调控模式选择——基于一般均衡方法的理论推演与实证检验

[期刊] 当代经济科学 [作者] 韩雍刘生福

关键词：利率市场化货币政策调控模式一般均衡

利率市场化与货币政策传导——基于DSGE模型的分析

[期刊] 浙江金融 [作者] 李宁

本文通过DSGE模型,模拟了我国利率市场化完成初期货币政策的利率传导效应。结论显示:当利率稳态水平提高后,面对1单位货币冲击时,产出和利率的脉冲反应程度较之前更大,表明在利率市场化初步完成之后,货币政策的传导效率有了一定程度的提高;但面对1单位技术冲击时,各变量的反应程度没有明显的差异,表明在利率市场化初步完成之际,来自实体经济冲击的影响还没有通过利率传导机制充分得以体现,也正说明我国利率的传导机制尚不畅通,利率的真正市场化还需要继续推进。

关键词：利率市场化货币政策 DSGE

利率市场化与货币政策传导——基于DSGE模型的分析

[期刊] 浙江金融 [作者] 李宁

关键词：利率市场化货币政策 DSGE

人民币均衡汇率决定与政策协调——基于TVP-VAR模型的时变参数研究

[期刊] 金融经济学研究 [作者] 邓黎桥王爱俭

建立人民币均衡汇率决定的中美两国—两阶段模型,得到在贸易与金融机构风险承受意愿共同作用下的均衡汇率。模型结果表明,金融机构风险承受意愿大小、中国对美国进口需求以及美国投资收益水平会引导人民币汇率与其正向波动,美国对中国的进口需求和中国投资收益水平大小则对汇率有反向影响。在TVP-VAR模型实证中,由于全球金融危机前国内较高的通货膨胀水平以及危机期间资本回流美国导致汇率走势偏移,除此之外,实证结果与理论模型推导所得出的结论基本一致。

关键词：均衡汇率贸易需求超额供给风险承受

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