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[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄镇辉
该文从西方利率理论入手,指出了利率是时间的函数,从利率市场化进程的角度构建合理的国债利率期限结构对于推动利率市场化有着重要的作用。文章分析了当前我国国债收益率曲线存在的一些问题,如市场分割、曲线过于平坦和银行间国债收益率曲线变化不灵敏等,并提出了相关政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
梁琪 张孝岩 过新伟
要推进我国利率市场化改革进程和金融创新,培育一个真正能够反映资金供求信息的基准利率和基准收益率曲线必不可少,而通过影响基准利率和基准收益率曲线来间接进行经济调控,是货币政策的必然选择。本文收集了近年来金融市场上具有不同利率期限结构的各类利率体系的月度数据,进行了同一期限利率品种数据的均值一方差分析、相关性分析,而后检验了数据的平稳性,在协整检验的基础上,构建了多元VAR模型,而后建立VECM模型,并在此基础上进行Granger因果关系检验和脉冲响应分析。研究发现:在基准收益率曲线的短端,Shibor在货币市场上的基准地位还有待加强;央行票据利率目前发挥着极为重要的作用;央行存贷款基准利率仍然包...
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐可达
评价银行净利息收益能力的国际通行指标是净利息收益率(net interest margin)而非基准利率利差,但基准利率水平与银行净利息收益能力存在关联。分析近10年国内外大银行NIM水平后表明,利率市场化并不必然导致NIM收窄,其中富国银行以立足于中小及个人客户的业务模式、稳定广泛的存款及客户基础、适时灵活的债券投资及主动负债策略,在本轮金融危机后的美国低利率周期中仍保持了可比同业最高NIM水平。综合分析富国案例及美国利率市场化进程中银行的转型,可预见中国利率市场化将使银行未来经营发生深刻转变,主动负债、风险定价、异质竞争将成为新的主题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杜洁瑞 崔霞
教育收益率是指受教育者因增加其受教育的数量而得到的未来净经济报酬的一种测量,它是评价教育生产力的一个非常有用的指数。然而,在收集个人收入数据时,收入往往存在缺失,这为正确估计教育收益率带来了很大的障碍。本文基于我国城镇职工在2002年的年收入数据,在不可忽略缺失假设下,使用明瑟收入函数,研究了我国当年的教育收益率。本文采用Logisitic模型对缺失机制进行拟合,并用联合似然函数方法推断模型中的所有未知参数。该联合似然函数中的参数具有可识别性。假设估计量是相合的,我们证明了估计量的渐近正态性。在不可忽略缺
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张绍斌
本文根据风险持续时间将利率市场化的风险分为阶段性和永久性风险。阶段性风险是指在利率放开管制的初期,商业银行不能适应市场化利率环境所产生的风险。永久性风险具有长期性和非系统性。利率风险的控制与管理要求商业银行建立利率预测模型和利率风险管理人才培养机制。
关键词：
利率市场化 商业银行 利率风险
[期刊] 上海金融
[作者]
邓雪春
市场对政策利率的预期在货币当局制定货币政策以及判断货币政策效果时都起着十分重要的作用。鉴于制度性调查模式获取政策利率预期的方法在时效性、真实性等方面均存在不足,本文尝试从金融市场获取政策利率预期,并发现,国债即期收益率曲线、银行间质押式回购和SHIBOR隐含的1个月后的远期利率对政策利率预测能力较强,且国债的预测能力强于银行间质押式回购和SHIBOR。
关键词：
收益率曲线 政策利率 预期
[期刊] 上海金融
[作者]
邓雪春
市场对政策利率的预期在货币当局制定货币政策以及判断货币政策效果时都起着十分重要的作用。鉴于制度性调查模式获取政策利率预期的方法在时效性、真实性等方面均存在不足,本文尝试从金融市场获取政策利率预期,并发现,国债即期收益率曲线、银行间质押式回购和SHIBOR隐含的1个月后的远期利率对政策利率预测能力较强,且国债的预测能力强于银行间质押式回购和SHIBOR。
关键词：
收益率曲线 政策利率 预期
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭红兵 钱毅
基于构建完整的基准收益率曲线,基准利率(载体)应至少符合无风险性、规模充足性、流动性、数据可得性和期限结构完整性等特征标准。根据这些标准对我国金融市场基准利率进行考察,结果表明,当前国债利率、政策性金融债利率、央行票据利率、银行间回购定盘利率和SHIBOR可以用作不同期限的基准利率。一条完整的基准收益率曲线可以用这五种利率进行有效组合。但从长远来看,国债收益率曲线取得惟一基准收益率曲线的地位是大势所趋。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线 金融市场
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨辉
文章首先归纳了2004年以来我国交易所国债收益率曲线变动的特点,着重从市场分割的角度探讨了因投资主体构成、投资需求偏好及债券供给结构等因素的差异对交易所收益率曲线变动产生的影响,并就未来收益率曲线结构的合理调整提出建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
王平
国债收益率曲线是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构成利率市场化环境下的基准利率体系在市场发展的基础上,以曲线形式将各期限对应的收益率持续展现出来,就形成了国债收益率曲线。国债收益率曲线在一国市场化金融体系中不可或缺,同时也是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郑鸬捷 宋妲 万艾学
估值定价是机构投资者参与债券市场投资过程中经常面临的重要问题。本文从Nelson-Siegel估值定价模型入手，在均值回归理念下尝试引入期限利差这一关键变量计算出更为贴合市场变化的债券合意估值水平合市场变化的债券合意估值水平，以寻求实际价格与合意估值水平产生的有效套利空间，在提升估值定价准确性的同时优化模型输出结果，优化模型输出结果，文章最后对估值定价的影响因素、背后原因、理论依据以及实现方法进行总结。
[期刊] 新金融
[作者]
熊启跃 海米提·瓦哈甫
受多种因素影响,长期以来我国国债收益率曲线的功能发挥并不充分。2013年9月6日,5年期国债期货正式面市,通过对比国债期货推出前后的相关数据后发现,国债期货的推出有助于提高国债市场的交易量和流动性、减小跨市场券种价格走势的不一致性、增强各期限国债收益率的相关性,从而提高国债收益率曲线的稳定性。笔者建议,有关部门应丰富国债期货品种、放宽市场准入、完善做市商制度,加快构建反映市场供求关系的国债收益率曲线。
[期刊] 上海金融
[作者]
赵宇龄
随着我国国债期限结构的不断完善和收益率曲线模型研究的不断发展,采取恰当的方法构造中国国债收益率曲线具有理论和实践的双重重要意义。本文比较分析了目前我国构造国债收益率曲线的主要研究方法:直接方法、模拟方法、多项式样条函数法和扩展的Nelson-Siegel模型,认为用Nelson-Siegel模型构造中国国债收益率曲线最适合我国国债市场发展现状。
关键词：
国债 收益率曲线 模型 构造分析
[期刊] 中国货币市场
[作者]
韩松
本文采用主成分分析方法对我国交易所国债市场不同阶段收益率曲线的变动模式进行了分析,发现主成分分析得到的三个因子可以解释国债收益率曲线变动中98%以上的方差,分别是实证的平行、斜向和曲率移动。从国际比较看,除由于市场价格粘性较大造成曲率移动成分比较多以外,我国收益率曲线变化模式与发达国家基本相同。
关键词：
收益率曲线 变动模式 主成分分析
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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