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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
郭磊
本文在存贷款利率放开背景下,从国债期货核心功能出发,探讨利率市场化的可行路径。首先以VECM模型为基础,对国债期货价格发现进行实证研究,指出我国国债期货和国债现货价格具有双向引导关系,其中国债现货在价格发现占主导作用。随后对国债期货信息传播效率进行实证检验,指出10年期国债期货推出后,增强了5年期国债期货信息传播效率。然后基于DCC-GARCH模型,对样本分层,通过VAR套期保值模型,实证分析国债期货套期保值功能。接着归纳出当前推进利率市场化的可行路径:大力发展国债现货市场,丰富国债期货市场产品体系,央行发布国债收益率曲线,商业银行参与国债期货市场,疏通利率传导机制。最后,对我国利率市场化提出建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
郭磊
本文在存贷款利率放开背景下,从国债期货核心功能出发,探讨利率市场化的可行路径。首先以VECM模型为基础,对国债期货价格发现进行实证研究,指出我国国债期货和国债现货价格具有双向引导关系,其中国债现货在价格发现占主导作用。随后对国债期货信息传播效率进行实证检验,指出10年期国债期货推出后,增强了5年期国债期货信息传播效率。然后基于DCC-GARCH模型,对样本分层,通过VAR套期保值模型,实证分析国债期货套期保值功能。接着归纳出当前推进利率市场化的可行路径:大力发展国债现货市场,丰富国债期货市场产品体系,央行
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 刘格华
2015年10月24日,中国人民银行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,我国的利率市场化改革迈出最后重要一步,可以说我国的利率市场化改革基本完成。选取该时点前后两个时间段的国债期货和现货价格数据进行对比研究,运用格兰杰因果检验、VECM模型以及脉冲响应函数分析和方差分解分析,认为利率市场化改革基本完成后期货市场的价格发现功能得以增强。同时在VECM模型的基础上计算最优静态套保比率和建立VECM-BEKK-GARCH模型得出最优动态套保比率,并对其进行绩效评价,发现利率市场化改革基本
关键词：
利率市场化 国债期货 价格发现 风险规避
[期刊] 中国金融
[作者]
陈晗
当前,利率市场化是我国金融体制改革的突破点之一。党的十八届三中全会明确提出:"加快推进利率市场化,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。"而在利率市场化的过程中,迫切地需要有一种规避利率风险、保证金融市场稳定运行、促进经济体系健康有序发展的金融工具。而国债期货作为发展最为成熟的利率期货品种,无论是在欧美等西方经济发达国家,还是
[期刊] 中国金融
[作者]
刘菲
在利率市场化的过程中,迫切需要创新金融工具。已经推出的债券远期交易、利率掉期(IRS)和上海银行间同业拆借利率(Shibor),在很大程度上为市场参与者管理利率风险,提高价格发现效率,树立有效利率基准,发挥了很好的作用。9月6日国债期货正式上市交易。作为套期保值和价格发现的重要工具,国债期货的推出具有重要意义。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
党剑
我国利率市场化的制约因素是多方面的。在利率市场化的进程中,不失时机地推出作为利率风险管理工具的国债期货和期权,对于加入WTO之后各经济主体回避利率波动的风险,以及作为利率改革的配套机制,无疑具有积极意义。
关键词：
利率市场化 国债期货 市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 辛洪涛
针对人们对国债期货、利率市场化及其相互关系等方面存在的不理解、片面理解或误解等问题,本文采用唯物辩证分析方法,重新考察了国债期货的基本属性、主要功能和利率市场化的内涵与机制,深入分析了国债期货和利率市场化的互动关系,并从二者的互动关系角度推演了我国重新推出国债期货的意义与基本条件。
关键词：
国债期货 利率市场化 互动关系
[期刊] 财经科学
[作者]
袁朝阳 刘展言
随着我国金融体制改革进程的不断深入,利率市场化成为当前亟待解决的重难点问题。当前,国债期货重新推出条件成熟,国债期货的推出不仅有助于发现基准利率,更有助于规避利率风险,对我国利率市场化改革多有裨益。通过对国债期货仿真交易时期合约功能发挥的实证研究,发现国债期货与现货价格存在均衡关系,且初步表现出一定的风险规避功能。
关键词：
利率市场化 国债期货 利率风险 功能发挥
[期刊] 金融论坛
[作者]
王蕾 冯倩楠
本文基于中国国债期货上市后的交易数据,分析国债期货价格发现功能的效果,及中国国债期货规避利率风险的功能。国债期货价格和现货价格存在长期的协整关系,并且在短期内存在双向的Granger引导关系,说明中国国债期货从合约设计和交易制度上来讲是有效的。通过对国债期货规避利率风险功能的实证分析,发现在样本内运用OLS套保模型和VAR套保模型进行套期保值的效果较好,国债期货发挥出了规避利率风险的功能。目前中国国债期货已经初步发挥了价格发现和规避利率风险的功能,这将促进中国利率市场化改革。
关键词：
国债期货 利率市场化 利率风险 价格发现
[期刊] 财经研究
[作者]
贺涛 鲍建平
一、粮食期货市场功能的实证分析粮食期货市场在粮食流通体制中具有重要的功能：（１）价格发现，完善粮食价格形成机制；（２）套期保值，有利于粮食企业转换经营机制；（３）促进流通，有利于形成统一有序的粮食流通体系。为此，我们选择了交易时间较长的一些重要粮食大...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张玉智 靖继鹏
期货市场具有发现价格和规避风险的基本经济功能 ,同时还具有信息吞吐功能。本文探讨了期货市场信息吞吐的基本内涵和本质特征 ,阐述了期货市场信息吞吐的基本原理 ,揭示了期货市场信息吞吐对社会经济文化发展的作用 ,指出了发挥期货市场信息吞吐功能的路径。
关键词：
期货市场 信息吞吐 功能
[期刊] 上海金融
[作者]
交通银行上海市分行课题组
随着我国利率市场化程度越来越高,相应带来的利率风险越来越不容忽视。国债期货作为一种最重要的利率避险方式,在我国商业银行还没有得到有效的利用。本文研究了美国银行业包括利率期货在内的多种避险工具的避险绩效,希望能够给予中国商业银行一定的利率避险经验和建议。
关键词：
利率市场化 国债期货 利率避险绩效
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋国良 陈旭兰
运用GARCH模型对我国5年期国债期货仿真交易阶段和正式交易阶段的连续收益率进行实证分析。结果表明,我国5年期国债期货连续收益率存在尖峰厚尾的特征,通过GARCH模型较为准确地拟合我国国债期货波动特征。通过不同置信度下的Va R与国债期货对应的最低交易保证金水平进行对比分析,得出我国最低交易保证金水平逐步下调至与国际水平接轨,为我国国债期货的市场风险控制提供一定借鉴意义。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
贺涛
期货市场作为中国经济改革的新事物，已运作了６年，对期货市场所特有的价格发现功能发挥情况，国内已发表了不少定性分析文章，但对期货市场定量分析还较为少见。为此本文以上海粮油商品交易所（以下简称上海粮交所）的数据为例，以定量分析方法，从价格的相关性、因果性...
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