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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋先玲 徐鹤龙
我国在2013年7月20日全面放开贷款利率后,利率对经济环境变化的敏感性增加,利率及利率衍生产品在投资保值和规避风险方面的作用变得越来越重要,随着利率市场化的全面推进和完成,对日益增加的利率衍生品进行准确定价成为学者和业界关注研究的焦点。从现代期限结构理论定价模型出发,将利率衍生品的定价模型按照动态利率期限结构理论划分为"一般均衡模型"和"无套利模型";对两类模型当前的研究现状进行了梳理与评述;指出了利率衍生品定价模型未来可能的发展方向。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋承 郭黄斌 崔小勇
利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多。因此,对许多利率衍生品的估值而言,有必要开发出描述整个收益率曲线概率行为的模型。本文从实践的角度,实现了LIBOR在定价利率上限中的应用。在LIBOR市场模型参数的校准基础上,本研究首先得到了远期利率的瞬时波动率,然后利用蒙特卡洛模拟法与构建二叉树的方法对利率上限进行定价,并且将定价结果与Black模型的定价结果进行了比较分析。
[期刊] 经济学动态
[作者]
李竹薇 史永东 武军伟
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的金融危机给CDO为代表的组合信用衍生品以沉重的打击,连锁的违约集聚现象使现有的组合信用衍生品定价模型几乎失效,因此,如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文首先从定价模型对市场的假设出发,将组合信用衍生品的定价模型划分为"完全市场下定价模型"和"不完全市场下定价模型",其次,对两类模型目前的研究状况及其失效原因进行了梳理,给出了相应的评述,最后,指出了组合衍生品定价模型未来可能的发展方向。
[期刊] 金融评论
[作者]
孟一坤
自1997年首笔天气衍生品交易以来,其发展迅猛,尤见于美国芝加哥商品交易所之标准化产品。但其理论研究落后于实务应用,本文整合外文文献,按照研究的逻辑顺序,从引入天气敏感度和天气衍生品名片式介绍入手,结合定价方法研究,进而评述使用天气衍生品对特定行业与企业套期保值的影响分析,落点于均衡市场和套期保值两个角度的福利效应测度。本文最后指出国内相关文献的一些错误和研究方向的局限性,提出天气衍生品的研究空白点。
关键词：
天气衍生品 天气风险 福利效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
周闯洋
文章以BDT模型和Hull-White模型为框架,构建了利率衍生品定价的动态利率模型,并进行实证分析。首先对我国银行间市场和交易所市场的债券进行实证,发现银行间市场债券定价的相对误差波动总体高于交易所市场,而采用Hull-White模型的定价效果要优于BDT模型。然后,采用Hull-White模型对可回售债券定价进行实证,证实了国内债券市场发行的可回售债券的价格在一定程度上趋于合理。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
斯文
伴随着金融体制改革的不断深化和利率市场化的持续推进,我国利率衍生品市场经历了迅速的发展。通过实证分析来探究推动利率衍生品市场发展的包括银行信贷、债券市场、利率等在内的各种驱动因素,发现我国利率衍生品市场发展中存在着显著的信贷效应、债市效应、利率效应和动量效应,其中动量效应最强,债市效应最弱。最后,提出了加快利率市场化、扩大市场参与者、丰富衍生品种类、加强市场监管等完善利率衍生品市场发展的对策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
朱国华 李雪静
文章对隐性市场和显性市场定义进行了界定,并通过理论模型和实证研究,认为隐性市场显性化要经历内化和外化两个阶段,从而论证了两个或两个以上的显性市场可以衍生出隐性市场,该隐性市场在政府规制和比较利益主体的博弈中得以显性化是市场、制度演变等方面所遵循的规律。同时,文章还将该规律对完善我国市场体系乃至一些制度改革中的作用和启示作了相应的说明。
关键词：
隐性市场 显性市场
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘凤元
开发新衍生品合约需要耗费大量资源,但并不是每一个新合约都会成功。文章研究显示,现货市场的规模、现货价格的波动情况、合约是否具有先行者优势、交易成本、避险效率高低,以及是否采用电子化交易、衍生品合约与现货标的是否在相同地理位置等因素是决定衍生品合约能否成功的重要因素。
关键词：
衍生品 新合约 先行者优势 成功因素
[期刊] 西部论坛
[作者]
斯文
随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率衍生品的使用对传统信贷活动产生了显著的替代效应,银行持有利率衍生品名义本金占总资产比重提高1%会导致信贷下降0.4%,而持有利率衍生品名义本金占信贷总额的比重提高1%则使信贷下降0.26%。利率衍生品对银行传统信贷业务的替代效应有利于优化我国的金融结构,进而推进金融体系的健康发展。因此,应积极发展我国利率衍生品市场,并可以运用利率衍生品来完善货币政策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙保敬 李世平
天气衍生品在国外的发展日渐成熟,在我国尚处于起步阶段,研究天气衍生品市场的运行及其定价可以为我国天气衍生品市场的发展及天气风险管理提供理论指导。文章对天气衍生品市场的发展及其定价进行了研究,并以位于我国内蒙古自治区的气象站点为例,应用指数分布模型对积温指数进行定价。
关键词：
天气衍生品 天气风险 指数分布模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
周芦森 马龙达
高效的利率衍生品市场能够便利各类参与者更加有效地管理投资收益及风险。由于衍生品对应高效的利率衍生品市场能够便利各类参与者更加有效地管理投资收益及风险。由于衍生品对应众多不同标的、不同期限、不同结构的合约,流动性分散,引入做市商机制是国际上的通用模式,文章介绍了利率衍生品市场引入做市商机制的必要性和国内做市商发展的四个特征,并就做好做市交易风险对冲进行探讨。
[期刊] 财经论丛
[作者]
斯文
本文以我国2007年至2013年1月的月度数据为研究样本,Johansen协整检验发现新增信贷规模、利率衍生品交易量与市场利率之间存在着长期均衡关系,VAR模型表明利率衍生品市场发展与信贷扩张互为正效应,而脉冲响应函数显示这两者之间的动态关系呈现较为明显的同步性和对称性。最后,提出在我国货币政策操作中应当考虑利率衍生品市场以及加强市场监管的政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王春英
当前是外汇衍生品市场发展的重要机遇期,市场需求的不断扩大为市场的发展提供了契机。大力发展外汇衍生品市场,应遵循坚持市场化发展方向、循序渐进、注重增加市场流动性和审慎监管的原则,充分发挥银行等微观经济主体在产品开发、定价和流动性等方面的关键作用,增强市场在汇率生成中的作用,并进一步加强市场基础建设。
关键词：
外汇衍生品市场 市场化 审慎监管 流动性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李保林 阿卜杜瓦力·艾佰
本文主要对利率期限结构的理论研究做综述,以20世纪70年代初和90年代末为分界线,70年代以前称为传统的利率期限结构,主要以描述性研究为主;70年代以后称为现代利率期限结构,主要以随机模型研究为主;从20世纪90年代末,开始了两极分化发展。本文分为三个部分:第一部分对20世纪70年代之前传统利率期限结构的描述性理论作了概括;第二部分是现代利率期限结构的定量模型,包括均衡模型和无套利模型;第三部分则主要介绍20世纪90年代末以来的一些最新研究进展,包括市场模型和宏观金融模型等。
[期刊] 金融研究
[作者]
金菲
关于利率市场化问题观点综述金菲随着我国市场经济体制改革向纵深推进，国有专业银行的转化已迫在眉睫，“利率市场化”作为我国金融改革的方向与长远目标之一，此时，不可回避地成为了经济、金融界探讨及涉及的热点问题。近年来，理论与实务工作者主要围绕着利率市场化的...
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