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[期刊] 征信
[作者]
周亚玲
从理论和实证两方面研究全国银行间同业拆借利率对上证综指和深圳成指的影响,结果表明,利率对沪深两市的负相关变动趋势影响不够显著,原因在于我国利率还没有完全市场化、股票市场效率不高、股票市场投机氛围大于投资氛围。为促进我国股市的健康发展,政府要推进利率市场化改革,减少对人民币的管制,使人民币汇率真正市场化,央行应适时把市场利率作为我国货币政策中介目标,从而有助于实现货币政策的最终目标。
[期刊] 改革
[作者]
严太华 齐颂超
采用上证综指和深证成指收益率数据,运用加权最小二乘法,对我国股票市场的节日效应进行研究,发现中国股市存在显著的节日效应。在研究中国股市的节日效应与周内效应的关系时,发现考虑了周内效应后,沪深两市的节日效应依然显著存在,节日效应并不是由周内效应引起的。通过结合不休市的传统节日研究发现,传统节日也存在显著的节日效应,因此,节日效应不是闭市效应的一种体现。
关键词：
股票市场 节日效应 闭市效应
[期刊] 上海经济研究
[作者]
胡志军 沈根祥
本文改进了Andersen等(2010)的资产价格日内序列跳跃检验方法:基于Corsi等(2010)的方法检验跳跃存在性,提高了跳跃存在性检验的功效;使用Mancini&Reno(2011)的时点方差估计量对价格改变量进行标准化,得到更为合理的跳跃发生时段和跳跃幅度。基于改进后的序列跳跃检验方法对上证综指和深证成指日内高频数据的实证研究表明,在5%的显著性水平下,在样本时期内,多于1/5的交易日有跳跃发生,跳跃性方差占总的已实现方差的比例约为7%;一周中,周一和周五发生跳跃的次数明显多于其他交易日,一交易日中,跳跃多数发生在开盘后的半小时内;正向跳跃次数多于负向跳跃次数,跳跃幅度的分布具有双峰...
关键词：
跳跃 高频数据 序列跳跃检验
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
冯俊文 李梦雪
传统金融理论是在理性人假说和有效市场假说的基础上建立起来的,但近年来越来越多市场异象的存在使传统金融理论的地位受到质疑。作为市场异象之一,节日效应近年来倍加受到研究者们的重视。文章以上证综指日收益数据为研究对象,使用引入虚拟变量的ARMA-GARCH-GED模型,考察在1999年12月30日-2013年1月4日期间,股指收益率是否存在显著的节日效应,并对可能影响结果的星期效应进行了检验。结果表明:总体检验中,沪市存在显著的节前效应和节后效应;分节日检验中,元旦节不存在显著的节前效应和节后效应;春节存在显著
[期刊] 当代财经
[作者]
许启发 王长久 蒋翠侠
股票能否在通胀期间起到保值作用,一直受到学术界和实务界的关注。基于上证综指和上交所编制的五个行业分类指数为对象,运用分位数回归方法对中国股票市场总体以及细分行业市场的股票实际收益率和通胀率之间的关系进行实证研究,结果表明:上证综指实际收益和总体通胀在各个分位点处均呈反向关系并且回归系数显著,意味着中国股票市场总体不存在费雪效应;五个行业分类指数实际收益和总体通胀在各个分位点处也呈反向关系,但在高分位点处的回归系数不显著,意味着在高分位点处费雪效应成立;如果将通胀细分为预期通胀与非预期通胀,则非预期通胀对实际收益的影响比预期通胀对实际收益的影响更明显。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王昌盛 孙启萌
我国A股市场权重股的流通股份占总股本比例很小,而上证指数以总股本加权,这导致了较大的杠杆效应。本文对上证前十大权重股与上证指数的相关性进行了实证分析,指出权重股的强相关性及杠杆效应导致上证综指不能全面真实反映股票市场整体情况,并提出相关政策建议。
关键词：
杠杆效应 上证综指 实证分析
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王晓芳 王瑞君
总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。
[期刊] 商业时代
[作者]
王丽
本文运用单位根检验、协整检验、G r a n g e r因果检验并建立EGARCH模型,对2005年7月22日至2011年8月26日期间每日人民币即期汇率与上证综指的动态关联性进行了实证分析。研究结果表明:样本期间内,人民币即期汇率与上证综指具有长期均衡的协整关系,存在人民币即期汇率波动导致股票市场波动的单向因果关系。我国股票市场和人民币市场间的信息传递和溢出是不对称的,即存在"不对称溢出"效应。利好消息对上证综指的冲击小于利空消息的冲击,而人民币即期汇率的情况正好相反,且无论利好还是利空市场消息对人民币即期汇率带来的冲击均大于给上证综指带来的冲击。
[期刊] 预测
[作者]
于全辉 孟卫东
本文选择了《股市动态分析》杂志公布的好淡指数作为测度投资者情绪的指标,与现有研究不同的是,将样本期分成了上升和下降两个不同阶段,利用协整检验和基于ECM的格兰杰因果检验方法分析了投资者情绪与上证综指之间的相互关系。研究表明,在全样本和下降时期,上证综指是投资者情绪的单向格兰杰原因;而在股市上升时期,投资者情绪与上证综指互为格兰杰原因。本文的启示在于,监管当局在引导投资者情绪调控股票市场时,需要立足于股市所处的阶段,不同的阶段需要有不同的调节手段。
关键词：
投资者情绪 上证综指 协整 格兰杰因果
[期刊] 财经问题研究
[作者]
都国雄
本文根据我国上海证券交易所综合指数在过去7年中的高频数据序列,分析在6种时间标度(1分钟至60分钟)下收益的概率分布,发现具有明显的尖峰和胖尾特征;收益概率分布具有对称性,利维稳定分布能很好地描绘中间部分的变化规律,利维指数为1.26;其渐近行为具有幂律特性,特征指数为2.86(1分钟序列),超出了利维稳定分布的范围。结果表明,上证综指收益概率分布具有明显的非线性分形特性,这对分析我国股票市场变化的动力学规律、风险管理和衍生产品定价具有指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷 任慧玉
小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的许多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析中的多尺度分析方法,通过分层预测的思想较准确地预测了上证综指日收盘指数。
关键词：
小波分析 多尺度分析 小波重构
[期刊] 当代财经
[作者]
胡援成 姜光明
基于对上证综指日回报序列分布分别作正态分布、t分布和广义误差分布(GED)的假设基础上,采用(E)GARCH模型和方差-协方差法,度量了上海股票市场的潜在风险和波动性。在验证了三个模型对VaR估计的有效性之后,得出AR(1)-EGARCH(1,1)-M-GED模型对上海股票市场的拟合最优,并得出了有效的VaR估值。
关键词：
上证指数 波动性 GARCH模型 VaR
[期刊] 管理评论
[作者]
黄大山 刘明军 卢祖帝
由于极端事件及政策性调整,中国股市出现了剧烈波动。鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(叟0.99)会高估或低估VaR值,本文提出把E-VaR作为一种辅助的VaR度量方法,对新兴的中国股票市场进行风险调控与度量。通过POT方法建模与Boostrap模拟参数置信区间检验,深圳成指的实证结果表明,在极端市场条件下,E-VaR是令人满意的。
关键词：
极值风险 E-VaR GEV POT
[期刊] 金融研究
[作者]
孙霄翀 高峰 马菁蕴 崔文迁
本文通过国别比较研究,探索了上证综指和我国经济的关系,发现上证综指脱离了我国经济基本面。对此进行了假说检验,指出综指脱离我国经济基本面的核心原因是由于我国股市的一些制度性缺陷,而并非上市公司不具有代表性;在此基础上提出了改进上证综指的一些建议。
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