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[期刊] 统计与决策
[作者]
汪家义 孙亚丽
本文讨论了利率互换的理论基础,互换的套利分析。利用远期利率和零息券的关系及无套利原理,建立了利率互换定价的定价模型及其衍生产品——利串互换期权定价的一般模型。其定价思想及方法也适用于其它一些互换的定价。
关键词：
利率互换 零息券 无套利原理 互换期权
[期刊] 管理评论
[作者]
董纪昌 杜毅 汪成豪
随着我国利率市场化进程的加快,市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理,利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手,重点研究利率衍生品定价的动态利率模型。首先运用两种代表性无套利利率模型Hull-White以及BDT(Black-Derman-Toy)模型对中国市场进行了定价实证对比,探讨利率期限结构的选择对模型效果的影响;接着运用Hull-White模型对银行间市场可回售债券进行了定价,指出了利率处在加息预期之中可回售债券并不存在明显的溢价。
[期刊] 经济管理
[作者]
仝宜
信用衍生产品的定价问题是其发展的瓶颈。本文详细分析了三种定价模型：结构模型、信用等级模型和信用价差模型,同时,对各个模型进行了检验和有效性比较,以期为信用衍生产品定价实践提供有益的指导。
关键词：
信用衍生产品 定价 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
周闯洋
文章以BDT模型和Hull-White模型为框架,构建了利率衍生品定价的动态利率模型,并进行实证分析。首先对我国银行间市场和交易所市场的债券进行实证,发现银行间市场债券定价的相对误差波动总体高于交易所市场,而采用Hull-White模型的定价效果要优于BDT模型。然后,采用Hull-White模型对可回售债券定价进行实证,证实了国内债券市场发行的可回售债券的价格在一定程度上趋于合理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔洁
金融衍生品,尤其是美式期权可于到期前的任意约定时点行权,最优行权时间的确定,是金融衍生品研究的一个重要课题。文章引入金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计模型及方法,利用无套利原则,构建了以时间和状态为变量的金融衍生品定价函数,并利用风险统计推断方法对金融衍生品的违约风险进行无偏估计。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋承 郭黄斌 崔小勇
利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多。因此,对许多利率衍生品的估值而言,有必要开发出描述整个收益率曲线概率行为的模型。本文从实践的角度,实现了LIBOR在定价利率上限中的应用。在LIBOR市场模型参数的校准基础上,本研究首先得到了远期利率的瞬时波动率,然后利用蒙特卡洛模拟法与构建二叉树的方法对利率上限进行定价,并且将定价结果与Black模型的定价结果进行了比较分析。
[期刊] 经济管理
[作者]
惠恩才
本文研究利率互换的定价模型,以及利率互换的定价过程。从选取债券到拟合理论即期利率曲线、远期利率曲线,最后拟合出互换利率曲线,并对上述的定价模型和过程进行实证研究。对拟合结果与目前市场报价的相同点和差异进行分析,并对国内利率互换的套期保值策略进行实证研究。
关键词：
利率互换 浮动利率 套期保值 利差收益
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡新华
国际互换和衍生产品协会是全球最大的金融交易协会,由场外衍生产品市场的交易商和市场参与者组成,并代表着场外衍生品市场参与者的利益。
[期刊] 经济评论
[作者]
陈勇 唐文进
住房抵押贷款及其衍生品的主要风险是提前偿还和违约风险。早期文献集中研究提前偿还期权的风险价值,20世纪90年代以来,国外学者建立住房抵押贷款定价的双因子模型,同时分析提前偿还和违约期权的风险价值,并运用数值分析方法对模型进行定量分析。为了更好地拟合提前偿还与违约行为的经验特征,最新的研究主要从两方面进行扩展:一是在期权定价模型中引入市场摩擦因子;二是建立提前偿还和违约行为的经验模型。
关键词：
住房抵押贷款 提前偿还风险 数值分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孟利锋 张世英 何信
金融衍生产品作为套期保值和规避风险的工具深受金融市场交易者的青睐。本文概括地总结了几种主要金融衍生产品的定价方法和理论,分析了金融衍生产品及其在风险管理中的应用,指出我国发展金融衍生产品的必要性、可行性及发展方向。
关键词：
衍生产品 定价理论 风险管理 套期保值
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
时旭辉 侯明亮 徐红娟
在综合考察结构化金融衍生产品多种定价思路的基础上,结合汇丰银行推出的SLSA系列理财产品,运用连续无套利组合定价法和离散二叉树风险中性定价法,将Monte Carlo模拟和Logistic非线性回归模型综合起来,提出了结构化金融衍生产品不确定性的一个新的处理技术和定价方法。实证结果表明,本文提出的定价方法具有良好的灵敏度和较高的扩展应用价值。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
傅文俊
量化交易以定量方法建立各种数学模型，试图通过分析数据找出市场的规律并形成策略，以获取相应的超额收益。本文基于对人民币利率互换和国开债价差的统计回归，构建统计回归套利的量化模型策略，为人民币利率互换的定价提供参考，并进一步分析了模型优化改进的方向。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙伟 田芳
基于两种代表性无套利模型——Ｂｌａｃｋ－Ｄｅｒｍａｎ－Ｔｏｙ（ＢＤＴ）和Ｈｕｌｌ－ＷＨｉＴｅ模型，构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对１年期３ｍＳＨｉＢｏｒ－ｉｒＳ进行定价，对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明，两种定价模型表现出定价偏离的一致性，基于ＢＤＴ模型比基于Ｈｕｌｌ－ＷＨｉＴｅ模型的定价结果与报价的差距更小。
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡亚茹
本文以O-U均值回复模型为基础,考虑到我国不同地区的经济发展情况,从北到南依次选取了哈尔滨、北京、郑州、上海和广州五个城市作为气温衍生品发展的试点城市,收集五个城市1951-2017年的日平均温度数据来估计O-U模型的参数,并分析计算了不同气温指数的预测误差,采用蒙特卡罗模拟方法对气温衍生品进行定价。结果表明:O-U模型对气温季节指数的预测精度较好,而且不同月份的月度指数的预测精度偏差较大。
关键词：
O-U模型 气温衍生品 蒙特卡罗模拟
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