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[期刊] 经济管理
[作者]
李建英 赵素云
利率风险是所有银行必须面对的最严峻的、潜在的、最具有破坏性的风险形式。市场利率的变化,不仅改变了银行资产与负债的市场价值,也影响了银行的收入和支出情况。随着我国利率市场化的推进,利率频繁变化且难以预计,从而导致银行面临重新定价风险、收益变动风险和优质贷款客户选择权风险等。我国商业银行可以考虑金融衍生交易中的创新工具——利率互换,可以有效地规避利率风险和降低资金成本。
关键词：
利率风险 利率互换 互换定价模型
[期刊] 银行家
[作者]
吴悦 叶浩
<正>人民币利率互换市场自2006年发展至今，月均交易规模已超过2.6万亿元，品种丰富、期限众多，具有相当的活跃性。作为利率衍生品，人民币利率互换作用颇多，既可以作为博利率方向的轻量级投资工具，也可以用作套利和套保。本文基于利率风险管理的视角，对人民币利率互换的基本概念、市场情况、估值定价进行介绍，并通过实际案例介绍人民币利率互换应用于利率风险管理的效果及注意要点，
[期刊] 当代经济科学
[作者]
金融新产品开发课题组
本文提出并设计出一种全新的金融产品———保险金融券 ,这种保险金融券具有固定收益证券的性质 ,同时又与保险公司的风险挂钩。它能将保险公司的风险有效地分散到资本市场上 ,从而增加保险市场的容量 ,提高保险公司的竞争力。同时又为资本市场的投资者提供了更多的投资品种。本文运用国外最前沿的理论成果 ,结合中国的实际情况 ,对保险金融券进行了定价 ,同时对保险金融券的发行、收益等方面进行了详细的论述。
关键词：
金融工程 债券 资产证券化 金融新产品
[期刊] 金融发展研究
[作者]
申韬 黄艳香
本文基于2014—2021年中国203家银行的非平衡面板数据，考察借贷便利创新工具对商业银行信用风险的影响。实证分析发现：借贷便利创新操作会显著增加商业银行信用风险，该结论在考虑内生性问题以及进行一系列稳健性检验后依然成立。异质性检验显示，这一政策效应在区域性商业银行、规模较小的商业银行中表现得更为明显。中介效应模型检验表明，借贷便利创新工具通过抑制商业银行资产收益率的渠道增加信用风险。调节效应模型检验结果说明，资本监管力度和银行家乐观度的提高均会减弱借贷便利创新工具对商业银行信用风险的加剧效应。该研究结论对于中央银行适时适量地进行借贷便利操作和商业银行信用风险管理防控具有借鉴意义。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李志武 刘镭
国际股票收益互换合约是一项在发达国家运用得非常成功的金融创新工具,然而国内却还没有开展相关的研究,本文在介绍合约功能的基础上,结合我国宏观经济背景,通过分析其在我国实现的条件进而提出发展互换合约的政策建议。
[期刊] 银行家
[作者]
上海农商银行避险工具研究课题组
<正>对客利率互换产品的概述利率互换是一种金融衍生产品，指交易双方达成协议并规定在未来特定时间根据双方协议的本金及利率计算利息，交易双方互换利息但本金并没有实质的互换。利率互换产品基本结构如图1所示，机构A付固定利率、收浮动利率被称为利率互换合约的买方（多头），反之，机构B为合约卖方（空头）。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谢世清
"侧挂车"是一种由资本市场投资者注资成立的,通过部分担保的比例再保险合同为原发起公司提供额外承保能力的特殊目的再保险公司。它本质上与比例再保险协议无太大差别,只是以一个独立的公司形式出现,因此被形象地称为"侧挂车"。本文从产生背景、市场发展、运行机制和发展前景等方面对"侧挂车"进行系统梳理,把它与巨灾债券进行了比较分析。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
贺卫 陆剑锋 王冬
文章在分析了信用衍生产品对商业银行信用风险管理作用的基础上,系统地介绍了信用衍生产品的品种、功效、避险机理及其发展中所存在的障碍,最后根据我国商业银行信用风险的现状,分析了信用衍生产品在中国的应用前景并提出了相应的发展策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨文瀚,王燕
信用衍生产品是20世纪90年代发展起来的用于信用风险管理的崭新工具,在过去几年中已成为国际金融市场上金融创新的一大热点。按照国际互换和衍生产品协会(ISDA)的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各
[期刊] 财经问题研究
[作者]
苏平贵 朱劲松 孙桂娟
互换交易的作用风险及管理苏平贵，朱劲松，孙桂娟互换交易是降低筹资成本、防范利率和汇率风险的最有效的金融工具之一。近年来，我国的一些金融机构也在积极引进和推广这种交易方式，以便为我国的公司、企业、机构在利用外资过程中降低筹资成本，防范利率和汇率风险提供...
[期刊] 财经研究
[作者]
宋清华
互换的风险分析与管理宋清华互换（Ｓｗａｐｓ）是一种双方商定在一定时间后彼此交换支付的金融交易，它是本世纪７０年代产生的一种金融工具，经过十多年的演变和发展，现已流行于世界各大金融市场。从风险角度看，互换一方面是管理利率风险和汇率风险的有效工具，另一方...
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
周继忠 杨斌
规避风险的有效工县──利率互换周继忠，杨斌利率互换，无论在锁定投资收益或融资成本以规避利率风险方面，还是在利用相对优势套取利差以尽可能降低利息负担方面，都得到日益广泛的应用，逐渐成为一种管理利率风险的有效工具。一、利率互换的定义及其种类所谓利率互换，...
[期刊] 保险研究
[作者]
王铮
20世纪 90年代国际金融市场出现了保险证券化的新趋势。作为保险业分散风险、提高承保能力而在资本市场推出的创新工具 ,保险证券化将对保险业乃至整个金融业的发展产生重要影响。产险巨灾险的证券化主要有巨灾债券、巨灾期权、巨灾期货等形式 ;而寿险风险证券化与产险巨灾风险证券化有显著的不同 ,根据寿险和年金产品的特点 ,证券化有两种潜在的途径应用于寿险和年金。金融业务一体化的发展趋势 ,要求我国保险业通过现代化的融资手段加入到更广泛的资本市场中 ,但必须解决好以下几个问题 :一是加快保险、证券行业的发展和相互之间的交流与合作 ;二是加强对巨灾风险的研究 ;三是加强专业人才培养和技术储备 ,降低保险风险...
关键词：
保险证券化 资本市场 巨灾债券 年金风险
[期刊] 中国货币市场
[作者]
卢鹏 陈晓驰
<正>随着中国人民银行深化利率市场化改革，推动完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，货币政策向贷款利率的传导效率明显提升，同时也对信贷提出了更高的利率风险管理要求。利率风险管理通常包括久期和凸性两部分，文章介绍了利率互换及利率上/下限期权在贷款利率风险管理方面的应用，并比较了两者对冲效果的异同。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
谢世清
内容提要目前学术界对巨灾风险管理创新工具的探讨,主要还局限于"四个传统"创新工具上,即巨灾债券、巨灾期权、巨灾期货和巨灾互换。但近年来,国际保险市场上开始陆续出现了"四个当代"创新工具:或有资本票据、巨灾权益卖权、行业损失担保和"侧挂车"。本文从市场发展、运行机制,优缺点等角度对这"四个当代"创新工具进行了系统疏理,并在这四个创新工具之间以及它们与"四个传统"创新工具之间进行了比较分析。
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