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[期刊] 金融研究
[作者]
牛晓健 裘翔
本文旨在深入研究在中国银行业靓丽的报表之下是否隐藏着潜在的风险。我们依据"风险承担渠道"理论的假说,采用中国上市时间超过三年的十四家上市银行的数据,利用固定效应模型和差分广义矩估计方法,验证了:在中国,低利率的政策环境会催生商业银行的风险承担行为。本文的贡献主要有两个方面:第一,我们计算并采用了对风险测度更灵敏的预期违约频率(EDF)作为风险测度指标,相较基于定期报表的Z值和坏账率等指标更能够反映市场预期,具有前瞻性;第二,为了降低利率变量的内生性问题,我们采用拟合泰勒规则的方法估算出均衡利率,从而得到能够灵敏地反映利率政策松紧程度的利差变量作为政策利率的代理变量并一定程度上降低了内生性。
关键词：
风险承担 预期违约频率 货币政策
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蒋海 黄敏
本文以2005-2015年中国16家上市银行为研究样本,检验了银行负债结构与风险承担之间的关系。结果表明,非存款负债占比的增加会显著降低银行风险水平,这一效应在国有商业银行中更加明显。同时,银行负债结构对其风险水平的影响存在显著的资本充足率门槛效应,即资本充足率水平较低时,负债结构对银行风险承担水平的影响较低,但超过门槛值后,银行对负债结构的调整更加敏感。本文的研究结论为利率市场化条件下,银行进行主动负债管理提供了必要的经验证据。
关键词：
负债结构 银行资本 风险承担
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蒋海 黄敏
本文以2005-2015年中国16家上市银行为研究样本,检验了银行负债结构与风险承担之间的关系。结果表明,非存款负债占比的增加会显著降低银行风险水平,这一效应在国有商业银行中更加明显。同时,银行负债结构对其风险水平的影响存在显著的资本充足率门槛效应,即资本充足率水平较低时,负债结构对银行风险承担水平的影响较低,但超过门槛值后,银行对负债结构的调整更加敏感。本文的研究结论为利率市场化条件下,银行进行主动负债管理提供了必要的经验证据。
关键词：
负债结构 银行资本 风险承担
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邹静 童中文
利用中国14家上市银行2007—2013年的季度面板数据,运用广义距方法(GMM)研究媒体报道对银行风险承担的影响以及投资者情绪在这一影响机制中所发挥的作用。结果发现,媒体报道对银行风险承担有正向影响,而对投资者情绪有负向影响,投资者情绪对银行风险承担呈现显著负相关。进一步研究发现,媒体报道对银行风险承担的影响至少有一部分是以投资者情绪为中介的。结论表明政府及银行相关部门有必要对媒体报道加强监督与管理,并且采取措施合理监控投资者情绪,以有效降低银行风险。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 吕思聪
文章主要探讨存款市场竞争作用于银行风险承担的影响机制。通过实证研究得出结论:第一,随着我国存款利率管制逐步放开,银行资金成本上升压力不断增强,银行的总体风险偏好上移。第二,银行业在贷款市场整体呈现出"利润边际效应"大于"风险转移效应"。下调贷款利率虽然降低了银行的信用风险,但是却侵蚀其利润水平,迫使银行选择更高风险的投资机会。第三,混业经营环境下不同业务之间金融监控的缺乏也会导致银行风险水平上升。第四,在存款利率上浮及上限取消的过程中,资金成本的上升对于大银行风险承担的影响更加显著。
关键词：
利率市场化 负债成本 银行风险 风险承担
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 吕思聪
文章主要探讨存款市场竞争作用于银行风险承担的影响机制。通过实证研究得出结论:第一,随着我国存款利率管制逐步放开,银行资金成本上升压力不断增强,银行的总体风险偏好上移。第二,银行业在贷款市场整体呈现出"利润边际效应"大于"风险转移效应"。下调贷款利率虽然降低了银行的信用风险,但是却侵蚀其利润水平,迫使银行选择更高风险的投资机会。第三,混业经营环境下不同业务之间金融监控的缺乏也会导致银行风险水平上升。第四,在存款利率上浮及上限取消的过程中,资金成本的上升对于大银行风险承担的影响更加显著。
关键词：
利率市场化 负债成本 银行风险 风险承担
[期刊] 浙江金融
[作者]
邓南文
2014年11月22日,央行宣布非对称降息,意图以更间接的方式,在银行等金融机构按市场规则应对的情况下达到政策目标。基于此,本文分析了利率和银行风险承担之间的关系及公司治理因素对这种关系的影响。基于2007年到2013年16家上市商业银行的数据进行实证,结果显示:(1)利率降低会提升银行的风险承担水平;(2)第一股东持股比例上升会增加银行的风险承担水平;(3)第一股东持股比例上升会提高银行风险承担对利率的敏感度。
关键词：
银行风险承担 利率 公司治理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
田秀娟 吴曼华
本文以影子银行对银行风险承担的双重作用为出发点,在理论证明影子银行对银行风险承担可能存在阈值效应的基础上,进一步构建动态非线性面板模型进行实证检验。结果表明:我国影子银行的发展与银行风险承担之间呈U形关系,存在阈值效应,阈值点出现在2013年左右;我国影子银行的发展对银行风险承担的影响程度依赖于银行资本情况、经营效率与资产规模;银行风险承担与内、外部影子银行规模之间均呈U形关系,但分别位于U形曲线的前半段与后半段,即目前内部影子银行发展有助于降低银行风险承担,而外部影子银行发展则倾向于提高银行风险承担。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蒋海 吴文洋
本文将银行内部创新因素和外部创新环境引入银行风险承担研究框架,从理论和实证两个方面分析创新对银行风险承担的影响。研究结果发现,创新与银行风险承担之间呈现"U型"的关系,适度创新能够弱化银行风险承担,过度创新会加剧银行风险承担。进一步研究发现,内部创新对非五大行具有当期和滞后的双重影响,而对五大行仅具有当期效应。外部创新对五大行具有当期和滞后的双重影响,而对非五大行的当期影响不显著。企业还款能力、银行贷款质量和创新资产规模是创新影响银行风险承担的重要中介机制。此外,五大行对创新的敏感性小于非五大行,五大行可接受的创新区间大于非五大行。
关键词：
创新水平 风险承担 敏感性 创新区间
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢四美
本文基于2007~2014年我国14家上市银行的相关数据,从股权结构、董事会、高管激励三个角度,考察了公司治理对商业银行风险承担的影响。研究结果显示:股权集中有助于解决经理人的道德风险问题;第一大股东的国有性质能够约束银行的冒险行为。董事会规模对银行风险影响并不显著;但董事会独立性有利于防范银行承担过度风险。高管的薪酬水平与银行风险显著正相关;而高管持股状况对银行风险的影响并不显著。最后,本文根据上述研究结果给出了简要的结论与启示。
[期刊] 经济评论
[作者]
斯文
本文基于中国16家上市银行2006-2012年间的半年度数据,通过建立非平衡面板数据模型,分别考察了整体衍生品和不同类型衍生品对银行风险承担的影响,探究了衍生品对银行事前风险和事后风险影响的差异性。实证结果显示,整体衍生品和按合约类型划分的单一衍生品均对银行风险承担产生了显著的正效应,并且从衍生品的信贷扩张效应视角阐述了内在的传导机制。研究还表明,与事前风险相比,整体衍生品、利率衍生品对银行事后风险的影响更大,而外汇衍生品则对事前与事后风险的作用趋同,同时从国内银行信贷结构的角度对此进行了分析。本文提出了金融监管部门应加强对银行衍生品业务的监管、银行管理层需重新审视衍生品业务发展战略等对策建议...
关键词：
衍生品 风险承担 商业银行
[期刊] 保险研究
[作者]
夏益国 张一鸣 刘丽萍
本文选取2012～2020年中国152家区域性商业银行样本数据，利用中国456个气象站点的逐日气象数据，从强度和频度两个维度计算极端气候指数，实证检验极端气候对商业银行风险承担水平影响效果、异质性及影响机理。研究结果表明：(1)极端高温和极端强降水气候的强度对商业银行风险承担水平均无显著影响，但极端高温和极端强降水气候的频度对商业银行风险承担水平存在显著影响。(2)极端低温气候的强度和频度均显著提升商业银行风险承担水平。(3)农村商业银行比城市商业银行更易受极端气候影响，且不同地区所受影响具有异质性。(4)影响机制检验结果显示，极端气候提高商业银行风险承担水平主要是通过降低家庭财富、提高其资产风险的“个人”渠道，影响公司经营提高其总体违约风险的“企业”渠道，以及通过气候政策而导致银行业务结构改变的“政府”渠道达成的。
[期刊] 产经评论
[作者]
余静文 吴滨阳
数字金融是信息技术、数据协作与传统金融服务模式相结合的新一代金融服务业态。随着数字金融的快速发展,商业银行在科技赋能下加速了数字化转型步伐。基于2012-2018年中国84家代表性商业银行的数据,采用北京大学数字普惠金融指数作为数字金融的代理变量,研究数字金融对商业银行风险承担的影响。结果表明,数字金融有助于收敛系统性金融风险。数字金融对商业银行风险承担的影响具有异质性:城商行和农村金融机构对数字金融的反应更加敏感,大型股份制银行和国有行则更加审慎,数字金融对农村金融机构的风险收敛作用最大。数字金融缓解了长尾客户缺乏抵押和征信不足的痛点问题,提高了中小银行风险识别能力,降低了风险管理成本,使其信贷决策更加科学。最后提出关于商业银行进一步提升数字化风险管理能力、防范化解金融风险的启示。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
刘南希 李戎
2008年金融危机之后,监测与防范系统性金融风险、维护金融稳定成为各国监管机构的工作重点。本文构建了一个反映我国系统性金融风险的中国金融压力指数(FSIC)。基于此,本文研究不同所有制结构的商业银行将如何调整影子银行业务以应对系统性金融风险。实证结果表明,当金融压力上升时,相较于国有银行,非国有银行的风险承担水平显著上升。进一步研究发现,这一差异与两类银行对影子银行这一风险业务的调整有关。当金融压力上升时,国有银行会显著减少影子银行业务,而非国有银行的影子银行业务不会减少。本文提出了国有银行的双重职能这一观点来解释实证研究的发现。本文的研究结论对于指导我国金融市场化改革和防范系统性金融风险具有重要启示。
[期刊] 商业研究
[作者]
曾智 何雅婷 曹国华
由于欧洲各个国家在宏观环境、银行业结构、利率机制等方面存在差别,对银行风险行为、异质性的影响会产生不同的结果。在长期低利率搭配量化宽松货币政策工具实施效果逐渐降低的背景下,欧洲部分国家针对银行在央行的储备存款实施负利率政策。本文利用欧洲银行业的数据分析负利率、银行微观特征对银行风险行为的影响,结果显示负利率政策的实施增加了欧元区银行的风险水平,而显著降低了瑞士银行的风险水平;从银行微观特征看,瑞典规模大的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,欧元区资本充足率高的、流动性水平低的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,而丹麦资本充足率低、流动性水平高的银行实施负利率更能降低自身的风险水平。上述结论证实了负利率政策的有效性,但不同国家实施负利率的结果可能存在差异,加强流动性监管非常重要。
关键词：
负利率 风险行为 银行异质性 流动性监管
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