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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周亚军 张碧琼
通过对经常项目的跨时最优现值模型进行扩展,将时变性利率、汇率包含进了扩展模型,并运用规范的检验方法对模型进行了实证检验,以验证中国的经常项目差额波动是否符合跨时最优现值模型的预测。检验结果表明,扩展的跨时最优现值模型在拟合中国经常项目的动态路径时有较强的功效。利率、汇率的变动使得居民家庭形成了一定的预期,进而形成了其跨时消费偏好,导致了中国经常项目的差额波动,其中汇率变动起了主要作用。因此,调节中国经常项目的持续顺差需要增强人民币汇率弹性,引导市场形成合理预期,还要加强国际间的汇率和利率政策协调。
关键词：
跨时最优现值模型 经常项目 差额波动
[期刊] 经济科学
[作者]
韩剑 张二震
本文对传统的经常项目现值模型进行扩展,建立允许利率和汇率变动并区分贸易品和不可贸易品的扩展模型,运用VAR方法验证中国的贸易余额波动是否符合跨时最优模型的预测。结果表明,扩展后的跨时现值模型对实际经常项目的波动有着很好的解释力。当国内投资、政府支出、国民收入变动引起国内净产出发生变化时,中国的贸易余额在一定程度上充当了平滑跨时消费的工具。利率和汇率的变动也会导致资本项目变化,通过贸易差额和外资投资收益来影响经常项目。因此,调节我国经常项目余额波动不但需要考虑本国居民的即期和远期消费预期,还要加强国际间汇率和利率政策的协调。
关键词：
跨时最优模型 经常项目 现值方法
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
周亚军
对经常项目的跨时最优现值模型进行扩展,将中国特定的股票回报变量包含进扩展模型进行实证检验,结果表明:扩展模型与中国经常项目动态路径相拟合,有较强的功效。中国股票回报的上升只是增加了居民的当前收入而不是永久收入,居民对于未来股票回报的预期较为悲观,从而增加储蓄导致经常项目盈余。加强资本市场制度建设、建立保护中小投资者的制度和机制、转变居民对于股票回报的预期,是调整中国经常项目差额波动的有效途径。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
周亚军
对经常项目的跨时现值模型进行扩展，将贸易条件包含进模型，并利用中国 １９８２至 ２０１２年的时间序列数据对模型进行实证检验。实证结果表明：包含贸易条件的扩展模型对中国经常项目差额波动的预测能力有了显著提升，贸易条件的变化成为中国经常项目波动的重要影响因素。贸易条件的恶化使得居民当前的消费成本高于未来的消费成本，跨时替代效应引起当前消费的减少而导致经常项目顺差，贸易条件改善则有相反的效应。因此，改善中国的贸易条件是拉动经济、调节国际收支的有效途径。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
周亚军
对经常项目的跨时现值模型进行扩展,将贸易条件包含进模型,并利用中国1982至2012年的时间序列数据对模型进行实证检验。实证结果表明:包含贸易条件的扩展模型对中国经常项目差额波动的预测能力有了显著提升,贸易条件的变化成为中国经常项目波动的重要影响因素。贸易条件的恶化使得居民当前的消费成本高于未来的消费成本,跨时替代效应引起当前消费的减少而导致经常项目顺差,贸易条件改善则有相反的效应。因此,改善中国的贸易条件是拉动经济、调节国际收支的有效途径。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
周亚军
本文通过对经常项目的跨时现值模型进行扩展,将货币存量包含进了模型,并利用中国1982~2012年的时间序列数据对模型进行实证检验。实证结果表明,包含货币存量的扩展模型对经常项目差额的预测能力有了提升,模型功效得到了显著改善。经常项目的决定不仅依赖于国民现金流的变化而且依赖于货币存量的变化,快速增长的货币存量使得居民对未来货币供给增加的预期进一步强化,导致了经常项目的增加。因此,保持合理的货币供给增速并增强货币政策的告示效应,是调节国际收支的有效途径。
[期刊] 商业研究
[作者]
周亚军
本文将经常项目的跨时现值模型进行扩展,把居民的耐用品消费包含进模型,并利用中国1982至2012年的时间序列数据对模型进行实证检验,结果表明包含耐用品的扩展模型对经常项目差额的预测能力有了提升,模型功效得到了改善,耐用品消费成为中国经常项目波动的重要影响因素。因此,增加居民的耐用品消费,促使居民消费结构升级,是拉动内需、调节国际收支的有效途径。
[期刊] 管理现代化
[作者]
胡一博
采用时变参数向量自回归模型，实证研究了利率、股价与股市波动率三者之间的动态时变联动关系。研究结果表明：利率变动对股票市场在不同时期的影响不同；利率变动对股票市场的短期结构冲击显著；同时研究还发现我国股市具有较强的投机性。
关键词：
利率 股市 TVP-VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王德英
文章采用一元马尔科夫区制转移模型分别研究了利率水平和汇率收益率的区制特征,然后运用二元马尔科夫区制转移向量模型研究利率水平和汇率收益率之间的区制相关性,得出结论:利率本身存在着区制特征,可以用三区制转移模型进行描述,而利率的收益率序列没有明显的波动特征;汇率波动率序列存在着明显的三区制特征。利率水平和汇率收益率之间的关系是:当利率水平较低时,汇率升值较快;利率水平适中时,汇率升值速度较慢;利率水平较高时,汇率升值速度适中。
关键词：
向量区制转移模型 利率 汇率 不完全传递
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,进一步将RA指数引入该模型框架,实证检验RA对人民币汇率波动率的影响以及预测作用。实证结果表明:RA对人民币汇率波动率具有显著负的影响;人民币汇率收益率分布展现出明显的时变高阶矩特征;引入RA和时变高阶矩有助于提高模型的样本内拟合效果。基于损失函数和MCS检验证实了引入RA和时变高阶矩能够显著提高模型的样本外预测精度,且预测结果具有关于不同样本外预测阶段的稳健性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐婷 辛冲冲 于逸凡
以我国经济社会核算矩阵研究小组编制的宏观社会核算矩阵表为基础,构建动态一般均衡模型考察人民币汇率双向波动对我国经济各产业部门的影响。研究结果发现:一是人民币持续升值会导致服务业、建筑业的产出增加,但对其他大部分产业的产出有着消极影响。人民币在先贬值后升值的情形下会使建筑业的产出先减少后增加,农业和工业的产出先增加后减少,而服务业的产出呈现持续下降趋势。二是价格变动对名义汇率和实际汇率的影响机制各不相同。汇率的变化对各产业的劳动力需求变化有着重要影响,汇率持续升值会减少农业部门对劳动力的需求,增加建筑业和服务业对劳动力的需求。持续贬值情形下会增加农业部门的劳动力需求,减少服务业和建筑业的劳动力需求。三是持续升值或是贬值的货币政策并不能长期扩大出口或增加进口,该政策只能在短期内起到刺激经济发展的作用。总之,长期来看,仅靠货币政策调控经济不利于我国经济和各产业的持续发展,应该同时制定有针对性的政策措施来应对汇率变动带来的不利影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张欣
随着我国利率市场化改革和汇率体制改革的深入,金融市场的利率水平和人民币汇率水平对商品价格的影响越来越显著。通过建立结构向量自回归SVAR模型,运用脉冲响应函数分析,比较分析了利率、汇率变动对我国几个主要商品价格指数的影响。本文发现,当前利率变动对价格的影响要强于汇率,人民币升值在短期对价格有抑制作用,但是在中期反而有促进作用。利率和汇率变动对消费者价格指数的当期影响有限,且这种影响持续时间不会超过两年。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周靖祥
本文在对Obstfeld等的经常项目收支模型进行分析的基础上,利用1982～2007年的宏观经济数据对经常项目与宏观经济产出的内生性以及互动关系进行实证检验,发现在经常项目作用于产出波动条件下,存在发挥各自自我调节作用的空间。经常项目和宏观经济波动受制于多个经济变量的共同影响,通过研究发现经常项目收支平衡目标的实现主要受"内"与"外"两个平衡目标的约束,需要兼顾"内部"与"外部"均衡,并以进出口贸易的调整为出发点,外商直接投资为纽带,实施外贸战略和外资战略。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅
本文建立了人民币汇率波动的GARCH族模型,实证检验了汇率制度改革以来人民币汇率波动的特征。结果显示,2005年7月21日至今,人民币的汇率收益具有显著的左厚尾特征;汇率的波动并不服从正态分布,具有集聚性;并且人民币的波动具有记忆性,随时间变化不会衰减;通过TGARCH模型的实证结果显示,人民币的汇率波动存在一定的杠杆效应,人民币汇率还不具备浮动汇率的特征。根据分析,本文认为杠杆效应的存在源自于汇率升值的单向预期,给出以下建议:通过有节奏的汇率市场化改革,以及改善国际收支双顺差,减少对升值的单向预期;央行
关键词：
人民币汇率 GARCH模型 非对称效应
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
卞学字 范爱军
通过对标准PVM模型的进一步拓展与改进,本文推导出考察贸易条件是否具有非线性HLM效应的实证方程。在此基础上对我国年度样本数据的分析结果表明,长期内价格贸易条件的改善与恶化都具有改善经常项目的作用,但贸易条件下降的短期影响具有更强的波动性。因此,HLM效应是存在的,但表现出显著的非线性特征。这与我国属于贸易条件恶化型的增长模式并不矛盾,贸易条件改善并不必然导致经常项目收支恶化,而且有助于保持其持续平稳增长。此外,实际总产出与实际汇率及其非线性项也具有很强的解释力。
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