- 年份
- 2024(9325)
- 2023(13452)
- 2022(11801)
- 2021(10948)
- 2020(9280)
- 2019(21472)
- 2018(21190)
- 2017(42267)
- 2016(22756)
- 2015(25515)
- 2014(25172)
- 2013(25021)
- 2012(23049)
- 2011(20753)
- 2010(20807)
- 2009(19270)
- 2008(19072)
- 2007(16710)
- 2006(14730)
- 2005(13011)
- 学科
- 济(94114)
- 经济(94010)
- 管理(70540)
- 业(69253)
- 企(58695)
- 企业(58695)
- 方法(45421)
- 数学(39679)
- 数学方法(39268)
- 财(27107)
- 农(24381)
- 中国(23267)
- 业经(20336)
- 地方(18710)
- 务(18293)
- 财务(18228)
- 财务管理(18198)
- 学(17759)
- 贸(17580)
- 贸易(17574)
- 企业财务(17383)
- 易(17045)
- 制(16528)
- 农业(16368)
- 策(15169)
- 理论(15074)
- 技术(14924)
- 和(14361)
- 环境(13980)
- 银(13769)
- 机构
- 大学(325268)
- 学院(323455)
- 管理(133840)
- 济(133753)
- 经济(130943)
- 理学(116439)
- 理学院(115258)
- 管理学(113595)
- 管理学院(112980)
- 研究(104916)
- 中国(77745)
- 京(68030)
- 财(63291)
- 科学(61525)
- 财经(50971)
- 所(50813)
- 中心(47255)
- 江(46582)
- 经(46415)
- 研究所(45980)
- 农(45938)
- 业大(44790)
- 北京(43223)
- 范(41839)
- 师范(41548)
- 经济学(39602)
- 院(38589)
- 财经大学(37972)
- 州(37783)
- 经济学院(35906)
- 基金
- 项目(218863)
- 科学(173399)
- 研究(163948)
- 基金(160193)
- 家(137224)
- 国家(136066)
- 科学基金(118369)
- 社会(103652)
- 社会科(98336)
- 社会科学(98310)
- 基金项目(84705)
- 省(83819)
- 自然(76604)
- 教育(75486)
- 自然科(74799)
- 自然科学(74785)
- 自然科学基金(73472)
- 划(70612)
- 编号(67514)
- 资助(66897)
- 成果(55199)
- 部(49576)
- 重点(48078)
- 发(46000)
- 课题(45769)
- 创(45406)
- 教育部(43245)
- 人文(42698)
- 项目编号(42227)
- 创新(42134)
- 期刊
- 济(144024)
- 经济(144024)
- 研究(98021)
- 中国(55443)
- 管理(49164)
- 财(47896)
- 学报(45244)
- 科学(42826)
- 农(40586)
- 教育(35579)
- 大学(35138)
- 学学(32958)
- 融(30369)
- 金融(30369)
- 农业(28255)
- 技术(27344)
- 财经(24833)
- 业经(23338)
- 经济研究(23078)
- 经(21014)
- 问题(18734)
- 图书(16587)
- 理论(16342)
- 技术经济(16233)
- 贸(15764)
- 现代(15032)
- 实践(14952)
- 践(14952)
- 科技(14628)
- 商业(14426)
共检索到469159条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 新金融
[作者]
马子舜
分级基金在设计上借鉴了结构化产品的分级理念,通过对基金净资产的分解,将基金份额分成具有不同风险收益特征的子份额,以满足投资者差异化的投资需求。本文将从结构设计和条款特征等方面对分级基金的投资价值进行全面解析,实证研究分级基金折溢价、杠杆、折算套利机制与机会,并通过模拟交易在真实环境下测试套利策略的运行情况。实证研究发现,目前市场中较为活跃的融资型分级基金大部分存在溢价交易,但由于溢价套利涉及到的相关交易成本较高,加上套利过程中母基金净值波动风险并不能完全通过股指期货进行对冲,因此高频套利的alpha收益并不显著,且净值回撤较大。另一方面,实证发现通过预测上折而建立的B份额事件套利单次收益高达3...
关键词：
分级基金 折算机制 套利实证
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 财经问题研究
[作者]
俞光明
随着我国证券市场的快速发展,交易品种与交易手段逐渐多样化,量化套利交易、高频程序化交易等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然是中小散户投资者,他们在交易通道、信息获取和专业分析等方面均处于弱势地位。因此,本文试图以证券市场上华夏50ETF与华泰柏瑞300ETF这两个流动性非常好的ETF基金品种为例,通过对历史交易数据的统计分析,来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱鹏飞 唐勇
文章基于分形视角,提出了多重分形消除趋势波动分析回归框架,并构建了单、多重分形套利策略,在2015—2016年"股灾"期间的期现货市场上进行实证检验。结果表明:与协整套利策略相比,单分形套利策略具有更高的年化收益率、套利成功率和夏普比率;与单分形相比,大部分标度的多重分形套利策略通过选择合适的q阶,将会取得更佳的套利效果。
关键词：
套利策略 单分形 多重分形 熊市
[期刊] 财务与会计
[作者]
邓海燕
人们普遍认为股票投资可以实现资本利差,而基金因为存在较高的申购、赎回费用而难以实现套利。其实,每一种投资品都存在一定的投资时间和空间,只要掌握了投资之法,把握了基金买卖的时点,同样可以实现基金的套利,取得不错的收益。
[期刊] 投资研究
[作者]
杨阳 马超
本文采用配对交易方法设计出我国黄金期权的套利策略，并进行了实证检验。本文运用AU2006所对应的全部认购黄金期权合约存续期内（2019年12月20日至2020年5月25日）的5分钟高频收盘价数据，选取形成期内通过协整检验的15对配对组合，采取4+1的窗口模式，将形成期内通过遍历方法取得的最优开仓、平仓以及止损阈值应用于交易期。实证结果表明：（1）本文构建的基于协整模型的配对交易策略在黄金期权市场上具有盈利性。（2）4+1窗口模式能够被应用于以黄金期权为标的的配对交易策略，即4个月的形成期数据或样本内数据能够刻画配对组合的长期均衡关系及统计特征。（3）基于5分钟收盘价高频数据能够最大程度捕捉“价差偏离”及“价差回复均值”，相较于日收盘价数据，其套利机会更多。
关键词：
黄金期权 配对交易 套利 协整关系
[期刊] 新金融
[作者]
汪洋
资本市场做空机制的引入使得投资者不再局限于单向做多的策略,而是可以通过套利对冲,获得稳定的收益。本文研究中国资本市场目前可行的几种套利策略,包括期现套利策略、统计套利策略、定向增发套利、大宗交易套利以及并购套利,对多策略套利方法在中国资本市场的运用进行了深入分析。
关键词：
股指期货 资本市场 套利策略
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
山磊 郑柏茹
上证５０ＥＴＦ期权的上市宣布我国证券市场正式步入期权时代。期权是一种企业、银行和投资者等进行风险管理的有力工具，是市场上最活跃的金融衍生品之一，其定价方法及交易策略相对期货及其他衍生品比较复杂及多变。本文首先对我国股票期权运行状况进行简要分析。随后，在评述期权定价模型的基础上，根据期权自身的价格性质，着重介绍期权价格凸性无风险套利策略及其应用。最后，对我国资本市场和期权市场的建设提出相应的建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后
关键词：
可转债 套利策略 资产定价
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes~([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后,本文还发现可转债套利策略与沪深300股票指数、可转债公募基金和可转债指数的收益率均无显著的相关性,说明可转债套利策略是一种很好的另类投资策略。
关键词：
可转债 套利策略 资产定价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林新 赵陵 张宏伟
套利定价理论假设投资者是喜多厌少的竞争经济主体,资产的收益由多个风险因素生成,通过资本市场不可能持续存在套利机会、所有完全替代的资产价格相同这一具有现实说服力的法则,推导出了更为一般的资本市场定价模型。本文在探讨套利及套利定价模型的基础上,比较研究套利定价理论的因子分析方法,最后提出套利定价理论的非线性检验方法。
关键词：
套利定价 因子分析 实证检验
[期刊] 统计研究
[作者]
葛翔宇 吴洋 周艳丽
不同市场上的同质或相似商品的价格存在长期均衡关系,当价格偏离均衡时,由于套利交易的存在,偏离会迅速回到均衡。在一定的门限值以外,二者服从协整关系,在门限值以内,二者没有协整关系,这种关系称为门限协整。本文在Balke,Fomby(1997)[1]和Hasen(1996)[6]的基础上提出了基于门限向量误差修正模型(T-VECM)的sup-Wald检验,用Bootstrap方法模拟统计量的渐进分布,验证了英国富时指数期货(uk100)和德国法兰克福指数期货(ger30)的门限协整关系,用Hasen、Seo(2002)[11]提出的极大似然估计方法(MLE)同时估计出门限参数和协整向量,并给出了在这种门限协整关系下进行跨市场无风险套利的策略。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
许林 田靖
近年来,股票型分级基金遭遇净赎回现象,尤其在股市震荡期间赎回率高达90%,该现象受到了投资者的广泛关注。本文系统梳理了国内外学者有关基金赎回影响因素的研究成果,并选取了我国36只股票型分级基金样本,实证检验分级基金业绩、反向套利与赎回率之间的关系。结果发现:分级基金赎回率与滞后一期基金收益率负相关,而与反向套利机会正相关。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柴尚蕾 郭崇慧 徐旭
针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪组合的成分股权重。实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方宇翔 郑旭
国债期货的主要操作策略之一是套利策略,而国债期货的套利策略又可分为期现套利和跨期套利两种。本文从理论模型出发,推导出了适合我国国债期货市场的现金流期现套利模型和均衡价差跨期套利模型。随后基于我国于2013年9月6日重启国债期货上市交易以来的日度数据,对上述模型的效果进行了实证分析。结果显示:我国国债期货套利策略均能获得可观的正收益,套利策略在我国切实可行。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
