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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
费为银 李亚
在资本预算中,实物期权估值方法考虑了项目的经营柔性,提高了项目的预算价值。分数布朗环境下实物期权估值方法在标准布朗环境下实物期权的基础上考虑了标的资产价格运动的分形特征,其计算结果更符合现实情况。通过实证分析,表明了在存在管理柔性的前提下,估值结果更客观,符合市场特征,从而为项目的估值和经营决策提供一个新视角。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓英东 何启志 范允征
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
关键词：
公平保费 几何分数布朗运动 交换期权
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
孙晓红 宋斌 赵素风
研究表明，资产的价格过程具有长期记忆性，因此将分数布朗运动应用在资产价格过程的建模中是合理的。然而，分数布朗运动是非鞅过程，通常的随机微积分法则无法对其进行有效的计算处理。针对这一问题，本文简要阐述了目前为止四种比较主流的解决方法，即Ｗｉｃｋ－ｉｔｏ方法、风险偏好思想、效用最大化方法和混合布朗运动驱动。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林汉燕
文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄煜可
文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数伊藤随机积分等复杂数学技巧的使用;并原创性地提出"时间轴变换法",通过该方法将几何分数布朗运动转化成几何布朗运动,进而运用风险中性定价法得到分数布朗运动下的期权定价模型的一种具有比较深刻金融涵义的求解方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙琳
文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。
[期刊] 林业科学
[作者]
戚大伟
本文提供了一种基于分形理论中分数布朗随机场模型和分形参数H值的X -射线原木漏节图像处理方法。分数布朗随机场模型是描述自然景物的有效方法 ,在图像区域的小范围内 ,灰度表面具有统计意义上的自相似性 ,但在不同图像区域的交界处 ,这种分形的规律性将会被破坏 ,在此求出的分形参数H值将会发生奇异 ,据此可以判断出该处为图像的边缘或交界处。从试验的结果可以看出这种方法对X -射线原木漏节图像非常有效 ,同时对计算机进行自动模式识别有重要意义
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡序懿 万丽 陈鹏
文章以分数布朗运动数学模型为对象,通过改变Hurst指数值、数据长度和容限大小,分析随机序列近似熵的稳定特征。结果显示:随着Hurst指数的增加近似熵呈递减趋势,并且Hurst指数值在两端的近似熵减少速率比中间值要小;数据长度和容限值对不同Hurst指数的分数布朗运动序列近似熵的影响存在差异,序列随机性越强其稳定性越差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙琳
文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步分析了该估计量的无偏性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量是有效的。
[期刊] 财会月刊
[作者]
黎精明 邱英
传统NPV资本预算方法因不能充分有效地反映投资项目的不确定性和决策者的管理柔性而面临显著的决策失误风险。本文基于实物期权视角,采用B-S期权定价模型对传统NPV决策指标进行修正,从而形成了改进的ANPV资本预算方法,并以A地产公司为例对ANPV资本预算方法的有效性做了实证检验。
关键词：
资本预算 实物期权 NPV ANPV
[期刊] 统计与决策
[作者]
张华伦 曾韦韦 李秉祥
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨永辉 肖秀梅
文章通过引入期权理论,提出用期权定价公式来计算环境投资项目的价值。这种方法同传统的净现值法相比,由于它考虑了项目中所隐含的期权价值,用它来衡量环境项目投资的价值将更加合理。
关键词：
环境投资项目 期权 净现值
[期刊] 上海经济研究
[作者]
东佳
美国世界观察研究所所长莱斯特·布朗1994年底提出了关于未来世界及中国粮食问题的报告后（有关内容参见本刊1995年第3期）,在国际和国内引起了普遍的关注和反响。《布朗报告》的感召力主要在于突出强调了人口与粮食的矛盾。随着世界人口的急速膨胀,环境的恶化,人类的生存和发展条件越来越引起了重视。本世纪70年代初,世界曾被罗马俱乐部关于“增长极限”的报告大大震动了一番。然而,从此全球也大大提高了对环境保护、人口控制、资源有效利用和节约及均衡增长等问题的认识。这次《布朗报告》认为,由于出现了抑制食品生产的6个制约因素（a、可利用的新技术逐渐减少;b、渔业资源枯竭已成为新的食品生产的制约因素,c、水...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
赵明清 岳金枝
在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明:再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因此,所建立的存款保险定价模型是比较符合实际情况。
关键词：
存款保险 溢额再保险 混合分数布朗运动
[期刊] 教育发展研究
[作者]
孙彬 汪栋
2012年我国财政性教育经费占当年GDP比重为4.28%,首次达到并超过教育财政投入4%的战略目标。伴随着我国经济发展步入"新常态",经济下行导致财政收入放缓,给"后4%时代"的教育财政投入带来较大的不确定性。基于分数布朗运动模型,通过Whittle和R/S两种方法对我国历年财政性教育经费的赫斯特指数H进行实证测算。测算结果均显示:"后4%时代"的我国教育财政投入增长具有短记忆性,财政性教育经费在未来不能延续前一阶段增长趋势,教育财政投入4%的"政策红利"已开始逐步消失。
关键词：
教育财政投入 记忆性 分数布朗运动
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