- 年份
- 2024(2396)
- 2023(3601)
- 2022(3046)
- 2021(2913)
- 2020(2684)
- 2019(5795)
- 2018(5657)
- 2017(11082)
- 2016(5849)
- 2015(6383)
- 2014(6517)
- 2013(6460)
- 2012(5931)
- 2011(5351)
- 2010(5571)
- 2009(5722)
- 2008(5652)
- 2007(5239)
- 2006(4646)
- 2005(4444)
- 学科
- 济(25274)
- 经济(25256)
- 业(19624)
- 管理(17264)
- 企(15166)
- 企业(15166)
- 方法(13212)
- 数学(11419)
- 数学方法(11287)
- 险(10795)
- 保险(10704)
- 财(8939)
- 学(8746)
- 中国(8400)
- 务(7000)
- 财务(6989)
- 银(6981)
- 财务管理(6977)
- 银行(6972)
- 企业财务(6756)
- 行(6551)
- 融(6047)
- 金融(6047)
- 制(5964)
- 理论(4914)
- 各种(4538)
- 类型(4344)
- 种类(4323)
- 各种类型(4319)
- 农(3944)
- 机构
- 大学(91093)
- 学院(86997)
- 济(36927)
- 经济(36160)
- 管理(34271)
- 理学(28380)
- 理学院(28117)
- 研究(27526)
- 管理学(27508)
- 管理学院(27353)
- 中国(25998)
- 财(21252)
- 京(19062)
- 财经(16727)
- 科学(15976)
- 经(15150)
- 所(13671)
- 中心(13402)
- 江(12981)
- 财经大学(12686)
- 北京(12533)
- 经济学(12258)
- 研究所(12230)
- 农(11429)
- 业大(11086)
- 经济学院(10934)
- 州(10678)
- 融(10431)
- 金融(10263)
- 院(9692)
- 基金
- 项目(53760)
- 科学(42471)
- 基金(41046)
- 研究(37239)
- 家(35467)
- 国家(35199)
- 科学基金(30640)
- 社会(24480)
- 社会科(23202)
- 社会科学(23195)
- 基金项目(20888)
- 自然(20733)
- 自然科(20286)
- 自然科学(20281)
- 自然科学基金(19942)
- 省(18927)
- 资助(18429)
- 教育(17320)
- 划(16670)
- 编号(14113)
- 部(12315)
- 成果(12089)
- 重点(11966)
- 教育部(10906)
- 科研(10589)
- 大学(10550)
- 创(10493)
- 国家社会(10395)
- 人文(10390)
- 创新(9891)
共检索到137968条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
王磊
在学习金融工程学课程的时候,计算金融工具的收益和风险是所有投资定价的基础。对于投资的风险而言,它是由两个部分组成的,即非系统风险和系统风险。在现有的理论中有这么一条定论:在分散投资中,当n充分大的时候,可以将因非系统因素造成的风险减少到可以不予考虑的地步。对于这一定论的理论
[期刊] 财贸研究
[作者]
杨桂元
本文在指出王辉等人的《投资组合风险的分散化研究》一文中出现的错误的基础上,根据资本资产定价模型(CAPM)将组合投资的风险分离为系统风险与非系统风险,最后讨论了组合投资的均值-方差模型。
[期刊] 软科学
[作者]
陈健 胡文伟 李湛
将中国股票市场1995~2005年的11年数据分为三个子样本期,构造等权投资组合模型实证研究了中国股票市场投资组合规模的非系统风险分散效应。研究发现,三个子样本期内,投资组合的平均风险都随着投资组合中股票数的增加而迅速下降,之后变得平缓而趋于稳定,一般7~9个股票就能消除掉45.92%~49.61%的风险;相同规模投资组合的平均风险在整个样本期呈现确定性地随时间下降的趋势;分散掉同样比例的非系统风险所需的股票数也呈现随时间下降的趋势;分散化的好处随时间在增加。
关键词：
股票市场 投资组合 非系统风险
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王辉 陈立文 杨艳芳
风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。
关键词：
投资组合 风险 分散化
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭福扬 曾广波 彭祝斌
在高科技风险投资的众多风险中 ,投资环境不完善造成的环境风险以及由于投资者经验不足 ,不能巧妙运用各种投资技巧所引起的经验风险是两种主要的风险。本文着重从政府如何改善投资环境以降低环境风险以及投资者如何运用各种投资技巧来降低经验风险两个方面探讨风险投资的风险分散机制
关键词：
风险投资 风险分散 环境风险 经验风险
[期刊] 财贸研究
[作者]
侯成琪 徐绪松
组合投资是利用投资组合内各个风险资产之间的相关性来分散风险的,而均值—方差投资组合模型采用的相关性度量—相关系数无法准确地度量风险资产之间的相关性,这必将对组合投资的风险分散效果产生不利影响。本文提出,用理论性质更好的相关性度量来度量风险资产之间的相关性,并建立基于Kendallτ的投资组合模型。通过实证研究发现,在保险资金投资管理中,采用基于Kendallτ的投资组合模型能够取得比均值—方差投资组合模型更好的风险分散效果。
关键词：
保险资金 投资管理 风险分散 相关性度量
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王颖梅
随着资金积累和技术进步,我国许多企业开始走上多元化发展道路,尤其是当前企业兼并重组热潮为企业实施多元化发展战略提供了良好的机遇,一时间,“科、工、贸、金、房”一体化、“产、供、销”一条龙的集团、公司不断涌现,多元投资发展速度之快令人惊讶。从表面上看,企业的...
关键词：
多元投资 风险分散效应
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
朱旭强
一般认为另类投资和传统投资的相关性较小,而农产品期货投资是一种重要的另类投资。本文对近五年的数据研究发现,我国农产品期货和股票、债券的相关性很小,在传统投资组合中加入农产品期货可以有效分散风险。本文也分析了不同种类农产品期货与股票、债券的相关性,并对此提出了投资策略与建议。
关键词：
另类投资 农产品期货 相关性 风险分散
[期刊] 财贸经济
[作者]
李雅君 李志冰 董俊华 吴卫星
经典理论认为投资者为追求效用最大化,会尽可能分散投资来降低非系统性风险,但大量实证研究表明,大部分投资组合的分散化程度普遍较低,我们通过2009年中国15省城市居民投资行为调查数据也发现了同样的特点。本文试图从投资者风险态度的角度去解释不完全分散化投资频繁出现的原因,并在前人的研究基础上细化投资组合的构成,力图还原影响投资者的投资选择要素。研究结果表明风险态度对中国家庭投资组合的构成确实有显著影响,且投资决策者风险厌恶程度与其持有高分散化投资组合的概率负相关。
关键词：
风险态度 投资组合分散化 家庭投资
[期刊] 当代经济科学
[作者]
顾海峰
文章基于银保信贷系统视角,分析了银保协作与银行信用风险分散的内生逻辑,在此基础上,进一步分析了银保协作下担保投资实现银行信用风险分散的内在机理。研究表明,担保投资引发银保信贷系统经营模式由单一债权模式向债权与股权共存模式的转变,促使银保信贷系统收益模式呈现杠杆化、股权化、混业化、匹配化的功能特征。此外,在担保投资机制下,金融机构异质性决定着风险资产收益密度的均匀分布性,随着风险资产规模的增大,银保信贷系统高风险放贷及股权运作的博弈动机将减弱,引发风险资产边际收益减少,贷款边界曲线呈现下凸特征及上移态势,从而改进了银保信贷系统代偿效率,进而实现银行信用风险分散功能。并以此为依据,设计了银保协作下银保信贷系统担保投资机制,该机制主要包括跨市场风险资产配置机制、杠杆率与转股率组合优化机制、组合收益与风险对冲匹配机制、企业认股权甄别及回购机制、贷款债权保值信用增进机制。该研究成果将为中国金融体系构建科学高效的担保投资机制,实现中国银行业信用风险分散目标,提供重要的理论指导与决策参考。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
顾海峰
文章基于银保信贷系统视角,分析了银保协作与银行信用风险分散的内生逻辑,在此基础上,进一步分析了银保协作下担保投资实现银行信用风险分散的内在机理。研究表明,担保投资引发银保信贷系统经营模式由单一债权模式向债权与股权共存模式的转变,促使银保信贷系统收益模式呈现杠杆化、股权化、混业化、匹配化的功能特征。此外,在担保投资机制下,金融机构异质性决定着风险资产收益密度的均匀分布性,随着风险资产规模的增大,银保信贷系统高风险放贷及股权运作的博弈动机将减弱,引发风险资产边际收益减少,贷款边界曲线呈现下凸特征及上移态势,从
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王一军 王筱萍
在讨论分析了风险投资内涵及我国风险投资机构所面临的风险的基础上,认为借助保险分散风险投资主体的风险是我国风险投资主体的必然选择。并采用状态空间图分析了风险投资主体与保险公司之间的均衡保单问题,构造了风险投资主体借助保险分散风险的模型,对不同市场结构下的均衡问题进行了分析,最后得出了在不同市场结构下保险提供给风险投资主体的保单类型。
关键词：
风险投资主体 保险 风险分担
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘军宁
关于价值投资的哲学有两句四字箴言,一句是"慢即是快",所谓欲速则不达,通过慢慢地等待获得快快的回报。另一句是"少即是多",即投资的质量胜过投资的数量,它回答的是投资中的集中与分散的问题。所谓集中投资,即把投资者有限的智力、精力和资本集中投资到少数低价优质资产上能带来更多回报。集中投资最权威的倡导者是《保守的投资者夜夜安枕》的作者费雪。他曾经说过:"投资人被过分地灌输了分散投资的重要性。然而,害怕一个篮子里有太多的鸡蛋,会使得他们买进太少自己比较了解的公司股
[期刊] 改革与战略
[作者]
邵丰 潘金平 仲崇岭
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张志英 陈桂芬
文章以Harry Markowitz的证券组合理论为基础,通过分析投资组合的收益和风险,将投资组合理论模型运用于世纪统计资料中,提出了确定最优投资组合比例系数的数理统计方法,为投资者的投资行为提供理论依据。
关键词：
投资组合 分散化
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
