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[期刊] 财经科学
[作者]
田军 胡伟
本文阐述了传统金融系统的EMH理论 ,在EMH假设条件下 ,认为市场是均衡的、服从正态分布的。但实际上 ,市场收益率分布明显偏离高斯分布 ,呈现一种“胖尾特性”。通过分形理论分析及Hurst指数刻划 ,论证了金融市场的分数布朗运动特征。
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋光辉 吴栩 许林
多重分形理论已被广泛应用于金融市场研究,并取得了丰硕的成果。本文首先从金融市场中多重分形特征的存在性、形成原因及其应用等方面进行了系统梳理;接着阐述了目前多重分形理论在金融市场中应用的局限性;最后从多重分形特征的检验及其成因模型、多重分形特征成因以及运用多重分形分析来提升投资能力、进行金融风险管理和投资业绩评价等方面展望了多重分形理论在金融市场中的四大重点研究方向。
关键词：
多重分形 金融市场 研究现状 展望
[期刊] 现代管理科学
[作者]
宋光辉 吴栩 许林
分形现象无处不在,但对于如何理解分形现象的本质特征一直令人很困惑。基于此,文章以金融市场中存在的分形现象为例进行系统探讨,认为分形现象的本质特征与不同尺度下观察结果间的幂律关系密切联系。在此基础上,从有效前沿构建、惯性行为量化及其引致市场偏离有效前沿的风险测度等方面提出了未来重点研究的方向。以期为理论与实践工作者更好地深刻理解金融市场的运行规律,以及加以利用该规律进行投资决策提供理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李淑萍 刘兴华 徐英杰
文章利用2010年6月21日到2019年1月25日期间我国股票市场、货币市场、外汇市场共2090天的日收盘价数据,采用多重分形去趋势交叉相关分析(MF-DCCA)法研究我国外汇市场、货币市场、股票市场之间的多重分形特征。结果表明,我国外汇市场与股票市场、外汇市场与货币市场、货币市场与股票市场间存在多重分形特征,在小的波动中表现出持续性的特征,在大的波动中表现出反持续性的特征。以上结论将有助于理解我国金融市场之间存在的非线性依赖关系和潜在的动力学机制。
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜 林祥
传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理 论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。
关键词：
混沌 分形 Hurst指数 分形维
[期刊] 财经科学
[作者]
刘方健
优越的地理位置是近代重庆商品市场形成的基本条件,重庆地理优势转化为商品集散中心,取决于川江及其大小支流河道航运的开拓,沿线间经济交往的扩大。而航运的开拓、经济交往的扩大又是与四川盆地内中部、东部沱江、嘉陵江、岷江流域地区商品经济的发展密不可分的。中唐以后,随着川中,川东丘陵地区的开发,嘉陵江流域及沱江流域逐渐发展成为四川重要的粮、棉、丝、盐、糖、酒产区,加上成都平原的繁荣,宋代的川峡回路成为中国西部最发达的经济区。经济的发展导致了交往关系的扩大,四川经济区通过长江沟通与东南地区的经济联系,逐渐成为历史发展的必然趋势。而中国经济重心在宋代以后的南移与政治中心的东迁,也使得四川同全国政治中...
[期刊] 财经研究
[作者]
周孝华 宋坤
文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与结束时,其多重分形谱形态及参数的变化与理论上的异象特征相吻合。运用该研究方法可以对金融资产持续大幅波动的开始及结束做出一定预测。
[期刊] 上海金融
[作者]
余建干 吴冲锋
本文首次将多重分形、市场无效性和市场风险放在一起进行研究,并基于此提出了多重分形测度模型,为此对沪深300股指期货和恒生股指期货进行了实证对比分析。本文主要在以下四方面有所贡献:一是发现多重分形概括总结了市场无效性和市场风险,市场无效性和市场风险是多重分形产生的原因;二是提出了通过度量多重分形强度来度量市场无效性和市场风险的多重分形测度模型;三是基于MF-DFA方法实证分析了沪深300股指期货多重分形特性,并实证比较分析了沪深300股指期货和恒生股指期货多重分形的异同及其原因;四是构建了比Hurst指数更有效的指标即市场无效性指数。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
骆华 费方域
目前国际碳金融市场已基本形成,呈现出持续发展的态势,并日益成为推动低碳经济发展的重要力量。本文介绍了国际碳金融市场的产生及其市场结构,分析了当前碳金融市场的发展特征,并分析国际碳市场对我国的影响,提出我国今后碳金融发展的要点。
关键词：
碳金融 温室气体减排 碳市场交易机制
[期刊] 经济纵横
[作者]
薛文博
在分析影响我国金融市场流动性主要因素的基础上，以ＳＨＩＢＯＲ价格为研究对象分析我国金融市场流动性特征，并提出提高中央银行对整个金融市场流动性控制力及降低金融市场流动性风险的建议为：完善ＳＨＩＢＯＲ价格体系、加速利率市场化步伐、提高金融机构流动性风险管理水平、扩大人民币汇率的波动区间、加快人民币国际化进程、提升商业银行的市场化水平、加大对金融市场的监控力度。
关键词：
金融市场 流动性特征 SHIBOR
[期刊] 世界经济研究
[作者]
陈陶然 谭之博
基于Ti VA (trade in value added)数据库54个国家24个行业的7年面板数据及美国上市公司数据库,文章研究了金融市场特征与行业特性对于出口国内附加值的影响。实证结果表明,更高的金融发展水平和市场主导的金融结构有助于外部融资依赖程度更高的行业出口国内附加值的提升,而市场主导的金融结构更有利于高风险行业出口国内附加值的提高。在考虑了潜在的反向因果、遗漏变量等问题后,上述结果依然保持稳健。研究结论有助于思考金融市场如何促进出口国内附加值提升,为结合行业特性有的放矢地推进金融市场改革,促进经济转型升级提供了重要启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许启发 蒋翠侠
[期刊] 中国流通经济
[作者]
刘志梅
金融市场的服务特征主要包括金融服务的特征、金融服务企业的服务特征、金融服务的顾客特征和金融服务市场的供求关系特征。我国现实金融市场正在由卖方市场向买方市场过渡,一些主要市场结构部分已呈买方市场特征,但金融服务企业界和金融理论界还是卖方思维和卖方经营理念,中国金融市场的营销理念与营销存在着非战略性、战术性、片断性缺陷。中国金融体制和机制的改革必须与金融服务企业营销的竞争能力、盈利能力进行有机整合和配套。
关键词：
金融市场 金融服务 营销理念
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