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[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴栩 李冉 燕汝贞 李逸卓
准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要。本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,以克服非分形统计测度在风险收益方面测不准或不可测的缺陷。在此基础上,应用分形统计测度构建了投资组合模型,给出了分形组合模型的解析解;随后,利用实证分析验证了分形统计测度在投资组合应用中的有效性。本文创新之处在于针对证券价格具有分形特征的现实背景构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度;并基于分形统计测度构建了投资组合模型,将证券价格普遍存在的分形特征纳入投资组合的研究框架。
[期刊] 投资研究
[作者]
李保坤 左宇晓 邱玲
目前文献中几种王氏变换的扭曲函数仍是通过对称分布构造,本文尝试采用反比例因子偏正态分布构造一种新的类似王氏变换的扭曲函数,这种扭曲函数对应的风险测度也具有一致性。最后将新的扭曲测度在资产分布为正态的假设下,以最大化资产组合价值为目标构造决策函数,进行了资产组合最优化的实证分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
张阚 丰雪
在不完全市场对收益率分布的确定存在很大的主观性,使得投资组合理论并未建立在合理的基础上,在一定程度上影响了实际投资效果。建立了组合收益率的最大熵分布,旨在为更好的投资提供新思路。对n支股票构成的投资组合系统,在已获取信息条件下,最大化熵函数,得到最大熵分布,并给出了该优化模型的解。结果表明:最大熵分布是根据部分信息进行推理时比较客观的分布,同时用熵解决了度量该投资组合系统的不确定性问题,从而为投资组合系统风险的度量提供有效参考。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
秦耀辰,刘凯
美国数学家Mandelbrot提出的分形理论为解决复杂性问题提供了有效方法。地理学的复杂性问题已成为分形理论的重要实证研究领域。本文根据国内已有的文献,在概括分形理论主要内容的基础上,对地理学各分支领域的应用研究现状及有关问题进行了评述,并就地理学分形研究的前景作了展望。
关键词：
分形理论 分形维数 地理学 进展
[期刊] 现代管理科学
[作者]
贾小军 聂锐
文章简要介绍了分形企业理论,并对企业内部市场化中的分形企业思想进行了探讨,最后通过两者的对比指出内部市场化的不足之处,由此说明分形企业理论在管理思想和管理实践中的重要意义。
关键词：
分形 分形企业理论 内部市场化
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郁俊莉 韩文秀 李泽峰
在理论与实践中,对投资组合的研究已取得了辉煌的成果。本文通过运用倒向随机微分方程,研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额的适应性收益为投资目标时,如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例。文中运用倒向随机微分方程给出证券组合的模型,并给出了相应的解的形式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
凌立文 张大斌
组合预测作为一种改善单项模型预测性能的有效策略已得到广泛应用,但如何科学构建组合预测模型仍值得深入研究。文章以提高组合模型预测精度为出发点,首先明确组合预测模型的普遍性优势,然后围绕单项模型筛选策略和组合权重确定方法展开文献述评,明晰组合预测模型构建方法,最后通过对比国内外相关研究,提出该领域未来继续研究的问题与方向。
关键词：
组合预测 模型筛选 组合权重
[期刊] 商业研究
[作者]
周晓君 张玲 查奇芬
近年来我国基金业发展迅猛,其所倡导的价值投资理念获得市场的巨大认同。与此同时,社会上对基金投资风险进行评价的需求日益强烈。如何量化基金投资组合的风险,已成为金融机构及投资者共同关注的问题。利用风险度量的VaR方法,对基金投资股票组合的风险进行实证研究,探讨其在组合风险评价中的应用。
关键词：
投资组合 风险价值量 方差—协方差
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
都国雄 宁宣熙
自经济物理学这一新的交叉学科诞生以来,许多从事物理学研究的学者将物理学的知识应用于经济学和金融学领域,取得了许多可喜的研究成果.本文深入分析了我国上海证券市场价格波动的多重分形特性,将序参量的概念引入金融工程领域,刨新性地提出了将广义维数D_q和广义赫斯特指数h(q)作为序参量,并初步分析了其所遵循的变化规律.这为探索证券市场价格波动的微观动力学规律、顶测股市风险提供了实证基础和理论基础.
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 高楠楠
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化,本文应用lingo 8.0,在收益率一定的情况下,得到了风险(VaR)最小的投资组合。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
吴建民 庄菁
本文认为,对金融资产尖峰厚尾特性的描述,分形分布比正态分布更合适。我国股票市场收益率分布的特征指数不是正态分布,具有明显的尖峰态,我国股票市场具有较大的波动性;上海和深圳的两个股票市场收益率呈负偏,股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征;当置信水平为99%时,用分形分布拟合经验分布得到的风险系数高估了风险,用正态分布低估了风险,且分形分布的绝对偏差大于正态分布的绝对偏差,而当置信水平为90%时,分形分布对经验分布的风险系数拟合得非常好,正态分布对经验分布高估了风险,且绝对偏差比较大。
关键词：
分形分布 风险价值 特征函数
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周颖 袁宁 陈仲常
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王晓芳 王永宁
投资国债存在利率风险。本文引入三维熵式度量法对利率风险进行评价,该方法可满足投资者根据自己对风险的喜好和厌恶程度进行不同的风险排序,弥补了传统风险度量法假设利率恒定不变和一维评价的不足之处,利用该模型选出的国债在一定条件下可以达到最大收益和最小风险的目的,可为投资者进行国债投资组合提供很好的投资依据。
关键词：
国债 利率风险 三维熵式度量法
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