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[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙伟
本文以大连期货交易所大豆期货价格的日收盘价为样本,运用重标级差来研究期货市场价格的非线性特征。从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,其H值大于0.5。这说明期货价格波动并不遵循有效市场理论,期货价格时间序列具有持久性趋势。同时发现,连豆期货存在着一个大约516天的非周期循环长度,这进一步证明期货市场价格波动的非随机性。
[期刊] 技术经济
[作者]
彭红枫 胡聪慧
在总结评述国际上成熟的最优套期保值比率估计方法的基础上,采用OLS、VAR、B-ECM、B-GARCH、ECM-B-GARCH五种模型和Lien提出的套期保值绩效衡量指标,对我国大豆期货市场的套期保值比率和套期保值绩效进行了实证研究。结果表明:对于中国大豆期货市场而言,按照OLS模型估计的最优套期保值比率进行动态套期保值能够最大程度地降低风险;基于VAR模型与B-ECM模型的结果次之;按照B-GARCH模型和ECM-B-GARCH模型估计的最优套期保值比率进行动态套期保值,风险降低程度最小。
[期刊] 商业研究
[作者]
王健 黄祖辉
大连商品交易所是一个较为成熟的竞争性的市场,其管理是规范和完善的,已经能够初步发挥农产品期货市场所固存的价格发现和风险规避的功能。在目前情况下,大连商品交易所是期货合约的年均成交额占到了我国农产品期货市场年均成交额的70%左右。因此,从某种程度上可以看出,我国的农产品期货市场已慢慢地步入弱式有效阶段,已经能够较好地发挥其固有的功能和作用。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王骏 张宗成 赵昌旭
为了研究中国硬麦和大豆期货市场的套期保值功能,本文利用确定套期保值比率的OLS、B VAR、ECM和EC GARCH四个模型和套期保值绩效的衡量指标,对上述2个期货市场的套期保值比率和绩效进行了实证研究。结果显示,硬麦期货和大豆期货4周数据的最佳套期保值比率分别是0.28和0.48,它们的套期保值绩效分别是10.27和18.85,都比其1周和2周数据的套期保值比率与绩效要高;中国大豆期货市场套期保值比率与绩效要优于硬麦期货市场。从模型上看,ECM和EC GARCH模型的套期保值比率和绩效比OLS和B VAR模型要高,从样本区间看,样本区间外的套期保值绩效要优于样本区间内的绩效。随着全国范围内实...
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王健 黄祖辉
本文将以多年来运作一直比较规范、市场化程度较高、参与者较多的大连商品交易所大豆期货合约为例,对其价格发现功能进行全面深入的研究,从而对我国大豆期货市场的运作效率做出客观公正的评价。
关键词：
大豆期货市场 价格发现 实证
[期刊] 浙江金融
[作者]
李江 邹凯
在现代金融理论的分析框架中,期货价格、收益率的变动被描述为随机游动模型或者布朗运动。但是,越来越多的经验数据表明价格和收益率序列明显地偏离随机游动假设。一个时间序列,只有当它被许多可能性事件所影响时,它才是随机的。而一个非随机时间序列不一定遵循随机游走,而是遵循有偏随机游走,或者称为分形布朗运动,在时域或空域上表现出有长记忆性和自相似性。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
周应恒 邹林刚
本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限。我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏“话语权”。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期货的长期价格依然由实际供求关系主导。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期
[期刊] 农业经济
[作者]
赵斌斌 周欣 刘钟钦
本文介绍了中美豆油现货市场和期货市场在国际豆油现货市场和期货市场中的地位;考察了中美豆油期货价格的相关关系,分析了中美豆油期货的引导地位。最后得出了美国CBOT豆油期货价格引导我国豆油期货价格的结论,并给出了政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段军山 龚志勇
通过实证分析提出了一个全面反映股指期货市场价格风险变化特征的向量空间测度体系,并对香港恒生指数期货收益率序列与基差序列的风险进行了度量,采用R/S分析方法对H指数进行了估计,采用反映市场时变特征的GARCH类模型分别在两种不同的概率分布下预测了未来一日的CVaR值,应用Kupiec准则测试了估计出的CVaR值的准确程度,并对比分析了各模型不同分布下CVaR值的精确程度。结论表明,PARCH模型是计算时变市场风险CVaR值的较佳模型。
关键词：
股指期货市场 风险测度 H指数
[期刊] 价格月刊
[作者]
林晓梅
随着经济社会的发展进步,金融在经济领域扮演的角色越来越重要,期货市场作为一种重要的金融交易市场,对于任何一个国家和地区的经济影响都不可小视。在这样的背景下,以中美两国之间的期货市场价格波动为研究切入点,重点分析中美两国期货市场的发展现状、存在差异,借鉴美国期货市场发展经验,提出我国大豆期货市场发展的对策。
关键词：
大豆期货 市场价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同 战雪丽
套期保值是大豆期货市场的基本功能之一,套期保值效率是反映期货市场运行质量的重要指标。为掌握我国大豆期货市场的运行状况,探究我国与美国在期货市场方面存在的差距,本文运用中美大豆期货、现货价格数据和相关计量实证模型,对中美两国大豆期货市场套期保值效率进行了比较研究。通过研究得出:中美两国大豆期货市场套期保值效率存在较大差异。本文通过分析产生差异的原因,有针对性地提出了提高我国大豆期货市场套期保值效率的政策建议。
关键词：
中美大豆 大豆期货 套期保值效率
[期刊] 农业经济问题
[作者]
王玉飞 杨智玲 王宪勇
大豆产业是国民经济的重要基础性民生产业,也是中国期货市场的重要板块。三十年来,我国进口大豆产品消费不断升级,行业供给格局加速调整;期货市场自我进化、成长成熟,全方位融入大豆压榨的生产经营各环节,孵化出一批具有国际竞争力的粮油巨头,助力保供给、稳价格、惠民生,服务国家粮食安全。未来,通过加大对外开放力度、加强场外市场建设,丰富期货市场容量,提高期货品种竞争力,可进一步提升期货市场服务实体经济的水平。
关键词：
大豆产业 期货市场 演进历程
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