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[期刊] 统计与决策
[作者]
张治国 郑德鼎
本文将非线性系统理论中的分形理论引入金融市场有效性研究中,针对分形市场中单个资产收益与市场收益之间的线性关系很难成立,因此提出运用非线性协整理论进行分形市场中的资本资产定价,对分形市场中的资本资产定价运用小波神经网络进行非线性协整建模的方法进行了讨论。
关键词：
分形市场 资本资产定价模型 非线性协整
[期刊] 武汉金融
[作者]
何晓光 许友传
本文依据围绕有效市场假说的争论与金融资产定价理论发展的密切关系,以有效市场假说是否成立为线索,分析了资产定价理论发展的内在联系与发展脉络,并以行为金融资产定价理论与非均衡资产定价理论为代表,对市场非有效前提下金融资产的定价理论及其应用进行了分析。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄诒蓉 刘运国
分形市场假说将分形理论引入金融资产价格行为研究中,为金融市场的研究建立了一个新的理论框架。文章在剖析有效市场假说局限性的基础上阐述了分形市场假说的市场特性及其重要意义,并且提出了在分形市场框架下建立分形资本市场理论和分形风险管理模型的基本思想,为进一步研究提供有益的参考。
关键词：
分形理论 分形市场 资本市场 风险管理
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
祝小兵
期权定价理论及其在我国的应用祝小兵期权（ｏｐｔｉｏｎ）是一种衍生性合约。它赋予合约所有者一种权利，使其能在未来某一特定时间或某一时期内，按协定的价格，买入或卖出某种特定商品。作为一种金融衍生工具，期权以其独特的性质和功能正受到越来越多的关注。期权与其...
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋光辉 吴栩 许林
多重分形理论已被广泛应用于金融市场研究,并取得了丰硕的成果。本文首先从金融市场中多重分形特征的存在性、形成原因及其应用等方面进行了系统梳理;接着阐述了目前多重分形理论在金融市场中应用的局限性;最后从多重分形特征的检验及其成因模型、多重分形特征成因以及运用多重分形分析来提升投资能力、进行金融风险管理和投资业绩评价等方面展望了多重分形理论在金融市场中的四大重点研究方向。
关键词：
多重分形 金融市场 研究现状 展望
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘莉娜
随着新兴市场经济国家资本市场的不断完善,现已出现诸多经典理论无法解释的如金融周日效应、资本市场价格飙升与杀跌、反向投资策略等"金融异常现象"。文章通过构建投资者异质信念模型发现:"金融异常现象"是广大社会投资者交易行为合力之结果,这种合力是投资者异质信念的函数。文章以分析投资者异质信念与资本市场价格波动关系为题,为揭开资本市场"金融异常现象"创设了新的解释路径,并以期为资本定价理论注入新的理论资源。
关键词：
异质信念 行为资本定价 金融波动风险
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖海清 孟生旺
巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再保险纯保费。
关键词：
极值理论 POT 再保险 纯保费
[期刊] 当代财经
[作者]
黄诒蓉 罗奕
有效市场假说隐含着线性、独立、正态的市场特性,从而无法解释资本市场具有的实际特性;而分形市场假说框架下的分形结构特征,更能有效地解释资本市场的实际特性。也就是说,资本市场本质上是一个复杂的非线性动力系统,而分形方法是我们认识资本市场的一个有效的非线性工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张成虎 吴发灿 赵龙
分形理论的发展,为研究经济学中的一些问题提供了一种新的工具,并为促进经济学研究方法的发展注入了新的活力。分形理论在经济学中已有很多成熟的应用,例如在金融分析及区域经济差异分析中的应用。然而,常常所忽视的是,区域经济梯度也存在某种自相似性,具有分形特征。事实上,运用分形理论评价区域经济梯度具有很重要的意义。
关键词：
分形理论 分形维数 区域经济梯度
[期刊] 经济管理
[作者]
马理
传统的定价方法应用于国有不良资产的定价具有很大的局限性,而公开拍卖是一种有效的资产价格发现方式。本文首先对拍卖理论的研究现状与实践做了简要的述评,然后把拍卖机制设计引入国有不良资产的公开竞价交易,分析了价格操纵带来的危害,尝试从补偿性收入、成本比较、风险偏好、防范合谋等方面进行优策略的设计,并强调了国有不良资产的公开竞价出卖不能等同于无原则的"贱卖"等关键性问题。在国有不良资产的定价与市场化处置过程中应用有中国特色的拍卖机制,有助于提高不良资产的回收利用率,有利于盘活不良资产,可以有效防范非市场因素干扰和国有资产流失。
关键词：
国有不良资产 市场化处置 拍卖 价格发现
[期刊] 现代管理科学
[作者]
贾小军 聂锐
文章简要介绍了分形企业理论,并对企业内部市场化中的分形企业思想进行了探讨,最后通过两者的对比指出内部市场化的不足之处,由此说明分形企业理论在管理思想和管理实践中的重要意义。
关键词：
分形 分形企业理论 内部市场化
[期刊] 财务与会计
[作者]
张兆国 戚拥军
资本结构契约理论的形成资本结构是指企业各项资金来源的组合,包括权益资本结构、负债资本结构以及权益资本与负债资本的比例关系。虽然资本结构在企业融资理论中是一个老话题,但资本结构进入主流财务理论的视野却是20世纪50年代后期的事情。其开创性研究成果是莫迪格尼莱和米勒(Modigliani andMiller,1958,1963)共同提出的 MM 理论。该理论包括不考虑
[期刊] 南开经济研究
[作者]
任仲祥
评《市场理论及其应用》一书任仲祥建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标，改革的过程必然伴随着新旧体制碰撞和摩擦。这不仅意味着经济运行方式的转变，而且也是观念的创新与革命。面对旧矛盾和新问题，实践要求要从理论上给予指导和论证，要建立一套与市场...
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