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[期刊] 统计与决策
[作者]
姚仲诚,郭华林
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨一文 刘贵忠
首先介绍并分析了有效市场假说的不足 ,指出不切实际的简化和线性思维范式是导致有效市场假说倍受批评的原因。其次介绍分形市场假说 ,很好地解决了有效市场假说暴露出的问题 ,使得对市场的描述更切合实际。最后在沪深股票市场中对分形市场假说进行实证检验 ,得出沪深两市股指收益率具有时间尺度不变性和大于 0 .5的Hurst指数 ,分别为 0 .6 9和 0 .6 4。表明分形市场假说在两地股市中成立。
关键词：
有效市场假说 分形市场假说 股票市场
[期刊] 经济管理
[作者]
张兵 徐炜
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征。我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。
关键词：
股市 分形 赫斯特指数
[期刊] 当代财经
[作者]
黄诒蓉
鉴于以一个简单的Hurst指数表征其结构特征的单分形过程,难以对金融时间序列作出全面、细致的刻画;而借助多重分形理论对中国股票市场进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的多重分形结构特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
[期刊] 新金融
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的,而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律;在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
[期刊] 改革与战略
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的。而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律。在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
徐迪 吴世农
基于有效市场假说(Efficient Market Hypothesis)的CAPM是现代资本市场理论的核心,而建立在股价变动的独立性、正态性或有限方差假设基础上的有效市场假说正面临着实证检验和新的理论——分形市场假说(Fractal Market Hypothesis)的挑战。本文首先检验了上海股票市场收益率的分布形式,发现其并不符合正态分布的假设,因此对现有资本市场理论在中国的应用提出了疑问。同时,本文应用分形理论的研究方法对上海股票市场进行了R/S分析,确定了Hurst指数,实证结果表明上海股市符合分形市场假说。我们认为,以散户为主的投资者结构是解释我国分形市场存在的主要原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩晨宇 王一鸣
我国股票市场波动表现出随时间变化的动态特征。文章采用多重消除趋势波动分析法(MFDFA),对沪深股市四个主要指数的日波动率时间序列进行了分析。结果表明,沪深股市四个主要指数的日波动率时间序列均表现出多重分形特征,且上证指数和中证500指数日波动率序列相对于其他两个指数日波动率序列表现出更强的多重分形特征。各指数日波动率时间序列的多重分形特征均是自身的长程相关性和波动的厚尾分布共同作用的结果,且波动的厚尾分布对原始序列的多重分形特征的影响比长程相关性大。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 熊一鹏
对股票市场进行定量研究 ,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画 ,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础 ,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性。运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究 ,通过构建资产收益率多标度分形模型 ,可以发现深圳股票市场呈现出多标度分形特征
关键词：
MMAR 标度函数 分割函数 多标度频谱
[期刊] 中国流通经济
[作者]
吴建民 庄菁
本文认为,对金融资产尖峰厚尾特性的描述,分形分布比正态分布更合适。我国股票市场收益率分布的特征指数不是正态分布,具有明显的尖峰态,我国股票市场具有较大的波动性;上海和深圳的两个股票市场收益率呈负偏,股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征;当置信水平为99%时,用分形分布拟合经验分布得到的风险系数高估了风险,用正态分布低估了风险,且分形分布的绝对偏差大于正态分布的绝对偏差,而当置信水平为90%时,分形分布对经验分布的风险系数拟合得非常好,正态分布对经验分布高估了风险,且绝对偏差比较大。
关键词：
分形分布 风险价值 特征函数
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴建民
本文应用分形分布对中国股票市场资产收益进行了拟合研究。由最大似然估计求出分形分布的参数,进而经柯尔莫哥洛夫检验表明分形分布能够很好地拟合金融资产的收益率分布。同时,运用傅立叶变换求得相应的密度函数,由图像分析显示分形分布的密度函数较好地拟合资产收益率密度,说明分形分布是研究股票市场资产收益的有力工具。
关键词：
分形分布 密度函数 收益率
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘永久
文章指出Schwert和Seguin(1990)用以测度时变Beta系数模型的缺陷,将其辅助方程设计为指数函数形式能够避免这种缺陷。利用改进后的模型对上海股票市场金融行业、钢铁行业和石油行业的时变风险进行了定量测算,结合统计分析方法将行业间的时变风险特征进行了对比。
关键词：
Beta系数 S-S模型 时变 统计分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈灯塔 陈浪南
近年来,随着我国上市公司的不断增加和投资基金的迅速发展,组合投资越来越受到投资者和研究者的重视。事实上,Markwitz的组合投资理论是现代投资理论的重要基石,不仅在理论上,而且在实践上都有重要的意义。 一、样本选择和数据说明 我们考察了1997年1月1日到1999年11月3日的上海证券交易所的所有A股和A股指数的日交易数据以及相应的分红、送配股资料,然后对股票进行初步的筛选。筛选的原则是:(1)股票不能有连续两个交易日停牌;(2)股票在该期间的所有停牌的交易日的总数少于期间总交易日数(以指数为参照)的1％。初步筛选后,有219种股票符合要求。我们以周收益率为指标(有进行分红和送配股的...
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