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[期刊] 新金融
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的,而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律;在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
[期刊] 改革与战略
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的。而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律。在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚仲诚,郭华林
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨一文 刘贵忠
首先介绍并分析了有效市场假说的不足 ,指出不切实际的简化和线性思维范式是导致有效市场假说倍受批评的原因。其次介绍分形市场假说 ,很好地解决了有效市场假说暴露出的问题 ,使得对市场的描述更切合实际。最后在沪深股票市场中对分形市场假说进行实证检验 ,得出沪深两市股指收益率具有时间尺度不变性和大于 0 .5的Hurst指数 ,分别为 0 .6 9和 0 .6 4。表明分形市场假说在两地股市中成立。
关键词：
有效市场假说 分形市场假说 股票市场
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张晓瑞 郭立夫
中国股票市场经过 2 0多年的规范发展 ,信息披露及传导机制正在逐步建立和完善 ,本文通过对股票市场有效性的三种形式的研究 ,进而对中国股票市场信息不对称与股票市场有效性关系进行分析。
关键词：
股票 有效性
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵磊 陈果
有效市场假说(EMH)被学术界广泛讨论,许多学者都关注于EMH并采用多用方法对其进行了实证分析。作者使用2000年10月9日至2011年12月1日的上证综合指数日收益率也对这一问题进行了讨论。文中首先对数据进行描述统计分析,之后考虑到上证综指日收益率的特征,故采用了加入GARCH模型的AR模型来检验上海股票市场的有效性。实证结果显示:在样本期内,上海股票市场不满足弱式有效性,作者结合实证结果和市场实际情况对所得结论进一步进行了解释和说明。
关键词：
有效市场假说 弱式有效市场 自回归模型
[期刊] 投资研究
[作者]
陈旭 刘勇
股市有效性是股市研究的基本问题之一，其水平高低是股市信息流速、交易透明度和规范程度的重要标志，也是股市成熟与否的重要标志。本世纪６０年代，美国芝加哥大学教授法玛（Ｆａｍａ）根据其对股市的长期研究，提出了证券市场有效理论，并认为“如果所有股票价格都充分...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曾劲松
关于证券市场有效性的讨论从来都未曾停止过,关于中国证券市场有效性的研究,虽然时间并不太长,但却日益深入。本文试图运用计量经济学中一些重要的工具,通过对中国证券市场中运用技术分析获取股票超额收益率能力的分析,认识股票价格的基本特性。如同人们从感性上所猜测的那样,研究证实了中国股票市场远非达到弱式有效,但证券市场的信息效率却是有所改善。
关键词：
股价收益率 技术分析 移动平均 趋势分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈春晖 雷旭辉
文将R/S方法应用于深圳股票市场,通过V统计量发现深圳股票市场的平均循环周期,并计算Hurst指数,认为其股价波动不是随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程。股价波动不是相互独立的,而是具有长期记忆性。说明深圳股票市场不是有效的。
关键词：
股票市场 Hurst指数 有效市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建环 赵君丽
本文对国内有效市场方面的研究进行了总结,并以上海综合指数和深圳综合指数为研究对象,分年度和分时段对上证综合指数和深证综合指数进行了有效性检验,更精细地对中国股市的有效性进行了研究。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡雪明 宋学锋
本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值,深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
徐迪 吴世农
基于有效市场假说(Efficient Market Hypothesis)的CAPM是现代资本市场理论的核心,而建立在股价变动的独立性、正态性或有限方差假设基础上的有效市场假说正面临着实证检验和新的理论——分形市场假说(Fractal Market Hypothesis)的挑战。本文首先检验了上海股票市场收益率的分布形式,发现其并不符合正态分布的假设,因此对现有资本市场理论在中国的应用提出了疑问。同时,本文应用分形理论的研究方法对上海股票市场进行了R/S分析,确定了Hurst指数,实证结果表明上海股市符合分形市场假说。我们认为,以散户为主的投资者结构是解释我国分形市场存在的主要原因。
[期刊] 统计研究
[作者]
施锡铨,艾克凤
Financial risk is ascribed to stochastic walk of returns. We find that the returns of stock markets don't follow stochastic walk, so it is imperfect to measure the risk with variance.The paper analyzes the return series of China stock markets and America stock markets with MF-DFA method. We deduce a conclusion that both of the two markets have character of multifractal. The multifractal character of China stock markets is more salient than the latter. A quantitative measurement of risk is concluded when we combine the multifractal character with factual risk.
关键词：
随机游动 多重分形 广义Hurst指数
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄诒蓉 罗奕
R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法。与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征。实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异。因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王文召
文章主要研究影响中国股票市场对资源配置有效性的渠道。通过对1991—2015年上市公司的整体盈利能力的分解,将监管对于股票市场资本有效配置的来源分解为三个方面:引入优质的新企业、并购重组和劣质企业退市。通过分析发现:引入优质的新企业和并购重组以增加资本在企业间的流动是提升资本配置有效性最重要的动力。同时发现这两个渠道在不同时期扮演着不同的角色,在2010年后,并购重组是提升中国股市资本配置有效性最重要的动力。
关键词：
市场监管 资本配置 有效性
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