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[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 孟纹羽
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余屹
欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定价方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。
关键词：
欧式外汇期权 BSGK 套期保值 投机
[期刊] 上海金融
[作者]
何晓斌 吴泱 赵晓慧
通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
丁正中 邢海宁
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型,并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢晓芳 周圣武 江龙 王前
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英 谢飞
著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致了理论模型与实际相悖诸多疑难。本文充分考虑投资者的异质理念,引入能够代表不同投资者情绪的参数,给出个体对欧式无红利看涨和看跌期权价格的预期。理论和实证分析显示,对看涨期权,参数越小于零,投资者越乐观,他的预期价格越高;参数越大于零,投资者越悲观,他的预期价格越低;参数等于零,"理性"投资者的预期价格与B-S公式一致。由于个体的预期价格与市场价格不尽相同,通过比较两者,投资者可以决定是
关键词：
期权定价 异质理念 股票期权 期权价格
[期刊] 统计与决策
[作者]
王剑君
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：
随机利率 鞅方法 欧式双向期权
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 李占国 蒋鑫 吴宇扬
财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。
[期刊] 管理现代化
[作者]
韦才敏 于涛 王文华
为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中，本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程，并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明：基于上述理论建立的定价模型更能体现投资者的犹豫程度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
汪建均 马义中 程志强 刘利平
根据动态稳健设计的基本思想和方法,结合联合广义线性模型(Joint Generalized linearmodel)和响应模型(Response model)各自的特点和优势,构建出基于JGLM-RM的动态稳健设计模型。利用新模型对具体工业案例进行了实证研究,结果表明新模型不仅能有效地区分具体噪声因子和潜在噪声因子对整个过程波动的影响,而且能够灵活地调节模型的截距和斜率。此外,新模型引入了均值和散度的联合广义线性模型因此能适应广泛的响应类型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨兴林 王鹏
以上海证券交易所的首个股票期权品种50ETF为例,首先以时变波动率对经典BlackScholes期权定价公式常数波动率假设修正,然后基于正态分布、广义学生t分布和融入高阶矩的Edgeworth expansion渐近分布构建三种参数期权定价模型,最后采用参数显著性检验(Significance testing)、定价误差(Mispricing)、预测偏差(Forecastability)、对冲误差(Hedging errors)和波动率偏离修正(Volatility skew correction)5种严
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 吴慧珊
欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梅雨 何穗
文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,利用风险中性估值原理和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式。
关键词：
随机寿命 欧式幂期权 定价
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