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[期刊] 统计与决策
[作者]
闵素芹 李群
文章对基于最大似然估计(ML)和基于约束最大似然估计(REML)的经验贝叶斯方法(EB)进行了比较;指出了经验贝叶斯和完全贝叶斯方法各自存在的问题,并对两种方法进行了比较;给出了关于应用中如何选择推断方法的建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹诗若 苏宇楠 田茂再
文章首先讨论先验分布和后验分布的基本原理和公式;随后介绍多层线性模型中两层模型的一般形式与相关数学原理。在给定数据下,介绍经验贝叶斯分析中的最大似然和限制最大似然估计,以及贝叶斯推断。应用经验贝叶斯和完全贝叶斯来推断分层模型中的参数,阐释各自方法的优劣。最后使用Gibbs算法对水泵衰竭率进行实际数据模拟,与最大似然估计的结果进行对比,模拟结果表明完全贝叶斯推断在小样本中效果更好。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
贺建风 付永超 熊健
当前,构建恰当的小域估计方法是解决我国政府抽样调查中多层次推断问题的关键所在。由于小域的小样本特性,基于频率统计学的小域估计方法推断效果并不理想,而传统基于贝叶斯统计视角的小域估计方法在非连续型变量估计时适应性不强。本文在系统介绍传统贝叶斯小域估计方法的基站上,为了解决离散变量的估计推断问题,将广义线性模型引入到分层贝叶斯方法中,构建了基本的理论机制和分类数据的估计模型。基于此模型,运用全国流动人口动态监测调查2014年广东省内的样本数据进行实例测算,估计出广东省各地级市的流动人口学历分布情况,并将分层贝叶斯广义线性模型的估计结果与传统估计方法进行了对比分析。结果显示,分层贝叶斯广义线性模型在样本量充足的情况下能够准确地估计出目标小域的总体参数,在样本量不足的小域中依然能够给出稳健的估计结果。文章所构建的估计模型不仅可以充分利用先验信息和辅助信息,还适用于对复杂数据进行估计推断,能够为我国政府抽样调查的小域估计实践提供有价值的理论参考。
关键词：
分层贝叶斯 广义线性模型 小域估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲜于建川 隽志才
文章采用Gibbs抽样和Metropolis-Hastings算法构造了基于马尔可夫链的蒙特卡罗仿真方法,研究了基于分层贝叶斯方法的mixed logit模型算法,并通过对城际出行方式选择数据的分析讨论了方法在出行选择分析中的应用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
虞祯 鞠甜甜 王彩晶 田茂再
贝叶斯统计推断通常会遇到后验分布中出现高维积分这一公认的计算难题。一种常用的解决方法是使用MCMC算法。然而,MCMC算法在处理高维大数据或复杂模型时计算效率很低,并且难以判断算法收敛性。针对自适应贝叶斯收缩模型、贝叶斯LASSO模型和扩展的贝叶斯LASSO模型,本文提出了一种更高效的变分贝叶斯(VB)算法来进行参数估计和变量选择。该算法源于理论物理中的平均场理论。它将复杂积分问题转化为最优化问题,使用假定分布族中最接近目标后验分布的分布来近似求解,并且易于判断算法收敛情况。数值模拟结果显示,VB算法不仅计算速度明显优于MCMC算法,而且其模型拟合和变量选择效果也与MCMC算法相当,可以作为MCMC算法的一种替代方法。最后,本文运用VB算法分析了俄罗斯房产售价的重要影响因素。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段白鸽 张连增
基于贝叶斯非线性分层模型的一元索赔准备金评估随机性方法,设计了10种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中的经典流量三角形数据进行数值分析,并使用MCMC随机模拟方法得到了各种模型结构下最终损失和索赔准备金的完整预测分布及其分布特征。这种方法克服了其他准备金评估模型存在的缺陷,不但可以考虑不同事故年索赔进展的同质性和差异性,而且可以有效度量尾部进展的不确定性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段白鸽
本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中经典流量三角形数据进行建模分析,并使用MCMC方法得到了索赔准备金完整的预测分布。这种方法扩展并超越了已有多元评估方法中最佳估计和预测均方误差估计的研究范畴。在贝叶斯框架下结合后验分布实施推断对非寿险公司偿付能力监管和行业决策具有重要作用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丰毅 黎中彦 韩兆洲
传统空间计量模型忽略了空间自回归系数的空间异质性。本文创新性的将空间杜宾模型扩展为部分系数可变的贝叶斯分层空间杜宾模型(BHSDM),并推导了相应的H-M Gibbs混合抽样算法。本文以粤港澳大湾区为例,用大湾区内的城市间专利合作申请数据构造空间权重矩阵并分析了1994-2018年粤港澳大湾区各城市经济增长中是否存在显著的知识溢出效应,以及各城市的空间自回归系数是否有显著的空间异质性。经过实证分析,本文发现(1)知识溢出效应提高了粤港澳大湾区的经济增长速度;(2)专利申请合作给各城市带来不同的边际收益,从整体而言,香港和澳门从合作中获得的边际收益较低,珠三角城市边际收益更高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丰毅 黎中彦 韩兆洲
传统空间计量模型忽略了空间自回归系数的空间异质性。本文创新性的将空间杜宾模型扩展为部分系数可变的贝叶斯分层空间杜宾模型(BHSDM),并推导了相应的H-M Gibbs混合抽样算法。本文以粤港澳大湾区为例,用大湾区内的城市间专利合作申请数据构造空间权重矩阵并分析了1994-2018年粤港澳大湾区各城市经济增长中是否存在显著的知识溢出效应,以及各城市的空间自回归系数是否有显著的空间异质性。经过实证分析,本文发现(1)知识溢出效应提高了粤港澳大湾区的经济增长速度;(2)专利申请合作给各城市带来不同的边际收益,从整体而言,香港和澳门从合作中获得的边际收益较低,珠三角城市边际收益更高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
慕娟 田茂再
在处理二变量数据、分类数据、纵向数据及层次结构数据时广义线性混合效应模型(GLMM)是有力数据模型,该模型的经典假设是其系统部分具有正态分布的随机效应。然而,在实际应用中,我们需要使用比正态分布更重的尾部分布来处理数据中的异常值和重尾情况。该论文的创新之处在于针对这种情况使用了多元Laplace分布替代正态分布的假设(称为重尾替代)来研究GLMM,构建了新的模型广义贝叶斯分层回归模型。采用Monte Carlo模拟,给出了M-H抽样算法下模型参数的点估计及区间估计,并与其他方法得出的参数估计进行对比。模拟结果表明在重尾数据中,该模型对数据的处理优于传统的方法。最后,利用新模型结合实际数据进行了实证演示,说明了该模型和方法的有效性和实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
边平勇 李金静
一、引言非线性贝叶斯动态模型定义为观测方程:zk=hk(xk,nk)(1)状态方程:xk=fk(xk-1,vk-1)(2)初始先验:(x0|D0)其中,观测方程描述观测值(或向量)如何随参数变化,状态方程描述参数如何随时间变化。nk和vk-1可以认为是一种随机误差,它们相互独立且各自独立。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
文章研究零修正广义线性混合模型拟合重复观察零膨胀计数数据,分别介绍零膨胀模型、跨栏模型和零调整模型这三类零修正模型。为了处理重复观测数据的相关性,同时对零值参数和非零值分布均值参数建立具有随机截距和斜率效应的线性回归方程。应用贝叶斯蒙塔卡罗Gibbs抽样方法进行模型估计,该方法结合参数的先验分布,能够为观测数量较少的个体给出有效估计。
关键词：
零膨胀模型 跨栏模型 零调整模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴建华 张颖 王新军
本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲线。利用交易所市场的企业债券交易数据对模型的有效性进行了实证检验。检验结果表明,基于Svensson函数的贝叶斯分层模型可以有效的克服小样本问题和异常值的影响,提高了模型拟合精度和样本预测绩效,而且能避免单曲线模型导出的收益率曲线交错的问题,说明贝叶斯分层模型可以有效的拟合交易所企业债券收益率曲线。模型丰富了中国企业债券收益曲线估计方法,对于企业债券的合理定价具有较强的参考价值
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴建华 张颖 王新军
本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲线。利用交易所市场的企业债券交易数据对模型的有效性进行了实证检验。检验结果表明,基于Svensson函数的贝叶斯分层模型可以有效的克服小样本问题和异常值的影响,提高了模型拟合精度和样本预测绩效,而且能避免单曲线模型导出的收益率曲线交错的问题,说明贝叶斯分层模型可以有效的拟合交易所企业债券收益率曲线。模型丰富了中国企业债券收益曲线估计方法,对于企业债券的合理定价具有较强的参考价值。
[期刊] 统计研究
[作者]
曾勇,唐小我
一种无偏组合预测方法及其贝叶斯模型①①本项研究系国家教委优秀年轻教师基金资助项目。曾勇唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｉｓｐａｐｅｒｄｉｓｃｕｓｓｅｓｓｅｖｅｒａｌｍｅｔｈｏｄｓｔｏｔｅｓｔｕｎｂｉａｓｅｄｎｅｓｓｉｎｆｏｒｅｃａｓｔｍｏｄｅｌｓ，ｔｈｅｎ...
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