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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王璐 黄登仕
由于市场内部的分割性,股市和债市的联动特征能充分反映当前二者的资源配置和运行效率等。立足分割市场,探讨两市联动数理模型后引入R藤Copula模型构建了多维金融市场联动模型,利用其特有的树形结构来刻画市场之间的联动关系。接着实证研究了股市和债市中重要子市场内部的交叉联动特征。结果看到两市的联动性整体较弱,不同子市场之间联动强弱不均和不对称,两市之间只存在A股市场和交易所债券市场的直接联动关系等。
关键词：
分割市场 股票市场 债券市场 联动
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学彬 曾裕峰
本文以中美股票指数和债券指数（包括总债券、国债和企业债）数据为研究样本，基于多元多分位数ＣＡＶｉＡＲ（即ＭＶＭＱ－ＣＡＶｉＡＲ）模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下（包括牛市、熊市和震荡）极端风险溢出效应，并使用分位数脉冲响应函数分析了市场冲击对不同市场尾部风险的动态影响过程。研究发现，中国股票和债券在早期的牛市和熊市中不存在显著的尾部风险溢出效应，相对分割的债券市场隔离了股票市场的风险传染，但随着金融改革的不断深化，股票和债券的极端风险传导效应在近年来得到加强；而美国股票和债券的互联互通程度相对较高，二者的尾部风险溢出关系随着债券的信用等级不同呈现出明显分化，其中企业债与股票始终保持．．．
[期刊] 金融研究
[作者]
袁超 张兵 汪慧建
本文使用非对称动态条件相关系数(ADCC)模型,研究债券市场与股票市场的相关系数随时间变化的情况。发现由于经济运行情况和宏观政策等外部的不确定因素的影响,两个市场的相关关系存在结构性变化,同时两个市场对冲击的反应程度也不尽相同。本文还揭示出对股市-债市联动来说,其相关系数受到联合负冲击的影响要大于联合正冲击的影响;而对股市-股市联动来说,联合正冲击的影响要大于联合负冲击的影响。本研究对投资组合的构建、金融市场监管和风险控制有重要价值。
[期刊] 金融研究
[作者]
王茵田 文志瑛
股票市场和债券市场变量之间的溢出效应是近来金融学研究的一个重要课题。本文实证研究了我国股票市场和债券市场流动性之间的溢出效应,提供了我国股票和债券市场流动性一体化的证据。研究发现:首先,我国股票市场和债券市场流动性之间存在显著领先滞后关系并互为因果关系,符合"flight to liquidity";其次,宏观环境的变化对两个市场的流动性会产生显著的影响;更为重要的是,宏观环境对市场流动性的影响很大程度上是通过另一市场的传导而间接的发生作用。
[期刊] 技术经济
[作者]
杨宝臣 赵亮
利用中国股票市场和债券市场的数据,研究了两市间流动性溢出效应的非线性动态特征、两市流动性的相关关系以及宏观变量的冲击对两市流动性的影响。结果表明:股市与债市的流动性之间存在双向的非线性Granger因果关系,两市场间的流动性溢出效应具有非线性动态特征;宏观变量的变化显著影响两市的流动性且在市场低迷、流动性不足时期影响程度更大;不同状态下的宏观变量冲击会导致不同程度的跨市场投资转移。
关键词：
流动性 股票市场 债券市场 溢出效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 罗长青
金融资产流动性的联动关系是金融管理学中的一个基础问题,通过实证分析股票市场与债券市场之间流动性的联动关系的研究结果表明,股票市场与债券市场流动性之间存在长期协整关系,股票市场与债券市场流动性的波动之间存在领先滞后关系,股票市场与债券市场流动性之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 流动性 联动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡海峰 武鹏
本文以我国股票市场和债券市场的联动为切入点,利用了VAR脉冲响应函数、ARCH-LM模型和TGARCH模型等,从价格关联、波动特征和非对称性的杠杆效应等三个方面对债券市场和股票市场的协调发展进行了实证检验。研究结果表明:债券市场和股票市场间存在较明显的不对称关联,无论是冲击效应还是波动的幅度,股票市场明显高于债券市场;债券市场和股票市场在非对称的杠杆效应上都不显著,且受利空消息的冲击呈现反方向波动。在此研究结果基础上,本文针对股票市场与债券市场协调发展提出相关的政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
胡秋灵 于婷婷
本文将2007至2012年分为平常时期、美国金融危机时期和"双危机"叠加时期三个阶段,利用描述性统计及Granger因果检验方法分析了国际金融市场风险传染至我国证券市场的路径;运用动态样本相关系数和动态残差相关系数刻画了不同时期、不同事件窗口下我国股票市场和债券市场联动性的变化特征,并据此分析我国股票市场和债券市场联动的主要原因究竟是来自国际还是国内因素,以使反危机政策更具针对性。
关键词：
股票市场 债券市场 联动 “双危机”
[期刊] 当代财经
[作者]
曾志坚 江洲
股票和债券的资产组合在证券投资领域是一种传统而常见的投资组合方式。为了从组合中获取最大收益和最大限度地规避风险,研究这两种资产之间的联动性问题具有重要意义。基于对股票市场与债券市场收益率联动性进行的实证分析,我们发现股票市场与债券市场收益率之间存在长期影响;股票市场与债券市场收益率之间存在领先-滞后关系;股票市场与债券市场收益率之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 收益率 联动性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈创练 张年华 黄楚光
近年来,随着汇率形成机制改革、资本账户开放和利率市场化改革的稳步推进,我国股市、汇市和债市之间的联动效应越发明显,然而三者之间的互动关系也事关我国金融政策改革的有效性。在该背景下,本文采用时变参数向量自回归模型,以汇改后月度数据为基础,实证检验中国股市、债市与汇市的时变动态关系。研究发现,汇率冲击在短期内对股市有正效应,对债市有负效应,且对股市的影响相对较大;股市冲击对汇市和股市的长期效应为零,但短期效应在不同时期具有不确定性;短期而言,债市冲击对汇市和股市的影响为负,但长期影响效应微弱。此外,在"股市—
[期刊] 金融发展研究
[作者]
Sri-Kumar 王宇
本文认为,目前,美国对世界经济的影响力已经有所下降。从短期看,美国经济复苏还面临一些困难,但从中期看,新能源和制造业可能成为美国经济的引擎。对中国而言,高利率和高汇率可能使中国经济增长放缓,中国应警惕美国股票和债券市场的潜在风险。
关键词：
汇率 利率 经济增长 投资风险
[期刊] 当代经济研究
[作者]
张秀艳 张敏 闵丹
可转换债券市场是金融市场的一部分,对整个金融市场的繁荣起着积极的推动作用。股票市场引导可转换债券市场的走势,股票市场对可转换债券市场具有时滞效应。可转换债券市场对股票市场的冲击作用较小,股票市场对可转换债券市场的冲击作用比较大,股票市场的收益和波动相对于可转换债券市场有更强的信息传递作用。
关键词：
可转换债券市场 股票市场 动态传导关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
左正强
基于衍生品与信用链天然关系的金融市场,其系统性风险的传染必然存在。我国金融行业的分业经营模式在一定程度上控制了系统性风险的传染,但仍存在着风险外溢的现象。文章通过Bootstrap—CoVaR对股票与债券市场之间的风险外溢进行实证分析,为我国控制金融市场风险提供了一种基于量化关系的研究思路与途径,也为其理论与可操作手段提供了进一步的线索与空间。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李鑫 朱冬青
金融市场的波动深刻影响着社会经济的发展，股票市场和债券市场间协调发展尤其重要。基于上证综合指数和中证全债指数的日收益率数据，使用GPD-时变SJC Copula模型和VAR模型度量股票市场和债券市场收益率之间的相关性和联动性。研究表明：股票市场和债券市场收益率之间存在厚尾性和非对称性，更容易受到利空消息的影响和冲击。同时，股票市场和债券市场收益率之间的联动特征显著，但股票市场收益率对债券市场收益率的影响具有负向效应，而债券市场收益率对股票市场收益率的影响具有正向效应。鉴于此，应完善信息批露机制，加强金融市场协同监管；投资者应树立多元化的投资思维，优化金融产品的投资组合。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 陈志英
基于A股综合市场收益率和中信全债指数收益率数据来研究中国股票市场和债券市场收益率的动态相关性,并分析时变的股债相关性影响因素,以及在横截面上对股票收益率的定价影响进行考察后得知:股债相关性是时变的,股票市场的不确定性和预期通货膨胀率是影响股债相关性的主要因素;通过虚拟变量回归发现,股债相关性在横截面上对股票收益率的影响很小。这些结论对于投资者来说具有直接的现实意义。
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