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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张颖 张富祥
金融风险度量指标VaR是风险管理的重要内容。本文研究了不同的分位数回归模型在估计该指标时的表现,并选取标准普尔500指数、日经225指数、上证综指、深证成指进行了实证检验。在递归形式的分位数回归CAViaR模型中,本文的研究发现,SAV-CAViaR模型被拒绝的概率最高。而后验测试表明,IGARCH-CAViaR模型更适合刻画相对成熟的美国和日本金融市场风险的演化过程,而分位数回归的GARCH模型(QGARCH)在国内金融市场有良好表现,尤其是用于估计市场指数收益的1%VaR。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 投资研究
[作者]
孙勇
本文运用2004-2013年我国城市商业银行资产负债表与城市宏观经济特征的面板数据,采用面板分位数回归模型,检验了不同资本充足与风险水平下,我国资本监管对城商行区域性金融风险的影响。研究发现:资本监管对城商行区域性金融风险具有异质性影响。城商行资本充足率提高能显著降低高风险城商行的区域性金融风险,但对低风险城商行的区域性金融风险的影响不显著,进一步检验发现,核心资本充足率提高也能显著降低高风险城商行的区域性金融风险,对低风险城商行的区域性金融风险的影响不显著。本文的研究表明我国加强资本充足率监管能有效提升
关键词：
城市商业银行 资本监管 区域性金融风险
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
万坤扬
文章基于沪深主板78家上市企业2000-2012期间686个企业观察样本所构成的非平衡面板数据,在控制了企业规模、年龄、资本支出、营收增长率、行业平均Q值等因素后,基于分位数回归模型检验公司风险投资组合多元化与公司投资者价值创造之间的关系以及组织冗余对两者关系的调节作用。研究发现:只有具备一定企业价值水平的公司投资者才可能通过公司风险投资来实现价值创造,并且公司风险投资组合多元化与企业价值创造之间存在复杂的"U形"关系;组织冗余对"U形"关系有积极的调节作用,但企业价值水平不同,则调节效应大小不同,实现价值创造的公司风险投资组合多元化临界值也就不同。因此,企业根据自身资源禀赋(价值水平和组织冗...
[期刊] 商业经济研究
[作者]
冉茂盛 唐潇
本文以条件在险价值方法为基础,运用状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术对我国银行、保险、证券这三类上市的金融机构对系统风险的整体贡献度进行了评估。研究表明,银行类金融机构系统风险贡献度最高,保险机构处于中间水平,证券类机构系统风险程度最低,同时金融危机过后整体系统风险的水平呈现下降的趋势。银行、保险、证券类金融机构对于状态变量的敏感程度差异较大,其中股票波动率和房地产收益率对三者均有显著影响。本文的研究为识别系统重要性程度高的金融机构提供了依据,同时为宏观审慎监管提供了实证支持。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网络分位数回归的多期CVaR风险测度效果优于传统测度方法,表现为似然比检验拒绝次数最少和平均绝对误差最小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭治国 蔡乙萍
[期刊] 武汉金融
[作者]
王传美 张炼 贺素香 吴海英
创业板市场的隔夜风险相对较大又较隐蔽,其隔夜收益的风险度量对创业板市场具有重要意义。采用GARCH类模型在误差分别是正态分布、t分布和GED分布下计算所选创业板股票指数收益的VaR降低误差分布对测算结果的影响,利用分位数回归计算VaR。研究比较发现,分位数回归具有比GARCH类模型更优良的预测结果,同时也发现误差服从GED分布时的预测结果更好。这里的研究方法和结论可以为创业板市场隔夜风险的度量提供有价值的参考。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
马红梅 陈典 王鹏程
本文基于西南民族地区1433位农业转移人口的实地调查数据,构建了市民化指标体系,分别采用OLS回归和分位数回归对农业转移人口的异质性人力资本、社会资本对市民化影响进行实证分析。结论如下:考察异质性人力资本、社会资本对农业转移人口市民化的影响应区别考虑个体的市民化程度。人力资本对低度市民化群体起到的推动作用更明显,而培育集体社会资本、再生社会资本则对促进高度市民化群体的稳定有意义,故应针对处于不同程度市民化的个体采取差异化措施以推进市民化进程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王双 余孝军
为揭示我国居民消费结构与产业结构之间的互动关系。通过运用分位数回归方法对1978~2011年的数据进行分析发现:我国居民消费结构和产业结构之间相互促进相互优化,城镇居民和农村居民消费结构的优化有助于产业结构的优化,特别是在产业结构层次很低时;产业结构的优化有助于城镇居民消费结构的优化,特别是对高收入者和低收入者的消费结构,但对农村居民消费结构影响不明显。城镇居民消费结构与产业结构的互动关系比农村居民消费结构与产业结构的互动关系强烈。
关键词：
分位数回归 消费结构 产业结构
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
唐家龙 黄乾
基于均值分析的经典OLS回归掩盖了身份变量对于不同收入点的作用大小和显著性,本研究引入分位数回归,重点分析身份差别对于收入分布的影响及影响的规律性。利用2013年家庭住户收入调查(CHIP)数据,研究发现:(1)户籍身份对收入的条件分布具有呈"U"形的显著影响。(2)党员身份对中高端收入人群具有扩大收入差距的效应。(3)就业身份的影响差异明显,固定职工、长期合同人员相对于临时合同、没有合同人员在收入分布的中高端具有显著且更大的影响;在任一收入分位数水平上,固定职工、长期合同、临时或短期合同、没有合同的收入回报依次降低。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
唐家龙 黄乾
基于均值分析的经典OLS回归掩盖了身份变量对于不同收入点的作用大小和显著性,本研究引入分位数回归,重点分析身份差别对于收入分布的影响及影响的规律性。利用2013年家庭住户收入调查(CHIP)数据,研究发现:(1)户籍身份对收入的条件分布具有呈"U"形的显著影响。(2)党员身份对中高端收入人群具有扩大收入差距的效应。(3)就业身份的影响差异明显,固定职工、长期合同人员相对于临时合同、没有合同人员在收入分布的中高端具有显著且更大的影响;在任一收入分位数水平上,固定职工、长期合同、临时或短期合同、没有合同的收入
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘生龙
本文主要用较为前沿的分位数回归以及审查分位数回归技术对中国的明瑟方程进行检验,结果表明,教育和经验对于中国居民的收入有正面的促进作用,教育的回报率似乎随着收入的增加而下降,而经验的回报率似乎随着收入的增加而上升。文章还比较了教育和经验在不同的分位点对于中国男性居民和女性居民各自的影响,结果发现在各个分位点上,教育和经验对中国女性居民收入的回报要高于对男性居民收入的回报。本文还比较了一下普通分位数回归结果与审查分位数回归结果,发现当被解释变量右端受到审查时,在较低的分位点上,两者之间的估计结果是一样的,而在较高的分位点上,两者的估计结果明显不同。
关键词：
分位数回归 审查分位数回归 明瑟方程
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